<HELP> for explanation

Блог им. log95

Тестируем календарный спред TSLA

Выбран кандидат на тестирование TSLA,
с размахом движения базового актива около 8 долларов за месяц. Горизонт тестирования 1 год
Тестирование проведу в три этапа:
-грубый тест ( зашел в позицию и жду экспая), причем не обращая внимания на характеристики позиции
-тест с управлением позиции
-анализ лучших, худших состояний для вхождения в календарь (стресс тест: на резкое движение актива и падения волатильности )
 
Грубый тест
 
Первый тест это календарь : продаем ближный месяц где-то за 30 дней до эксппирации и покупаем двухмесячный на текущих страйках 
Второй тест: строится двойной календарь на этих же месяцах с перекрытием зоны около 8-10 долларов на момент захода.
Что получилось по календарному спреду:

Тестируем календарный спред TSLAТестируем календарный спред TSLA
Тестируем календарный спред TSLA

 И вот результаты двойного календарного спреда:
Тестируем календарный спред TSLA
Тестируем календарный спред TSLA

Результаты положительны, при малых просадках и это при том что никакого управления позиции не было.
В следующем посте тест с управлением позиции.

 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP