<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами

Здравствуйте!
 
                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области системной торговли, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.
                Уже приводил подобную систему, данная имеет некоторое добавление в плане разноса сделок во времени, а разной длительностью удержания позиции.
                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.
                Equity и Perfomance, примеры сделок приведены ниже.
Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами
 
Как видно идея достаточно устойчива. Средняя сделка  464п, 44% прибыльных сделок, средняя доходность в год 44%. На 12г Доходность/Макс просадка 3/1. Это период чисто рыночной торговли, т.е 2009-2012 – подбор параметров, 2012-тек.дату – период чисто рыночно торговли (без изменения параметров).
Преимущество алгоритма – минимум параметров, оптимизация в очень разумном пределе. Устойчив на всех фазах рынка за счет дискретного набора позиций, отсутствия привязки к тренду. Даже на даун-тренде, возникают сигналы. Алгоритм отрабатывает, фиксирует цель с коротким адаптивным тей-профитом.
 
Так же выкладываю свои разработки на профессиональном  ресурсе по аренде торговых роботов algolaba.com .
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 

Выложил бы ты, мил человек, код трейла по волатильности.
avatar

Spekyl

Spekyl, особенно порадовало, что система построена на покупках бумаг крупными фондами, и средний тейк 2 тыщи пунктов.
представляю как крупные фонды куярят нашу ри со стопом 700 и тейком 2000
avatar

Shved

Spekyl, тебе какие нужны стопы? на форуме тслаб, Вито безвозмездно выложил множество вариантов стопов и тейков в кубиках
avatar

Shved

cкажу больше, на абсолютно любую систему, просто покупая или продавая каждый день в одно и то же ремя, навернув оптимизированый и подогнанный по времени тейк и стоп, я получу точ такие же холмики,
avatar

Shved

var averageTrueRange = ctx.GetData(«ATR», new[] { ATRperiod.ToString() },
() => Series.AverageTrueRange(sec.Bars, ATRperiod));

var ATRVas = ctx.GetData(«ATRk», new[] {ATRperiod.ToString(), ATRs.ToString()},
() => averageTrueRange.Select(v => v*ATRs).ToList());

далее var atrStop1 = PosLow1[i] — ATRVas[i]; от максимума в позиции откладывем ATRVas, волотильность падает, стоп ближе двигается. Пишите на почту, если конкретные вопросы.
avatar

Serg_V

Shved, согласен. В данной системе минимум параметров, оптимизации нет. Пояснил, что оценка идеи на одном интервале, далее накладыаю на другие временные участки. Параметры стабильны.
avatar

Serg_V

Serg_V, ну ты сам как себе представляешь, кто то поверит в алгоритмизацию входов крупными фондами с 2009 года? ну бред же… фонды думается мне входят раз-два в год, а начиная с 2009 года только и слышно, что из нашего рынка выходят крупные игроки
avatar

Shved

все верно. Но алгоритму дотаточно не большой обем, что произвести фиксацию по тейку.
avatar

Serg_V

Serg_V, у меня есть большое количество алгоритмов, которые на истории показывают обалденные эквити, только я делаю иначе — я провожу все оптимизации, не включая последние 3 месяца, а потом после разработки, отладки и оптимизаций, я применяю данный алгоритм к последнеим 3 месяцам на рынке и тогда все встает на свои места.
avatar

Shved

да, примерно та же технология…
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP