<HELP> for explanation

Блог им. labmoney

long по Drawdown!

Просадка по лонговой стратегии достигла средних значенией, а также период нахождения в зоне без обновления хаев держит более 2 месяцев, это также близко к максимальному времени.
Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшее время стоит ожидать череды положительных сделок от лонга… Тем самым вероятность отскока  возрастает… Можно попробовать уменьшить кол-во шортовых стратегий.

P.s. протетсировав стратегию за 3-5 лет, на основе понимания средней просадки стартегии, можно  определять моменты для реинвестирования капитала.



long по  Drawdown!
 

Были подобные эксперименты. Заканчиваются по сути сливом по мартингейлу)
Ded2012, обоснуйте плз… почему так вышло? простой пример 5 подряд убыточных сделок… происходила стандартная пила, на 6-ой раз то что будет прибыльная сделка вероятность увеличивается. И это уже не орел решко, так как рынок рано или поздно тем более при торговле внутри дня выходит из консолидаций
Не нужно думать что «должен» рынок. Вы видите явно что система сдыхает. По графику это видно. Следующая просадка, а может и продолжение этой, может достигнуть еще больших значений. Причем ОЧЕНЬ больших а может вообще никогда не выйдет из нее. К примеру рынок перестал ходить «правильно» по дневкам с февраля 2012 г. И может никогда не будет уже так ходить. Так и в Вашей системе. Параметры которыми вы руководствовались может никогда уже работать не будут. А может и сам принцип работать не будет. Так что надеяться что вы выйдите из очередной максимальной просадки скоро, думаю не стоит.
Ded2012, а почему Мартингейл? Ну… по сути вы «торгуете» эквити когда реинвестируете. То есть в вашем случае вы добавляетесь на убытках. а это само по себе нехорошо…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP