<HELP> for explanation

Блог им. dmitrievsky

Фьючерс на РТС, взгляд через призму фракталов.

Доброго время суток, уважаемые трейдеры. Поскольку я нахожусь в отпуске до середины августа, моя аналитика не столь тщательная и регулярная как хотелось бы. Тем не менее, продолжаем подглядывать за рынком что бы держать себя в тонусе :)


На этот раз привожу основной вариант прогноза, выбранный мою как наиболее вероятный. Согласно анализу фрактальной функции, фьючерс РТС, в ближайшее время, может значительно укрепиться. Целью является предыдущий хай 210 и выше. Текущее же локальное снижение должно завершиться в районе 188. В случае закрепления ниже указанного уровня поддержки, прогноз по фьючерсу будет пересмотрен.

Специально для посетителей smart-lab хочу напомнить или рассказать тем, кто еще не в курсе. Фрактальный анализ рынка является научно обоснованным методом анализа и прогнозирования дальнейшей динамики рынка. В отличие от субьективных представлений, ФА опирается на разработанный математический аппарат, что позволяет строить объективный прогноз, лишенный человеческого фактора.


Для более плотного ознакомления с данным научным методом анализа рынков, предлагаю прочесть:

Либо записаться на обучение фрактальному анализу рынка.

Благодарю за внимание, на все вопросы отвечаю в комментарии или в личку, спасибо :)

 LLC «FAM Group», фрактальный анализ рынка.
 

Макс ты в эту штуку на фракталы сморишь?
avatar

badpastor

badpastor, угу )) Это чудо фрактальный телескоп
Много заработал торгуя по фракталам?
ВОпрос без подъеба
Дядя Толя, я давно этим занимаюсь, насчет «много» понятие субьективное… прибыль есть :)
Максим Дмитриевский, Прибыль можно выразить объективно процентом от счета… Сколько процентов дал фрактальный анализ и за какое время? (вопрос без подковырок)
avatar

_xXx_

_xXx_, от 10 в мес, консервативно. Вы не правильно ставите вопросы :) Это не не робот, который будет давать всем одинаково… я даже не знаю сможете ли вы заработать, применяя его… но понимать процессы формирования рыночных структур (паттернов) и прогнозировать, с т.з. ФА, точно будете.
«что позволяет строить объективный прогноз, лишенный человеческого фактора.»-идеально бы работало в идеальном мире!
FluffyCat, здесь имеется ввиду что расчет делается не на глаз а математически
Если бы было все так просто! Я думаю, что используя ФА имеет смысл на длинные периоды, минимум полгода, а на короткий срок только интуиция.
avatar

edvas1

edvas1, имеет смыл от 5 минут до недельных графиков… само понятие «фрактальность» подразумевает подобие в разных масштабах времени
Целью является предыдущий хай 210 и выше

А если США объявит дефолт через сколько лет мы придем к этой цели?

не нравятся мне эти фракталы да бабочки всякие
avatar

onadvert

onadvert, Если да кабы… увидим апосля :)
Максим Дмитриевский, Как уже сказал один трейдер- сначала были волны Эллиота, потом дивергенции, потом еще что-то, и наконец- фракталы. Лабуда все это для рынка. ))) Через год появится еще один метод ( и ты им тоже увлечешься, как теперешними фракталами))), а почему они (методы) идут чередом? Да, потому, что ни один метод не пригоден для описания случайных процессов со многими параметрами))) Можно только моделировать процесс приближенно. А грааль также не доступен, как и сто лет назад)))
Slon55, Волны Эллиотта были до того как разработали матаппарат фрактального моделирования. Но сам Эллиотт верно подметил интересные закономерности на рынке. Ручная разметка волн — очень сложное занятие и часто субъективное. Фрактальное моделирование обращено, как вы и сказали, к случайному процессу с диапазоном параметров. Сам метод построен на анализе случайности. Вы почитайте статьи, мне кажется вам будет интересно. Зачем нам грааль, нам и приближенно подойдет :)
а что изображено на графиках? на верхнем, я так понимаю, предполагаемая траектория? а на нижнем синим она же? а в чем фрактальность заключается?
avatar

vfreeman

vfreeman, на верхнем детализированный участок нижнего (синего), это прогноз. Прогноз выполнен посредством мультфрактальной модели доходности активов, которая описана в предложенных статьях.
Максим Дмитриевский, благодарю! почитаю
Максим, Вы реально считаете, что можно вот так с помощью фрактального анализа прогнозировать будущую динамику цены? Не доходности, не доверительный интервал, а сами цены?
OM77, Опыт показывает, что да )
Максим Дмитриевский, так привели бы результаты прошлых предсказаний. На этом графике, смотрю, фьюч уже не так пошел — другая линия, не там коррекция сегодняшнего, например, движения. хоть направление и верно.
avatar

S.One

S.One, Так посмотрите историю прогнозов на сайте ) Отклонения всегда есть, но если прогноз верный — они незначительные
Максим Дмитриевский, там задним числом ничего не разобрать — куда к какой дате тот или другой пупырышек относится. не полноценные графики.
avatar

S.One

S.One, там всё полноценное, у каждого прогноза есть дата выхода
Максим Дмитриевский, так ведь не понятно к какому часу, дате какая свечка относится — на этом графике со второй попытки нашел знакомые повороты, а так — кому охота с поиском заморачиваться. Рисунки и объяснения на мой взгляд должны быть исчерпывающими. Это не претензия, это как сам рисовал бы )
avatar

S.One

S.One, кому надо — разберутся )
Привет. Я читал как ты срался на блуме за этот метод — так ни хера и не понял. не ты не твои противники не чего не доказали и не объяснили толком. Имхо, система должна быть проста как 2 пальца, что бы даже тетя дуся из зыряновского района могла понять. Про томскую область — это так, просто недавно был там у вас в гостях)))
avatar

Bitcoin

bitcoin, Ничего не понял, что ты хотел сказать? ) На блуме пытался дискутировать с одним «умником», но он начал переходить на личности и гнуть свою рельсу. Мне споры ни к чему :)
Максим, я могу понять, что можно прогнозировать направление случайного процесса, его волатильность, фрактальную размерность в конце концов, но чтобы можно было вот так спрогнозировать движение, его длительность, уровни + точку разворота (!) — моя математическая природа отказывается это принять :)
Я изучал когда-то фракталы и R/S анализ, считал показатели Херста и индекс вариации, знаю чем отличаются персистентные случайные процессы от неперсистентных и броуновского движения, но такое применение вижу впервые (наверное, плохо изучал).
Где можно почитать о Ваших исследованиях (кроме сайта — там я ничего не нашел)? Может быть Вы — ученик самого Колмогорова!? :)
OM77, Аххах :) Почитайте Мандельброта, в конце концов, кого же еще! :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP