<HELP> for explanation

Блог им. TTrade

Решение глобальных проблем трейдинга

Я вижу две глобальные проблемы трейдинга.

1. Проблема алготрейдинга- подбор параметров. Любой самый простейший робот при определенных параметрах показывает великолепный результат на определенном историческом периоде. Суть проблемы заключается в том, что параметры необходимо постоянно подгонять под меняющийся рынок. Т.е. мы всегда надеемся на то, что рынок в ближайшее изменится не сильно, и наши параметры, которые показывают выдающиеся результаты на истории, какое-то время будут актуальны в будущем. Но рынок неизбежно меняется, и всякие параметры неизбежно перестают работать. Всякие попытки подобрать универсальные параметры на все времена или бесконечное усложнение алгоритма приводят лишь к бесконечному снижению доходности и не решают этой проблемы.

2. Проблема фундаментальной торговли- запаздывание интерпретации информации. В отличие от вероятностного характера любой технической и алготорговли, фундаментальные данные, особенно запланированные и представленные в количественной форме макроэкономические показатели, часто дают стопроцентную гарантию движения в направлении этих данных (в направлении отклонения от прогноза). Проблема заключается в том, что чем очевиднее данные, тем больше количество желающих участвовать в движении, со всеми вытекающими. С другой стороны, такие явления, как высказывания лидеров, новостные сообщения, и т.д. происходят как правило неожиданно и требуют не всегда однозначной интерпретации, информация о таких событиях часто доходит до трейдера с опозданием. Своевременно и правильно реагировать в таких случаях одиночному трейдеру практически невозможно.


Грааль. Простейшие системы, основанные на скользящей средней, изменении волатильности, выходе из диапазона и т.д., в широком диапазоне параметров довольно точно и своевременно определяют моменты входа в сильные движения и при этом дают массу ложных сигналов, которые сводят результативность этих систем на нет. При этом, как правило, ложные сигналы относительно длительное время находятся безубытке или небольшом плюсе. Я предлагаю использовать это время для анализа и интерпетации фундаментальной информации. Робот открывает позицию при изменении рыночной ситуации, подает сигнал трейдеру, а трейдер в свою очередь, анализируя новостную ленту, принимает решение сохранять эту позицию или прекращать. Т.е. если вы видите, что движение вызвано конкретной и весомой причиной (высказывание, данные, новость), то даете прибыли течь, если очевидных причин не наблюдается, то фиксируете минимальный импульс.

Таким образом вы можете эффективно использовать простейшие алгоритмы, малозависящие от параметров, и не беспокоиться о запаздывании информации и правильной ее интерпретации. Пусть рынок сам ее интерпретирует за вас.
 

«Робот открывает позицию при изменении рыночной ситуации, подает сигнал трейдеру, а трейдер в свою очередь, анализируя новостную ленту, принимает решение сохранять эту позицию или прекращать. Т.е. если вы видите, что движение вызвано конкретной и весомой причиной (высказывание, данные, новость), то даете прибыли течь, если очевидных причин не наблюдается, то фиксируете минимальный импульс.»
В том-то и дело, что никогда не скажешь заранее весомая новость или нет.
Знаешь верное правило: рынок достигает дна тогда, когда все ставят на падение. То есть, грубо говоря, чем весомее новость, тем сложнее ее торговать, потому что все это будут делать.
Твоя задача — корректировать сигналы системы — утопия.
avatar

(deleted)

Мне не нужно взвешивать новость. Мне нужно просто знать, что она есть. Вот сегодня, например, USDJPY вдруг поперла вверх, робот открылся. Я смотрю ленту, что-то там какой-то японец сказал. Я не взвешиваю насколько он важен, я не вдаюсь в подробности что он сказал. Для меня важно, что движение имело под собой причину, основание. Оно прозрачно и понятно.

Моя задача не просто корректировать сигналы системы, а системно корректировать сигналы системы.
avatar

TT

TT, Другими словами сопоставлять уже свершившееся движение с имеющейся информацией гораздо проще, чем прогнозировать движение по информации реалтайм.
avatar

TT

Avtex, Под фундаментальной торговлей в данном случае я понимаю отыгрывание различных новостей, данных, событий, т.е. импульсов, которые возникают при резком изменении ожиданий.
avatar

TT


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP