<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Железный капкан?

В продолжение ранее написанного про «железный протез» http://www.smart-lab.ru/blog/10705.php
 
  Как бы сейчас этот «протез» не превратился в капкан. Из-за проскальзования -3000 п., я не стал доделывать календарный спрэд, и решил оставить «недоделанное» как есть, из расчета, что некупленные коллы или из падения рынка или из-за падения волы еще, или из-за временного распада станут дешевле и я их откуплю позже. Но просто так я их оставить не мог — дельта уж сильно отрицательная была — купил 4 фьюча, что привести в норму дельту, но оставив всё же отрицательной. 
  В понедельник рынок упал до 189 — дельта сильно положительная стала, пришлось уже выкупить 1 фьюч (и также купил малую часть сильно подешевевших коллов). И потом все дни рынок рос и потом мялся около 191-193, всё шло хорошо, «виртуальный» убыток снижался, и при 190-188 даже превратился в плюс. Но сегодня рост к 197 испортил  всё — сейчас убыток по этой конструкции уже около -8000 п. Профиль в конструкции (в руб.):
 

  Но это лишь, часть из всех позиций по опционам. Так что не всё так плохо. Что-то дает прибыль, что-то убыток. По дельте я еще в рамках около -2,1 (1 — весь размер капитала). Но кроме дельты  есть еще тетта, вега — так что всё идет нормально. Ситуация еще поправиться, и закрою эту конструкцию в плюс, место для манервов еще есть. 
  Ключевой момент рынка -выше 198 пройдем или нет??? Мне нужен зиг-заг сначало на 190, потом вверх на 200!

Сейчас меня интересует интересный индикатор — позиции по юр. лицам и физ. лицам по фРТС, исследую, пока данных мало, и данные раз в неделю? Почему раз в неделю вопрос к РТС, нужно на каждый клиринг (промежуточный 14-00 и в 18-45)! Кто сможет, попросите Горюнова сделать, чтобы эти данные были ежедневными хотя бы...
 

держись!
ladik, ))) да всё не так страшно «Что-то дает прибыль, что-то убыток.» Просто нужно «еще больше учиться — как правильно входить в календарные спрэды на нашем рынке», чтобы раз и навсегда снять проблемы с проскальзованием…
option-systems, мне Крупенич тоже самое говорит.
вы случаем не знакомы? с одного города как никак.
он выход из таких ситуаций всегда находит.
ladik, на сайт иногда его захожу…
option-systems, а есть сравнение профилей поз нормально (предполагаемых) и полученной…
ведь покупка коллов могла дать больший убыток чем фьючи при равенстве по дельты или как-то по другому
топику ++
Александр Нск, такого профиля нет, так как будет некорректное сравнение. Это часть конструкции (одна из 4-х ног календарного спреда)и по факту купленные коллы я заменил купленными фьючами, а вот этот профиль — несколько виртуален — состоит из проданных (как бы проданных) опционов и купленных фьючей. Но не купленные опционы без путов из той же конструкции нельзя сравнивать. Может это не реальный убыток, а больше не дополученная прибыль при создании всей конструкции в полном объеме. Вообщем плохо менять опционы фьючерсом…
думаю такой зигзаг и увидим +- 1500пунктов
avatar

ser

имхо, завтра в моменте тестанём 195,5 К в РИ…
avatar

Gugenot

Gugenot, хорошо бы )
График net-позиций по юр. лицам — просто отражение график физ. лиц. Видимо такая методика расчёта.
avatar

Нон

Пробовал строить через фьючерсы — красиво не получается! Действительно ПРОТЕЗ!!! ;-(
avatar

Urets


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW