Блог им. Osypovich

Продолжающаяся раскореляция между ФР штатов и risk off

The Citi Macro Risk Index, рассчитываемый на основе кредитных спрэдов, спрэдов между доходностью свопов, и подразумеваемой волатильность по основным классам активов, часто используется для измерения неприятия риска на глобальных финансовых рынках. Этот показатель имеел тесную корреляцию с S&P 500 за последние несколько лет, однако, взаимосвязь оборвалась в январе этого года. Несмотря на повышение уровня макро рисков обусловленных неопределенностью в еврозоне, индексы акций США продолжают расти к новым максимумам. Не стоит забывать, что к южным странам прибавляется уже и Словения – “сегодня-завтра” этот вопрос поднимут.
Продолжающаяся раскореляция между ФР штатов и risk off
  • Ключевые слова:
  • S&P500
★2
2 комментария
Спасибо, посмотрю history по этому индексу, если есть в доступе. Еще раз с прошедшим :)
Шагардин Дмитрий, Спасибо большое. Дим, если получится, то может ещё и Credit Suisse Fear Barometer — они очень хорошо ходили вместе со стратегиями risk off/risk on. Но всё же для стратегий, которые нацелены порциональным входом.
avatar

теги блога Osypovich

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн