<HELP> for explanation

Блог им. Romanio

Торговый советник Грааль без перенастройки с 2012 года - результаты. Новый робот на Eu/Rub

Всем привет!

     В прошлом году перестал вносить изменения в свою торговую систему supergraal.ru  — цель была проверить, сколько протянет система без оптимизации, подстройки параметров, чтобы не стать жертвой бесконечной подгонки, и получения супер прибыли в прошлом, т.е. на лишь на истории. Решил не трогать её вообще… прошло примерно полгода, и вот что получилось… все параметры были подобраны под закономерности движения различных инструментов в 2012 году.

Фьючерс на индекс РТС — Ri (таймфрейм — часовики)

Торговый советник Грааль без перенастройки с 2012 года - результаты. Новый робот на Eu/Rub

Как видно по графику прибыли с 2013 года система стала давать заметно меньше прибыли, с трудом еле выходя ноль, а с марта вообще дала просадку… однако с апреля три последних сделки практически откупили просадку масрта… последний шорт от139к уже дал почти 10к пунктов прибыли… видимо динамика движений начала увеличиваться и стала более похожей на 2012 год, под который была оптимизирована система… что вернуло её в прибыль, сейчас по индикатору она вот-вот перевернется лонг… осталось совсем чуть-чуть.



 Фьючерс на индекс РТС — Ri (таймфрейм — дневки)

 Торговый советник Грааль без перенастройки с 2012 года - результаты. Новый робот на Eu/Rub


Тут всё стабильно… на дневках система вшортила по 153к в феврале, и больше ничего не делала…  переворот в лонг будет при походе выше 137к по фьючерсу ртс.



Нефть Brent- дневки

Торговый советник Грааль без перенастройки с 2012 года - результаты. Новый робот на Eu/Rub

в конце февраля вшортила Brent окло $114 — до сих пор в шорте… т.е. закономерности движений сохраняются… практически хай поймала.


Золото — а вот тут первый прокол

с 2006 года практически всё шло идеально без убыточных сделок… профит фактор был больше 30ти! И вот… кто-то всё поломал... 


Торговый советник Грааль без перенастройки с 2012 года - результаты. Новый робот на Eu/Rub

система решила купить золото в марте по 1566… держала лонг… и вот недавно её запутали… она продала в панике по 1400… пару дней думала и снова купила по 1370… сейчас в лонге .. 


Вообщем то, что на дневках более стабильные результаты можно объяснить гораздо меньшим числом сделок… и более замедленным «устареванием» параметров… однако риски наткнуться на аномальность рынка и просадить многомесячно накопленную прибыль, как оказалось, всетаки имеются. Но с другой стороны видно, что закономерности рынка сохраняются и заработать, подстроившись под них, можно.



Но есть ли возможность создать систему на маленьком тайм-фрейме, делающую десятки сделок в день, чтобы не ждать месяцами, и при этом чтобы система была стабильна на протяжении многих лет? =) 

Решил поэкспериментировать с инструментами, где закономерности особенно стабильны, а фактор манипуляции минимален.

И наткнулся на фьючерс Eu/rub. В его движениях всегда присутствует стабильный шум, ± несколько десятков пунктов постоянно туда-сюда… видимо из-за того, что курс евро к рублю имеет вторичное значение… и вычисляется арбитражными роботами из курса доллара к рублю и Eur/Usd… отсюда и характерный шум…  попробовал настроить на него своего робота… и… я офигел 


Результаты за апрель:

Торговый советник Грааль без перенастройки с 2012 года - результаты. Новый робот на Eu/Rub

суть работы — высасывание шума — контртенд, а при возникновении тренда — переворот в сторону движения и ожидание когда тренд кончится, затем снова высасывание шума в контртренде.

результаты за 2013 год:

Торговый советник Грааль без перенастройки с 2012 года - результаты. Новый робот на Eu/Rub



Решил проверить за несколько лет .. с 2012 года:

Торговый советник Грааль без перенастройки с 2012 года - результаты. Новый робот на Eu/Rub
 
 
и наконец за максимально возможный отрезок который даёт скачать финам для 15-минутного ТФ — с 2009 года:


Торговый советник Грааль без перенастройки с 2012 года - результаты. Новый робот на Eu/Rub


приятно, когда на старых годах, как в 2009 система ещё лучше даже рузультаты даёт, хотя параметры оптимизировалсиь на 2012 годе… короче получилось что-то идеальное… не дающее просадок и мега-стабильное…  что вынудило меня наконец сделать отдельный счёт, и включить там только этого робота…  

сам робот прост как дерево… из QUIK по ODBC в таблицу Access автоматически передаются 2 значения — текущая цена, и текущая позиция по инструменту. Когда система меняет размер позиции она видит, что нужно добавить/убавить фьючей, и выставляет лимитированную заявку… спешить некуда… это не HFT, не сработает — выставит другую через 15 мин… вообщем пока работает стабильно.

Посмотрю, что получится… )) Продавать алгоритм пока не хочу… попробую сам хоть заработать ))

Всем удачи!
 
 

давно такого не было :)
контрольные вопросы навскидку:
а) >>Продлить лицензию на 1 месяц — 400 руб.
не продешевили? почему сами не заработаете на «чудо-граале»?
б) где учёт комиссий, спредов, проскальзывания? судя по вашему «чуду» на Eu/rub вы про них забыли.
в) задним числом расставить стрелки на графике (на основе хаёв-лоев) — дело не хитрое. Вопрос, как в реал-тайме вы будете входить? («торговая рекомендация ЛОНГ — *открыт* по цене такой-то»).
avatar

Иван Д.

dvoris, комиссию подсчитал — 2 рубля на 1 контракт, запас большой… средняя прибыль на контракт получается около 15-20 пунктов… задним числом ничего не расставляю… какой смысл себя обманывать… в реальности всё не сильно отличается от теории… заявки выставляются лимитированные и висят пока не исполнятся… или снимаются в конце дня… проскальзывания тут нет… не исполнилась и ладно… меньше сделок -меньше комиссии… ) в системе что на сайте этого нового алгоритма для робота пока нет. Там среднесрочные рекомендации. с 2012 года не менял там ничего… можно скачать и убедиться, что сделок задним числом там нет… всё честно
Romanio, у вас в скрине под текстом «Решил проверить за несколько лет… с 2012 года:» написано 92986 пунктов прибыли за 12346 сделок, т.е. 7.5 руб средний профит. минус комисс и спред, останется… Обычно на тестах ищут варианты с >0.1-0.2% на сделку.
Ладно, т.к. не хочется в деталях копаться, снимаю все вопросы кроме 1: Руки растут из нужного места, это видно (прога понравилась реализацией некоторых моментов (2d оптимизация, работа с графиком), забавная игрушка:)) Почему не закодите роботов, которые заработают вам эти красивые эквити, почему продаёте их за 400 рублей? :)
Попробую немного ответить за вас. Сколько параметров используется? Насколько понял, это вводимые «настройки» как раз… Если 7 параметров используется на дневках, то, это конечно curve fitting (хоть и приятный глазу). Т.е. на истории всё будет красиво, а out sample не очень.
Romanio, Роман, так какие дальнейшие планы насчет Грааля? Будете менять ценообразование лицензии? Будете делать подгонку под текущие параметры рынка? Как часто?
Я пол года прошу автора автоматизировать эту программу. В процессе использования программы, в том виде, в каком она сейчас находится, наблюдается смещение точек входа.
В очередной раз прошу — дайте автоматизацию. В данное время эта программа = дешевое нае… во.
avatar

Denoy.ru

Если вы детально посмотрите на стрелочки, а именно на места их, то будете разочарованы
avatar

Shved

Эта программа в 2012 году показала минус по Газпрому и это при поднонке
avatar

Shved

да результаты в печетляющие по фьючу на РТС дневках
1 у афтора 2 крайности… либо делает 100 сделок за 8 лет либо делает 12000 сделок за год… в первом случае это пероптимизация во втором комисы убьют профит
2 и надо смотреть конкретные сделки…
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP