<HELP> for explanation

Блог им. smoketrader

Тезисы Московской Биржи относительно срочного рынка (Финансовый Форум 2013)

Тезисы Московской Биржи относительно срочного рынка (Финансовый Форум 2013)


Ключевые проекты в 2013 году:
  • Order routing SPECTRA – валютный рынок
  • Адаптация поставки по фьючерсам на акции на Т+2
  • Сегрегированные счета: перевод позиций
  • Развитие фьючерсов на процентные ставки
  • Клиринг OTC-деривативов
 
Планы по развитию в 2013:
  • Торговля календарными спредами
  • Прием 100% USD в ГО
  • Валютные фьючерсы с обратной котировкой
  • Прием ОФЗ в Страховой фонд
  • Поставка по валютным фьючерсам
  • Новая конфигурация Конкурса ЛЧИ (включение рынка Т+2)
  • Оптимизация законодательства для коллективных инвесторов (Приказ ФСФР 09-45)
  • Получение статуса FBOT от CFTC (доступ американских инвесторов)
 
Новые инструменты в 2013 году:
  • Фьючерсы на акции YNDX, MOEX
  • Фьючерсы на валютные пары USD/JPY, USD/CHF, USD/UAH, CNY/RUB
  • Фьючерс на RUONIA, фьючерс на корзину 15-летних ОФЗ
  • Фьючерсы на никель и алюминий
 
Нерезиденты:
  • Акцент на крупных иностранных институциональных участниках, которые попадают в категорию buy-side (хедж-фонды, суверенные фонды, взаимные фонды и другие). Все фонды ориентированы на инвестиции в развивающиеся рынки
  • География участников: Лондон, континентальная Европа и США
  • Активное развития сервиса «Сегрегированные счета» и долларовое маржирование 
 

требуем фьюч на снп500!
Алексей (rwsmart), Вы — кто?? сколько Вас «требующих»??? 1? 10? 20?? это очень мало…
Алексей (rwsmart), его проще через западных брокеров торговать
Алексей (rwsmart), свои бы инструменты расторговать, какой там СиПи??? Итак куча барахла никому не нужного торгуется…

Вот, например, вчера активно обсуждалось, что биржа вводит кучу новых продуктов, а как их применять с т.зр. учета, бэка никто не знает, в итоге все круто, нтересные инструменты, возможности, но никто ими не пользуется…
Лучше фьюч на дакс. Он как раз торгуется во время работы нашей биржы.
avatar

demigivan

demigivan, смысл? Там не будет ликвидности.
Посмотри фьючерс на индекс ММВБ.
Плакать хочется.
avatar

GHJK

demigivan, Гон-Конгом или Бразилией много торгуют??? Вот то же будет с даксом + вопрос имиджа…
И самое главное: какие риски может захеджить российский инвестор, владеющий акциями российских компаний, номинированных в рублях через дакс, снп и т.п.???
bablonaft, эти дуракцие фьючи на БРИКС никто не торгует потому, что там рынок малопонятный нам. А то, что наш рынок взбесился у больше не следует за DAX и SnP это проблема лишь последних лет. В любом случае лишние инструменты не помешают.
demigivan, лишние инструменты не нужны — это размытие ликвидности в уже существующих…
ты прям не одно мероприятие не пропускаешь :)
avatar

astic

astic, да ващеее… зовут везде…
уже даже ЦБР стал на семинары приглашать (в качестве спикера), организаторы семинаров и форумов…
ужо календарь завел себе (с напоминалками) где/когда…
Smoketrader, ну что пора те на работу в цб перебираться :)
avatar

astic

astic, )) пока не предлагали…
Smoketrader, Спасибо за инфо! А есть ли какие нибудь материалы по теме в электронке — скиньте если не затруднит?
Smoketrader, скорей бы уж.
иметь инсайд в ЦБ это круто )
за статью +
astic, поддерживаю, хоть один понятный с головой чувак там будет!
а есть какие-то новости по опционам? или это бирже не интересно?
avatar

vitsantal

vitsantal, по опциям Валера на встрече смарта вроде всё озвучивал:
— опции на акции тока после полного введения Т+2
— короткие(неделя) и прореживание страйков пока не планируется (
впрочем если Smoketrader чего нового узнал былоб здорово если б написал.
меня интересует два момента:
1. Будет ли введен пропорциональный тариф на стоимость опциона, чтобы поднять ликвидность в дальних страйках.
2. Будут ли раскручиваться другие инструменты до уровня ликвидности опционов на фьючерс РТС.

Ну и всегда волнующий вопрос: будет ли уменьшена комиссия на опционы хотя бы до уровня комиссии на фьючерс?
avatar

vitsantal

vitsantal, то всё на встрече А. Каленкович пытался донести до Валеры, но вы ж понимаете что для них комисс снижать всё равно что взять вот и просто денех отдать )
Гусев Михаил(debtUM), нет, не понимаю такой узости мышления. Если повысить объемы, то комис в абсолюте будет не меньше, а я думаю даже больше чем сейчас. А снижение комиссии на один опцион и уменьшение комиса на дальних опционах и даст то искомое увеличение суммарной комиссии в абсолютных значениях. Здесь другой вопрос: надо это бирже? с этим возиться? и кто на бирже за это «болеет душой» и в конечном итоге будет отвечать за результат?
vitsantal, ИМХО конечно, но мне показалось что там особо на душе не акцентируются, а как и в любом бизнесе думают как отжать побольше бабла затратив на это поменьше усилий )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP