<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Пару слов о граале.

Было дело — выкладывал я небольшую идею в том, что на мой взгляд есть рыночный грааль.  

Вряд ли существует такая система, которая позволит зарабатывать везде и всегда (помимо инсайда). Однако, можно кормиться с рынка, если грамотно использовать даже обычные средненькие системки. 

Грааль — это не рекомендация типа «Купи здесь, продай тут». Грааль в подходе.

В том топике я рассматривал 4 абсолютно разные системы. При совместном использовании показатели тех систем улучшились.

Сегодня я хочу поделиться своим стилем торговать каждую систему в отдельности.

Есть у меня одна система, график которой я не готов выложить сюда. Но представьте себе болтанку, которая то зарабатывает, то сливает, а за год в результате — ноль. Ну, не ноль — пара тысяч пунктов. за год. Печально.

Но практически любая система имеет параметры оптимизации. Например, если вдруг вы ставите стоп при торговле (неожиданно так), то вычисление его размера — это оптимизация. 


Сел я в январские празники анализировать свою торговлю за прошедший год, взял я свою систему и спросил себя — хочу ли я её выкинуть, или всё же неэффективность остается, просто прячется из-за того, что рынок изменился. И я изменил пару параметров. И создал ещё 2 системы. И добавил их к первоначальной, разделив объем между ними поровну. И получил 10 тысяч пунктов прибыли за 2012 год в расчете на один контракт и вот такой график:

Пару слов о граале.

Для отдельно взятой системы это вполне неплохо, я считаю.

Жаль, что это только в теории, на практике же я получил меньше 2000 пунктов по этой системе за 2012 год. Но в текущем, 2013, склеенная система уже принесла мне около 5000 пунктов. Что для отдельно взятой системы вполне неплохо, я считаю. Хорошо, что не стал выкидывать:)

Про этот метод писал еще пратрейдер в своем посте «О пределах оптимизации в системостроительстве» 

«лучше 10 средних систем по 1 контракту каждая, чем одна супер-вылизанная система на 10 контрактах» 

 
Подтверждено баблом.

Всем профитов! 
 

«лучше 10 средних систем по 1 контракту каждая, чем одна супер-вылизанная система на 10 контрактах» — это общая теорема, но из нее бывают исключения, Пока люди изобретают велосипед (систему) проще поглядеть на истории какая система развода используется крупняком и понаходить точки входа и выхода (места дисбаланса)
Студент, Правильно, найти места дисбаланса и разработать на основе этого систему.
думаю что граали выглядят примерно так
img507.imageshack.us/img507/2962/chartxb.png
avatar

muturist

muturist, У меня был такой… smart-lab.ru/blog/50679.php
1 у тя на графике по оси х сделки… что было внутри них непонятно… мож у тя счет проседал на -100%
2 т.к. на гафике по оси х сделки, то нельзя оценить продолжительность боковика…
3 короче выкинь свой тестировщик нах… он тебя дурит
avatar

ves2010

ves2010, 1. У меня по оси Х числа. Если торговать с 35-м плечом, то 4К пунктов — это -100%, да.
2. поскольку график за год, то боковик всяко короче, чем год, а это уже не боковик.
3. здесь вообще картинка из экселя. Приятно было пообщаться.
Casper, А Вам не смешно, когда пишут «Смотрите, линия поддержки, цена должна от нее оттолкнуться — и тогда нас ждет рост до вот такой-то линии сопротивления»?
Casper, Попробуйте взять 2 разные системы и постройте тест каждой из них. А затем посчитайте, что было бы, если бы Вы торговали сразу обе. Высока вероятность, что фраза «прибыль складывается, а просадки нет!!» не будет Вам казаться смешной более.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP