<HELP> for explanation

Блог им. TraderVector

Индикатор страха (VIX) вырос на 43%!

Американские индексы сегодня снизились на 2%-3%.  Негатив на рынке был как от падения золота и серебра почти на 10%, так и от взрыва бомбы в Бостоне.
Индекс волатильности VIX, который еще называют индикатором страха, подскочил на 43%. Это самый большой однодневный  скачок за последние 27 лет!
Начиная с 1986 года  было 7 случаев, когда индекс волатильности опускался ниже 20 (а в пятницу он был на уровне 12.5), и подскочил за один день более чем на 33% .
В каждом таком случаяе индекс S&P500 вырастал на следующей день, но потом в 6 случаях из 7 индекс опять снижался.

Индикатор страха (VIX) вырос на 43%! 
 
Сергей Санько
Управляющий партнер “TraderVector
http://tradervector.com/
 

Постфактум конечно интересно все это читать.

Только вот вчерашние ваши же фразы:
«SCEW Index ушел в зону, которая предшествует хорошему ралли. „
“В этих ситуациях, следующие 30 дней, S&P 500 был в положительной зоне в 92% случаев, и средний рост составлял 4.9%.»
«Многие индикаторы говорят за то, что рынки находятся где-то в завершающей фазе роста этого ралли. А вот SCEW предполагает, что мы может увидим еще и параболический рост процентов на 5% от текущих уровней.»

ахахахаха =)))) Вы уж определитесь, на SKEW смотрите, на VIX или ещё какие чудные буквы ))))
avatar

siva

Уважаемый Станислав,
Все опытные трейдеры всегда смотрят на набор индикаторов и никогда не принимают решения на основе одного индикатора.
Тем более индикатора настроений. Поведение цены и объемов,
удержание/пробитие линий поддержки и сопротивлений, поведение лидирующих компаний — это тоже важные индикаторы.
Во вчерашнем посте я как раз отметил аномалию, в которой SCEW упал к уровням, показывающим апатию трейдров к росту рынка, что бывает обычно на дне, а индексы находились на хайях. Поэтому и вопрос-то был риторический: готовы ли вы загрузиться лонгами.
Наша модель поведения рынка находится в состоянии CASH сначала марта, и мы наблюдаем за ситуаций. Мы уверены, что следующая возможность хорошо заработать, будет именно на короткой стороне.
Что касается спайка волатильности. Мы привели статистику. Но на чистой статистике работать нельзя. Следите за уровнем VIX ближайшие два дня. Если на отскоке он удержится выше уровня 15, а оптимально, чтобы он оставался выше 17, то будет движуха вниз, согласно статистики. Если Бернанке со своим ПОМО задавит волатильность ниже 14-15 в ближайший день-два, то есть шансы опять порасти. Как это было вначале марта.
страх растёт и это хорошо, всё по Баффету :)
avatar

Sambojoy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP