<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Анализ СОТ: неопределенность на рынке. Важна интерпретация...

 Продолжаю анализировать информацию об открытых позициях по производным финансовым инструментам, которая раскрывается в соответствии с п.7.22 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 г. № 10-78/пз-н и любезно размещается на сайте РТС раз в неделю после закрытия вечерной сессии в пятницу. Т.е. воспользоваться плодами анализа можно только в понедельник утром. Интересно, в США также раз в неделю дают информацию по ОИ в разрезе физ. и юр. лицам, или ежедневно? Кто знает напишите.

  Вернемся к цифрам...

 

   Может это попытка искать закономерности там, где их нет, а может и наоборот. Данные по неделям, и изменения рынка соответственно недельные. За последнюю неделю рынок вырос, юрики купили в лонг 6 тыс. лотов и закрыли короткие на 11 тыс. лотов, в итоге нетто-чистая позиция стала положительная +11 тыс. лотов. Мало для нормального роста, но всё-таки роста. Из-за отсутствия четкой определенности (+11 тыс. лотов мало, надо хотя бы +40 тыс. лотов). Если сравнивать по истории нетто-позиции, изменения позиций юриков и измения рынка за следующую неделю есть закономерности:
- 24 июня  нетто-поза юриков +57 тыс. лотов, на следующей неделе +5,8% по фРТС,
— 01 июля -25 тыс. лотов, на следующей неделе +1,0%, юрики наращивали короткие позы и 
— 08 июля достигнув максимума коротких поз -44 тыс. лотов, на следующей неделе -1,1%,
— 15 июля  нетто-поза -5,6 тыс. лотов, рынок изменился +2,1%
-  и вот вчера 22 июля +10,9 тыс. лотов, куда дальше???
   Последние 2 недели чистая позиция юридических лиц четко не определена — около нуля, вот и болтанка идет. На этой неделе юрики закрывали короткие позы и открывали длинные, но много не получилось, для того, чтобы нормально набрать позиции необходимо падение. На росте рынка закупаться в лонг не стоит. 
Вывод: неопределенность.

 Планирую в дальнейшем использовать эти данные для работы с опционами (можно на некоторые недели задавать большую направленность — через продажу опционов, пусть еще тетта помогает). Можно сопоставлять данные совместно с точкой минимальных выплат, — картина становиться более яснее.
  
  Что не нравиться — данные СОТ раз в неделю и выходят в пятницу в 23:50 после закрытия уже вечерней сессии. Прошу Романа Горюнова размещать данные в 19:00 мск, а еще лучше ежедневно в 19:00 по итогам каждой основной сессии РТС (кто согласен с моим предложением напишите в комментах).
  • Ключевые слова:
  • СОТ
 

определенность только в сберофуче — там физики шортят «на все». ОИ больше 900к, скоро там увидим что-то интересное
avatar

alexv1975

В штатах СОТ публикуется также один раз в неделю.
avatar

Romson

Спасибо, что тратишь свое время и анализируешь эти данные.
Мне кажется что мы еще не до конца понимаем их ценность.
Со временем картина будет более информативная, будет с чем сравнивать на разных промежутках времени.
В идеале конечно видеть их изменения каждый день, но пока и с этим бы разобраться.
avatar

Landel

Когда нет крайних, экстремальных значений по ОИ, то нет информации.Обычный информационный шум, не говорящий ничего.Просто цифры.
avatar

AlexBing

Александр Лобанов, правильно, только экстремумы по ОИ и дают информацию.
Александр Лобанов, не совсем так.
Экстремальные значения дают знать об очень близкой смене тренде. В это время можно принимать позиционные решения. Постоянный же мониторинг СОТ даёт возможность ориентироваться в текущей тенденции. Сопоставляя её с мировым информационным потоком, можно догадываться о текущем настроении крупных игроков.

Правда, всё сказанное в большей степени относится к СОТ, публикуемым CFTC. О том, как правильно работать с отчётами РТС, говорить пока очень рано, поскольку:
1. Инструмент очень молод. Нет истории для анализа.
2. СОТ РТС по содержанию (разбивка участников рынка на категории) отличается от привычного СОТ CFTC.
3. Законодательство в сфере биржевой деятельности и участия в торгах в РФ и USA различное, что даёт возможность нашим крупным игрокам манипулировать в скрытом виде данными СОТ РТС.
Romson, Мировые информациооные потоки-это слив не имеющей никакого значения инфы.Текущая тенденция эмоциональна и отслеживать коньюктуру по ней-это просто несерьезно.Это для интрадей, которые как и фрексники-мясо для рынка.Это факт.На бирже можно придумать давать еще много разной статы и придать ей вид важности и значимости.Как всеобщаяя вера в глобальное потепление, вегетарианство, деда мороза или в бога.Это как гипноз-чем больше«важной инфы»доступно и придумывается<тем больше кажется, что ты осведомлен о намерениях рынка.
Александр Лобанов, "… Мировые информациооные потоки-это слив не имеющей никакого значения инфы..."

В корне не согласен!
Поскольку этими потоками управляют те, кто управляет миром (не буквально, конечно). Любая информация, которая становится в определённый момент публичной, несёт смысловую нагрузку. И особенно та, которой придаётся статус важной и значимой. И если человек, в нашем случае трейдер, хочет извлечь из этого финансовую выгоду, то он должен не «хавать, что дают», а включить свой мозг и заставить его соображать: зачем эта информация? почему именно сейчас? и кому это выгодно?
* естественно, сейчас я речь вёл не о таком г@вне, как СОТ РТС.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP