<HELP> for explanation

Блог им. wmforts

Сегодня похоже был самый низковолатильный день года.

Сегодня похоже был самый низковолатильный день года.
прикупил немного RTSVX-4.13 для хэджа своих путов.
жаль он только такой неликвидный никак кстати не пойму почему, вроде инструмент то неплохой.
мож есть мысли ?
 

Опционами мало кто занимается, а уж хеджируются вообще единицы
avatar

Di-trader

Да, он совсем затух. В начале, как появился, еще более менее в нем было, а в последнее время по 5 сделок в день и спреды по 5%. Тоже не пойму почему он затух, тк в опционах народу больше стало. Видимо маркеты туда не идут по каким-то своим причинам.

Купил сегодня пут спред апрельский 135-130, один к двум. Продавать по текущим рука не поднимается))
avatar

Zorkiy

мысли только депрессивные )))
avatar

Long Poberi

Если кто объяснит, как его безрисково ммить, буду благодарен. Имхо в этом проблема.
avatar

agat50

agat50, ну ИМХО совсем безрисково маркетмейтить не получится ни один актив, ИМХО.
но как хэдж от резкого всплеска волы по идее он должен быть неплох.
проверяю в общем…
Ну в смысле, естественно с допущением что ставка не меняется. Вот я понимаю как по этой ставке ммить бакс, ри, фьючи на акции. А как ммить викс я не понимаю, потому что, имхо, невозможно контролировать потери на дельта хедже.
avatar

agat50

Михаил, так он же 5 апреля уже того… летальный исход))
как им хеджить что-то можно?
а купил по 20? а ведь сейчас Викс что-то около 17,5… может же так быть, что убыток до 5го числа по Виксу будет, а у нас движняк раз перед самой экспой будет, как на февральской экспе…
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, а он по 5 числам а не 15-м?
ну значит я лоханулся, но купил немного чисто потестить.
потом до 5 тож движ может случится некислый…
а если не случится — всё отбьёт тэта с путов.
а там уж после 5-го надо и на другой контракт, февральскую жесть я запомнил надолго )
да надо было сначал конечно почитать его спецификацию
www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSVX-4.13
но интересно зачем они сделали по ним экспир так нестандартно?
мож поэтому он и неликвидный?
Гусев Михаил(debtUM), Действительно,5-го числа он уже того:).К чему бы это.Может это связано с тем что у нас в последнюю неделю до экспирации может произойти многое и это невыгодно тем кто его котирует т.к.он дешевле чем следующий за ним?!
Гусев Михаил(debtUM), я насколько помню, экспа Викса раньше обычных эксп середины месяца сделана потому, что если Викс можно довольно адекватно расчитывать по ближней опционной серии за 4-3-2 недели до экспы этой ближней серии, то за неделю и менее расчитывать Викс по этой ближней серии уже не адекватно ситуации (Ай-Ви страйков кроме центра начинает улетать в небеса), надо плавно переходить на расчёт по следующему месяцу.
переход на следующий месяц так или иначе всё равно будет криво-косым. вот чтобы не захватывать в Виксе этот переход, и сделали экспу фьюча Викса ДО этого перехода.

по-моему так, хотя могу и ошибаться, на самом деле лень читать и вникать в методику расчёта Викса… потому что всё равно для хеджа мне представляется сомнительным его использование… раз уж даты не совпадают)
Гусев Михаил(debtUM), потому что за неделю до экспирации апрельских опционов его базовый актив РТСВХ уже начинает частично расчитываться по майской серии опционов
avatar

astic

спасибо всем за ответы.
кажется начинаю въезжать )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP