<HELP> for explanation

Блог им. jk555

Результаты тестирования опционных стратегий.

Данные с мая 2011 по март 2013.

Вход в позицию  за 30 дней до экспирации, выход в последний день.

Результаты тестирования опционных стратегий.


 Результаты тестирования опционных стратегий.     
  На первый взгляд кажется, что большинство опционных комбинаций просто бессмысленны для трейдера, а реально заслуживают внимание лишь две-три. И в большинстве случаев, скорее всего, не поможет ни роллировнаие, ни дельтахеджирование, ни «стоп-лоссы».

Поделитесь  своим мнением с практической точки зрения. Я кроме Call Ratio Spread и Short Straddle больше ничего не пробовал торговать.

Short Strangle+ Дельта Хедж 

Результаты тестирования опционных стратегий.  
 

Вот тест простейшей Short Stragle с дельта-хэджем

www.novationz.ru/html/option_tester/pubimg/strangle2.png
avatar

А. Г.

А. Г., т.е. я прав? 2-3 стратегии, все остальное никто не торгует?
avatar

jk555

jk555,

Я не знаю, кто что торгует. То, что я показал, в усложненном варианте торгуют.
А. Г., мой тест Short Strangle+ Дельта Хедж примерно такую-же картинку дает.
avatar

jk555

«вход в позицию за 30 дней до экспирации, выход в последний день»…
Сажал я картошку 15 числа каждого месяца… собрал два (может три..., реально не пробовал:) урожая.
Кто подскажет: картошку сажать вообще имеет какой смысл? или лучше морковку?
avatar

Andrey78

Andrey78, «Поделитесь своим мнением с практической точки зрения.» — «картошку сажать вообще имеет какой смысл?» — очень практичное мнение
avatar

jk555

Andrey78, зачет!))
avatar

ProfFit

А дельта хедж чем? фьючом?
avatar

Andron

Andron, да, только дельту не по стандартным формулам считал
avatar

jk555

Ребят, а что за программа в которой вы тестируете стратегии?
avatar

PeStr

Присоединяюсь к вопросу. Какова методика тестирования? Откуда данные берете?
avatar

irriss


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW