<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

Трендовость рынка падает

Сперва немного теории. Обычно степень трендовости процесса характеризуется показателем Херста. Однако, можно использовать и другие индикаторы, например, автокорреляция линейно связана с показателем Херста.
 Трендовость рынка падает
А я использую показатель, который и связан с показателем Херста, и отнормирован так, чтобы быть более наглядным (условно называется IndH2), считается на скользящем периоде заданной длины. Если этот индикатор больше нуля, то рынок скорее трендовый, если меньше, то контртрендовый.
На рисунке вверху показан график fRTS и индикатор трендовости посчитанный по скользящему периоду 250 рабочих дней (1 календарный год).

Явно видно, что трендовость падает, для большей наглядности на индикатор наложена линия линейной регрессии (толстая красная).
Вот график индикатора крупнее:

Трендовость рынка падает


 

Резюме:
Тенденция совершенно очевидна — рынок всё более контртрендовый.
Тем не менее, тренды есть и сейчас, только стало гораздо меньше точек, в которых они могут начаться, и возможно,… да, возможно, что в один прекрасный момент мы получим рынок, который будет как безоткатно взлетать ракетой, так и безоткатно падать «стремительным домкратом», причём и туда и сюда — на десятки тысяч пунктов. Ну а пока у нас на долгосроке классическая пила.

Оригинал тут: http://swantrade.livejournal.com/35852.html 
 

>>показатель, который и связан с показателем Херста, и отнормирован так, чтобы быть более наглядным

подробнее не напишите?
avatar

Иван Д.

dvoris, ну примерно получается хёрст -1/2, не хочу в делали вдаваться… если хёрста считать, то картинка будет аналогичная.
avatar

Swan

Swan, если используете (Н-0.5), то в некоторых точках Н(Херст) получается отрицательным. Это возможно?
Сергей Трофимов (Trig), ну а почему же нет… возможно, да
avatar

Swan

Согласен, что падает, поэтому система торговли, которая работала раньше — щас не работает! Поэтому я разрабатывал систему торговли исходя из современных реалий… Подробности здесь: club-trader.ru/index.php/udachnye-sdelki
Н-волотильность, поди, используете.
HideYourRichess, вот такого зверя не знаю…
avatar

Swan

HideYourRichess, почитал про H-волатильность, нет это не она. у меня можно считать, что просто херст — 0.5
avatar

Swan

никогда не понимал как это можно применить на практике.
такие меры полностью зависят от таймфрейма — за 250 дней посчитаешь будет одно, за 120 — другое, за 30 — третье.
и принципиально не экстраполируемы в будущее.
avatar

karapuz

karapuz, согласен, даже я сам больше косяков вижу. Но!

я недавно слушал лекцию одного математика, он сказал интерсную штуку:

в экономике (видимо, эконометрике) — все теории неправильные, нет никакого единого базиза, моделей — куча (и все неправильные) но при этом человек, который знает, скажем 100 неправильных моделей может более-менее правильно строить прогнозы.

Вот такая вот удивительная ситуация.
avatar

Swan

Swan, думаю есть пути заведомо тупиковые, а есть такие где хотя б надежда есть какая-то) думаю попытка вывести что-то из самого ценового ряда как вещи в себе к первым путям относится.
karapuz, скажем так… только из данных ряда — не много можно добыть. Например все индикаторы, типа пересечения ценой среднего или стохастики или ещё что — это я считаю ерундой. А вот некие вещи, такие «слабоосязаемые», типа «характера» рынка — на них я обращаю внимание.

Кстати, к вопросу практичности — эти вещи и торгую, например тут результаты неких тестов на истории:
swantrade.livejournal.com/28969.html
а вот тут результаты торговли в этом году:
swantrade.livejournal.com/35670.html

то есть всё оно практическое, не голые теоретизирования
avatar

Swan

Swan, хорошо если получается.
karapuz, ну да…
avatar

Swan

кстати насчет «десятков тысяч пунктов» — а что он не так делает разве? вот в этом году за 3 месяца
— с января по февраль +10 тыс пунктов
— с февраля по конец марта -25 тыс пунктов

а то что кто-то в фазу не попадает — ну это не рынка проблемы то
avatar

karapuz

karapuz, да, тренды случаются, но не часто, скажем при определённых условиях, или из особых точек. А если брать произвольную точку, то стартуя с неё скорее получим пилообразное движение.

А особые точки — некие точки биффуркаций — очевидно есть, да. Я сам давно ищу способы их обнаружения, но формально пока трудно определять.
avatar

Swan

Swan, тренды каждый день случаются. это только вопрос таймфрейма, что трендом считать.
karapuz, ммм… верно, я смотрю на дневки, тут тренды не часты
avatar

Swan

«Обычно степень трендовости процесса характеризуется показателем Херста.» — это неправда. Показатель Херста характеризует процессы с отрицательной обратной связью и положительной, а не трендовые процессы. Это две большие разницы, как говорят сами знаете где. Это раз. Два — не только эти процессы существуют на рынке. Три — не только такие состояния дают возможности для заработка.
avatar

antala

antala,
если вам не сложно, поясните чуть подробнее, чем краткосрочный тренд отличается от процесса с ПОС?
barabas, а что такое ПОС?
avatar

Swan

Swan, положительная обратная связь («все покупают -> я тоже покупаю -> все покупают»), процесс с «саморазгоном».
barabas, а, понял. Тут человек просто путается в понятиях: положительная корреляция, трендовость, персистентность, херст > 0.5, хотя это всё одно и тоже (ну и с антитрендовостью всё аналогично, но как бы с обратным знаком). Не стоит обращать внимания…
avatar

Swan

И вообще, хватит позориться тем, что не понимаете, кто такой был Херст и что он вычислял. Поверхностные взгляды на математику хуже, чем ее полное незнание. Удалите пост!
avatar

antala


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP