<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Алгоритм мониторинг стакана. Оборот на ММВБ.

Здравствуйте!
                Ко мне часто обращаются написать алгоритм, который бы совершал сделки с высокой частотой и имел профит на хотя бы месячном интервале.
                Сразу скажу, что без специального софта и быстрого канала связи, прибыльный алгоритм сделать очень сложно.
                Но на RTS FORTS есть низколиквидные инструменты, которые не интересны HFT роботам. Их спрэд составляет   более 0,05%, BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом». 
                При расширении спрэд  имеет свойство сходиться. Проделав некие наблюдения сделал расчеты величин расхождения, выставление стоп заявок и тейк — профитов. Что б на длительном интервале иметь небольшой профит.  Для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.
                Алгоритм следующий: мониторим спрэд в стакане, при расширении на определенную величину выставляем лимитированные стоп заявки с обеих сторон (покупка, продажа), при схождении в обратную сторону.
                Опять же скажу что профит от данных операций очень не большой. За 3 месяца по BRH, GZM совокупный результат  составил порядка 5%, при макс просадке 2%.
Скрин  стакана GZM приведен ниже.
Алгоритм мониторинг стакана. Оборот на ММВБ.
Алгоритм мониторинг стакана. Оборот на ММВБ.
 
На ресурсе algolaba.com этот алгоритм  http://algolaba.com/spreader/.
Часто обращаются с тех заданием сделать алгоритм, который бы делал хороший оборот на ММВБ, профит был бы незначительный. А комиссия от оборота была бы высокой.
Для этих целей вполне подойдет данный алгоритм.
 
Реализован на C# под ТСлаб, скорости вполне достаточно для быстрого выставления лимитных заявок и совершения сделок.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 

Продемострируйте реальную работу этого алгоритма на деньгах, вот это было бы интереснее.
avatar

Antrax

Можно, пишите на почту
avatar

Serg_V

Я уже около года специализируюсь на акциях 2-3 эшелона. Ловлю на них широкие спреды. Лучше всего получается на акциях где дневной оборот от 1 миллиона до 50 миллионов рублей в день. Там спреды от 0,5% до 1,5%.
Попутно заливаю скриншоты со сделками в блог
valutatrade.blogspot.com/
avatar

Albus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP