<HELP> for explanation

Блог им. optiontraders

Моя страсть – опционы

Моя страсть – опционыВ принципе, можно было бы ничего больше и не писать. В заголовке все сказано. Но хочется немного поразмышлять на эту тему. И связано это с тем, что на smart-lab.ru в последнее время зачастили топики о том, что трейдер устал, и он уходит, а кто-то продолжает торговать, хотя ему это все давно уже опостыло и ничего кроме тошнотворных реакций не вызывает. И это пишут трейдеры, с которыми я начинал практически в одно время.
И я задумался, с чем это все может быть связано. Кстати, это пишут трейдеры, которые торгуют базовым активом, то есть фьючерсами и акциями. А не опционщики. И с одной стороны, это, конечно, связано с тем, что рынок в последнее время достаточно сложный, как для опционных трейдеров, так как волатильность находится на низких уровнях, так и для торгующих базовый актив.

С другой стороны, если рассмотреть трейдинг, как работу, то я бы сравнил торговлю базовым активом с работой, где необходимо работать руками, выполняя какую-то несложную, но рутинную работу, где нет места для фантазии, где сложно что-то придумать ещё. В общем, как гвозди заколачивать. Взял- ударил, взял-ударил, купил-продал, продал-купил. Короче, очень скучно. И по прошествии времени это действительно превращается в РУТИНУ. Так как, несмотря на простоту, данный вид трейдинга довольно сильно изматывает, как людей на конвейере.


Какой из этого выход?

Один из выходов — это действительно выйти. И найти себе занятие по душе.

Другой — это описать свою торговлю некими правилами, а там, где есть правила, есть возможность применения роботизированных систем.

Третье — найти другие методы зарабатывания на рынке. Например, использовать опционы.

Опять, и это говорилось много раз, опционы являются гораздо более гибким инструментом, чем акции или фьючерсы. Это уже не похоже на заколачивание гвоздя. Здесь есть свобода действий. Вы не ограничены лишь кнопками "Купить" и "Продать". А раз есть свобода, то есть место для нахождения себя, своего стиля торговли, соответствующего вашему темпераменту, терпимости к риску и так далее. И, безусловно, если вы нашли свой стиль, который «не напрягает вас», а наоборот увлекает, то это может превратиться именно в страсть, которая поможет вам пережить и тяжелые времена, и даст сил потом двигаться дальше. Или даже просто поможет проявить дополнительную настойчивость или упорство при изучении того или иного аспекта торговли опционами.

Необязательно пытаться изучить весь рынок опционов, это действительно бездонная нора. Нужно просто найти себя и торговать.

Во всяком случае со мной именно такая история.

И наличие страсти в опционной торговле приводит либо  к таким вещам, про которые многие говорили, что они не возможны:

Моя страсть – опционы

Либо к таким интересным рассказам о простой сделке:


ARNA +300%
Кто обладает терпением, может достичь всего.
Франсуа Рабле.
Страх и жадность. Они всегда рядом с трейдером. В любой момент готовые захватить его разум и завладеть душой. Бывает, что они полностью подчиняют себе спекулянта. И тот уже не способен адекватно воспринимать рынок и рыночные условия, а также правильно реагировать на их изменения. Всё это, безусловно, ведёт к ошибкам и, в конечном счёте, к банкротству.

Можно ли с этим бороться и управлять? Конечно!

Иногда, глядя на график и движение цены, особенно, когда оно сильное, многие, я думаю, пытаются заскочить и прокатиться на этой волне. Они торопятся отправить ордер на покупку или продажу, не разобрав, что послужило причиной для данного движения и не поздно ли уже запрыгивать в этот поезд. Это истинное проявление жадности. Как ему противостоять? Терпение вот ключ.

Я думаю, многие со мной согласятся, что терпение и выдержка, наверное, являются самыми главными качествами успешного трейдинга. Тот, кто не рвётся в бой, а взвешенно и спокойно наблюдает за рынком, анализируя и ожидая благоприятного момента для входа, будет чаще выигрывать, чем проигрывать. Рынок всегда предоставляет кучу благоприятных возможностей, чтобы заработать денег. Необходимо просто набраться терпения и дождаться их. Не надо гнаться за рынком.


Страх же чаще всего проявляется после того, когда мы открыли позицию. Нам всегда страшно потерять. Когда рынок идёт против нас довольно агрессивно, страх может просто перерасти в панику. Особенно, если речь идёт о значительных потерях, которые очень больно ударят по нам и нашему счёту. Как же бороться со страхом?

Первый способ – это механический способ. Соблюдайте манименеджмент. Открывайте позицию только с таким риском, с которым готовы безболезненно согласиться в самом худшем случае.

Второе, всегда имейте план эвакуации. Всегда планируйте, что вы будете делать в том или ином случае. Правда здесь уже опять начинает мешать чувство жадности и надежды. Поэтому надо тренировать дисциплину.

Третий — некий ментальный способ. Будьте уверены в своих действиях и в своей позиции. Это, пожалуй, самое сложное. Всегда сложно быть уверенным на рынке, когда тот идёт против тебя. Здесь уже целый комплекс чувств и мыслей. Страх, жадность, надежда, недоверие и пр.

Но быть уверенным на рынке помогает соблюдение первых двух правил. Но, тут есть ещё одна ловушка. Это излишняя уверенность или самоуверенность. Когда, всё вокруг сигнализирует о том, что пора бежать, вы продолжаете удерживать позицию. Это приводит к печальным последствиям, особенно, если не соблюдён манименеджмент.

Когда все правила соблюдены и торговля продумана, я про манименеджмент, терпение и уверенность, то результат не заставит себя ждать. И может превзойти все ваши ожидания.

Вот вам история одного трейда.

Дело было ранней весной. А именно 7 апреля 2009 года. На улицах лежал ещё снег, а бледное весеннее солнышко лениво источало своё тепло на радость гуляющим людям. Несмотря на прошедшую зиму, на улицах темнело довольно рано. И чем ниже солнце опускалось к горизонту, тем с большей охотой промозглый холодный ветер овладевал улицами, заставляя всех торопиться домой.

И люди торопились, прыгая через весенние лужи и забиваясь в метро, где пропадали, если не насовсем, то на длительное время. Также и я, придя домой с прогулки, бегло посмотрев на часы – 17.10, что ж время ещё есть, сел за стол перекусить, попутно включив ноутбук. Часы довольно шустро отсчитывали время. Складывалось впечатление, что они куда-то торопятся. Или, быть может, торопят меня. А мне было куда торопиться. Ноутбук уже совсем разогрелся и манил к себе тихо работающим кулером и ярким светом монитора. Счёт времени шёл на секунды.

И вот этот звук.

Звук, который просто притягивает к себе миллионы людей. Звук, который превращает только что мирно беседовавших джентльменов в орущую толпу. Или в зомби, прикованных к экрану мониторов. Это звук колокола, который предвещает открытие биржи и начало торгов. Всё шло как обычно. На экране мелькали сотни котировок, и, словно земленые черви, изгибались графики цен. Просматривая и изучая различные опционы на различные акции, строя те или иные хитрые и не очень стратегии, мой взгляд зацепился за одну позицию. С первого взгляда позиция была хороша. Да и со второго тоже. Определив для себя максимальный возможный риск, а также взвесив все за и против, я решил открыть данную позицию. И уже не колебавшись ни секундой более, нажал Confirm and Send.

Заявка, повисев некоторое время в стакане, была исполнена, о чём оповестил приятный сигнал из динамиков и надпись на мониторе FILLED. Итак, вот она та самая заявка:

07.04.09 BOT +2 VERTICAL ARNA 100 JUL 09 2.5/4 CALL @.33 ISE

Стоит отметить, что цена акций находилась чуть ниже уровня в $2,5. Максимальный убыток ограничен и равен $66.
Максимальная прибыль тоже ограничена и равна $235.

Что ж соотношение 1:3 – довольно не плохо. Позиция была открыта, но цена вовсе не хотела двигаться выше. Она болталась на том же уровне или даже снижалась. Так продолжалось около полутора месяца. Но уверенность в правильности суждений не позволили мне закрыть позицию. Более того я уже согласился потерять эти $66 и торопиться с принятием убытка не хотел.

Потом настало оживление, и цена медленно поползла вверх. Иногда в день она делала по 20%, но потом снижалась. Эта внутренняя борьба цены акций привела к тому, что стремление вырасти взяло своё, и акция успешно выросла выше $5.

Настал момент распрощаться с данным инструментом и закрыть позицию, так как потенциал для заработка оставался совсем маленьким, а риск уже представлялся большим. Что и было сделано.

18.06.09 SOLD -2 VERTICAL ARNA 100 JUL 09 2.5/4 CALL @1.35 ISE

Итого, прибыль составила $204. Или 323% за три месяца.

Терпение, манименеджмент и уверенность в себе — это адская смесь, которая ведёт к успешному трейдингу.

THE END

Источник: http://optiontraders.ru/
 

++++! Безграничные возможности опционов!
avatar

Urets

Хотелось бы услышать анализ текущей ситуации и обоснование направления движения рынка.
avatar

petrovii

petrovii, я этим не занимаюсь ))
petrovii, опционы тем и хороши, что в большинстве случаем не обязательно знать куда пойдет рынок! Главное иметь ввиду с какой скоростью!
avatar

Urets

Хочу научиться опционами, что надо почитать?, с чего начать7
avatar

Berich

Berich, если совсем не имели дело с опционами, то по-большому счету можно начать с чего угодно, главное начать.
А классика — это МакМиллан.
optiontraders, МакМиллан пока что самая содержательная книга которую мне довелось читать на эту тему (и «Торговля волатильностью»)

Только не обманывайтесь, вам придется ее прочитать не мешее двух раз ;)
СПАСИБО
avatar

Berich

да, опционы это тема.
avatar

Mr. Bean

Вижу торгуешь с америтрэид если я прав, я тоже торгую у этого брокера, в основном продаю/ покупаю iron condors and double calendars
avatar

Mason

http777, сколько амеров здесь :) и я!
Дороговаты они, видать знают что из платформа выгодно отличается от остальных.
http777, через америтрейд не торгую, а только анализирую позы. Они гражданам РФ не открывают счета. Торгую через IB
optiontraders, Добрый день. Я считаю что ГП к маю пойдет вверх.
Поэтому купил опционы колл GZM3 — 140513 13000M.
Интнресует следуещее.
Если ГП действительно начнет расти, может так получится что уровень текущих цен останется на этом уровне до экпирации опционов или того хуже цена опустится до 1 р или 0р при текущей цене 25 р?
Holodny, да, действительно вы можете потерять на опционах, даже если цена ГП вырастит. Я не знаю, как близко к текущей цене ГП у вас страйк опциона, но по времени до экспирации вы купили очень близкий опцион. Поэтому временной распад может не дать вам заработать, даже если цена ГП пойдет выше.
спасибо, коллега :)
avatar

Иван Д.

по поводу картинки в посте
она набрана в демо-режиме
включите комиссию и вся конструкция просядет — края с обоих сторон будут в убытке…

опционы = это не так все просто и эйфорично…
весело только тогда когда получаешь прибыль)))

Кстати на счет упорства при торговле опционами — что касается купленных комбинаций, то это чревато потерей стоимости опционов без денег на экспирацию… меру нужно знать — как не банально это звучит…
avatar

Winner

Winner, а вот и не угадали ))), это поза построена на реальном счете, и это не изначально открытая поза, а полученная из другой.
Комиссия играет роль в опционной торговле, но так как я торгую «дорогими» инструментами, она не столь значительна.
Ну, а меру надо знать во всем.
optiontraders, отлично…
тогда если не сложно выложите пожалуйста эту же картинку к включенной кнопкой инклуд…
что и следовало доказать…
картинки с вкюченной комиссией нет т.к там все намного плачевнее…

ИМХО пост не о чем
Winner, Winner, Надеюсь, за это время тролль вдоволь назлорадствовался и потешил своё эго. Теперь посмеёмся и мы ))):

2-0 в мою пользу.
optiontraders, комиссия составила $15
optiontraders,

кроме того, такие комбинации получаются, НО! — не как правило, а как результат стечения обстоятельств т.е ОЧЕНЬ редко…

не вводите людей в заблуждение, такую конструкцию на постоянной основе строить нельзя, а если в ней есть поза по базовому активу, тогда вам предстоят разочарования на экспирацию…
optiontraders,
)))
на реале говорите? троль?

уважаемый, если у вас в вашей комбинации есть поза по мимо опционов — вы получите убыток на экспирацию вне зависимости от того что тут нарисовано…
Winner, вся поза находится в безубытке. кроме опционов ничего более не торгую. Если вы далеки от темы, зачем в неё лезть и кому-то что-то доказывать. всего хорошего.
optiontraders, конечно не в теме

вот вам на затравку

smart-lab.ru/blog/115397.php

вот к стати ссылочка о влиянии комиссии на опционную комбинацию…
поучительно))))
avatar

Winner

Winner, так это spy по-которому выплачиваются дивиденды. И у вас там наверное типа бокса. и типа арбитраж.
А у меня просто полученная безубытоная поза, то есть прибыль зафиксирована. Это, как если бы вы купили опцион колл, рынок вырос, и вы свой колл роллировали выше, получив безрисковый новый опцион колл.
Не путайте мягкое с теплым.
optiontraders, писал же вам))):
«кроме того, такие комбинации получаются, НО! — не как правило, а как результат стечения обстоятельств т.е ОЧЕНЬ редко…

не вводите людей в заблуждение, такую конструкцию на постоянной основе строить нельзя,»
Winner, где вы это писали? что значит постоянно? а что в нашем мире постоянно? только Ленин в мавзолее.
Вы понимаете, что вы утверждаете одно и тут же подтверждаете правоту моих действий.
И если постоянно нельзя, значит когда-то можно?
Вот это можно я и сделал.
3-0. однако.
Я предлагаю вам уже здесь остановиться.
гдея это писал? — сегодня тут в 18:57:20 сегодня))

вы наверно меня не поняли или читаете мои сообщения через одно…
перевожу — такие комбинации возможны постоянно т.е из месяца в месяц только если в них присутствует базовый актив…

второе- безубыточные комбинации возможны без базового актива путем преобразования начальной комбинации, в случае, подчеркиваю, благоприятной для нее ситуации т.е не постоянно из месяца в месяц…

в вашем примере, если покупать колл и дальше его роллировать если он входит в деньги — это вообще смешно комментировать, так как начальная одиночная покупка Колла — вообще угадайка т.к по мимо направления нужно угадать еще и время…

так что многоопытный профессионал не смешите людей своими потугами))
optiontraders, а если у вас купленный колл при заходе в деньги роллируется — так это вообще не комбинация — и вообще не имеет с системной торговлей ничего общего т.к часто истекает вне денег полностью принося убыток на всю свою стоимость… это угадайка, а не торговля…
в теме он))) колл роллирует)))
действительно 2:0 — рассмешил оба раза…
Winner, блин, вы даже не в теме простейших операций с опционами.
причем тут системная торговля?!
я не хочу жить в мире ваших фантазий.
optiontraders, тут в теме простейших операций с опционами только вы…

когда на следующий уровень переходить будете?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP