<HELP> for explanation

Как зарабатывать на фьючерсных рынках. Тонкости и нюансы, очевидные и невероятные.

Как зарабатывать на фьючерсных рынках. Тонкости и нюансы, очевидные и невероятные.

Очистите свое сознание от ненужного мусора: индикаторов, профиля рынка, анализа сот отчетов, сезонности. То есть всем тем, чем новичков да и полу-профессиональных трейдеров пичкают различные гуру и живые трейдеры.
Все что нужно это уметь правильно читать график и тренироваться в поиске и торговле по тренду.
Почему по, а не против? Всегда проще плыть по течению, грести же против может быть чрезвычайно утомительно и даже смертельно для любых депозитов.
Не так важно где вы спекулируете: на форекс, на фондовом рынке, фьючерсном или опционном, сырьем, валютами, индексами, бондами, нефтью, лесом, газом или бензином.
Практически любой вменяемый аналитик сможет по 2-3 минимумам или максимумам цены прочертить восходящую или нисходящую трендовую линию и сказать, что покупая или продавая от ее границ в направлении
господствующего тренда у Вас будет статистическое преимущество. Риск будет небольшой, а потенциал по прибыли в разы больше.
Некоторые заявляют, что 80% времени рынки находятся в диапазонах, а трендов нет.
Разуйте глаза.
Перед Вами недельный график американского фьючерсного индекса ES, в просторечии сипи или mini S&P,

сип
сипи который рассчитывается на основе 500 крупных американских кампаний с большой капитализацией.
Даже мысленно можно провести касательную по минимумам и понять, что пару раз в год можно было открыть контракт на покупку на границе с этой линией, и потом много -много недель сидеть и плевать в потолок,
созерцая как растет прибыль, которую можно получить закрыв покупку -продажей.
Допустим поезд ушел, и в то время когда сипи был у трендовой нас не было у компьютера или у нас не было заведено свободных денежных средств на торговый счет. Что же тогда делать?
Ответ прост: если вы видите на недельном графике восходящий тренд, дождитесь когда цена коснется трендовой линии и откройте в понедельник покупку, а в пятницу закройте ее. И делайте так каждую неделю. Потом на протяжении следующего месяца. Квартала. Года. Пятилетки.

В итоге в конце каждого месяца у вас будет 4 трейда, 24 за пол-года, и т.д. львиная доля которых принесет прибыль.
Но не забудьте контролировать риски (ставить стопы надо всегда на случай форс-мажора, смены тренда или ухода рынка во флэт, сопровождать позиции тоже ) и продумать систему управления капиталом. Оба эти вопроса требуют качественной проработки, если Вам не безразлична судьба кровно-заработанных средств, не важно даже чьи они — лично Ваши, семьи или инвесторов.
Где ставить стопы? Под трендовой. Некоторые вместо трендовой линии используют скользящее средние с небольшим периодом,
CFD на сип

например, на сипи на недельном графике можно добавить экспоненциальную скользящую среднюю, с периодом 4, построенную по ценам открытия, а стопы ставить чуть ниже ее.
Не торгуйте каждый день, не включайте в список своих торговых инструментов те, что находятся в узких торговых коридорах, как, например,

cfd на si

серебро на 4 часовом графике, буксующее во флэте уже несколько дней.
Ищите тренды- торгуйте тренды.
Включайте голову. Многие успешные трейдеры неделями и месяцами выжидают свои торговые сигналы, выходя в кэш, если им не нравится рынок или рынки, на которых они торгуют.
Выдержка, дисциплина, терпение и простая торговая система- вот что их отличает от остальных 80% трейдеров, чьи депозиты тают из года в год.
Как же определить, на каких рынках торговать, где флэт, а где тренд, вообще не смотря на график цены?
Можно заняться изучением отчетов трейдеров на сайте комиссии по фьючерсным рынкам. Каждую неделю, обычно в конце пятницы на их сайте появляется недельный отчет, по состоянию на вторник, где видно как
изменились позиции значимых участников рынков (это производители, банки, хэдж-фонды, крупные трейдеры, прочая крупная рыба и мелкие спекулянты, не такие как мы с Вами, а торгующие по сотнями контрактов, весящих как вагон пшеницы или цистерна нефти и подпадющие под надзор комиссии ...

Ищите рынки, где большой открытый интерес близок к максимумам  (или близок к минимумам), и одновременно, где рекордно малые нетто позиции у производителей и крупных трейдеров (или наоборот). Для того, чтобы не копаться в отчетах мои старые знакомые Глеб и Никита Кабановс создали отличный сайт для анализа отчетов cottrader.com. Там можно посмотреть динамику изменения позиций «крупняка», сопоставить с изменением открытого интереса (общее число не закрытых контрактов по фьючерсным и опционным рынкам) и как эти изменения повлияли на цену.

На картинке индекс американского доллара, рассчитываемый как среднее арифметическое с весовыми коэффициентами самых ходовых валют: евро привет .
dx индекс американского доллара + COT
Что мы видим глядя только на изменение Net Position в 2011-2012 был тренд, и кончился — когда крупная рыба свалила, можно было перестать торговать, временно уйдя в кэш следом с точностью в +- неделя… А сейчас видим что ОИ растет, то есть на этот рынок возвращаются большие  глубокие карманы, и свежее мясо. Новые участники. Картина говорит о зарождении нового восходящего, а глядя на график цены можно сказать что он будет восходящий.

Идем дальше: индекс доллара всегда ходит в противовес евро, угадаете какой тренд развивается по евро? И это еще цветочки.

Думайте сами, учитесь сами, ошибайтесь, набирайтесь опыта, ведите журнал сделок, но не несите свои деньги всяким Уоренам Баффетам, Ларри Вильямсам, даже Александрам Герчикам и Алексеям Майтрейдам в фонды или за обучение, на котором Вас ничему не научат, а только возьмут мани и будут долго, нудно и бессвязно ездить по ушам, что естественно не сделает из Вас успешного трейдера. Вы им нужны, они Вам- нет.
Каждый человек, если он хочет стать успешным трейдером, должен создать и подогнать под свой темперамент прибыльную торговую систему, по которой только он сам ввиду своей уникальности сможет извлекать прибыль с рынков, но в других руках, как правило, его система работать не будет. Ввиду другого темперамента, отсутствия выдержки, дисциплины, терпения или неправильно выбранного способа управления капиталом. Ищите себя, свой стиль, свою систему, свою зону комфорта в размере счета и рисков.
Ну а про money management? Так системы разные бывают Простая прогрессия. Фиксированный метод. Фиксированно пропорциональный. Усреднение издержек. Мартингейл. Антимартингейл. Про них можно прочитать тут, за что спасибо сказать надо Станиславу Бернухову.

оригинал статьи можно найти в моем блоге.
 

Почему это — нудно? Совсем не обязательно — нудно.
Вестников, это мое субъективное мнение. Признаться под семиналы А.Герчика замечательно засыпать. Лучше любой колыбельной ) 5 мин — и полный покой
по моему серебро в консоли уже несколько недель, а не дней
relentless trader, согласен, около 5 недель скромненькая волатильность, в посте график серебра взят для примера флэта по типу что под руку подвернулось ;-)
Показалось можно короче! Все равно +++
Виктор~ (Gopnik), конечно можно, но тогда поисковикам сложнее будет найти ), а так + к посещаемости смартлаба, а значит и + к контенту и к выручке от рекламы. Старался. Хочется наверх в топ, да «хороша»т плохо :D
R0land, как связать эти два выражения в статье:
1 — «Очистите свое сознание от ненужного мусора: индикаторов, профиля рынка, анализа сот отчетов, сезонности...»
и
2 — «Можно заняться изучением отчетов трейдеров на сайте комиссии по фьючерсным рынкам… ищите рынки, где большой открытый интерес близок к максимумам (или близок к минимумам), и одновременно, где рекордно малые нетто позиции у производителей и крупных трейдеров (или наоборот). Для того, чтобы не копаться в отчетах мои старые знакомые...»
А вот и настоящий недельный график рынка(фонд SPY) — и как здесь словишь тренд?
Alximik (Игорь Васёв), Для поиска и торговли трендов — анализ сот можно опустить, достаточно графика цены.
А вот для выбора инструментов и понимания того, в какой фазе развития находится тренд анализ его по сот дает преимущество, позволяя сохранить свои средства и не торговать на плохих рынках.

Фонд SPY — не торгую. Судя по годовому графику явный неликвид. Постоянные гепы на графике. Рванина какая-то. Сей инструмент непригоден для торговли.
Как торговать — берете график d1 -чертите трендовую — смотрит вверх покупаем от границ.
R0land, те, кто торгует фьючерс S&P500 знают что SPY — это ETF-фонд по индексу S&P 500 и он самый крупный и активно торгуемый фонд на рынке. Его портфель на сегодня составляет $132 млрд., а средний объём торгов — 130 млн.акций!!!
График в точности отображает индекс S&P500(не фьючерс).
Так вот по вопросу анализа графиков без других данных: как определить сейчас на рынке развивается тренд или его окончание?
Alximik (Игорь Васёв), те кто торгует фьючерс S&P500 из моих знакомых трейдеров, не торгуют его производные. Сам фьюч ES это мини-контракт от фьюча фондового индекса SP&500, но более легкий по марже раз в 6. Производный инструмент, завязанный на фондовый рынок, а именно на 500 акциях.
Я не торгую на фондовом рынке и не торгую ETF.
Зачем торговать производный инструмент от производного? Это глупо. Для хэджирования есть фьюч на бонды 30 летние, на край опционы для подстраховки, но их тоже не торгую. Нет такого депо, чтобы на кучу инструментов расбрасываться.
А тренд определить так же как и на любом графике. Ищете 3 минимума- проводите через них трендовую линию, в нашем случае она восходящая или по машке). Значит тренд восходящий. Пришла цена к трендовой — покупаем. Получили стоп- на забор. Ушли под трендовую -продажи. Критерии прорыва 2 недели закрытие рынка под трендовой или 3% прорыв.
ETF я так понимаю просто портфель из тех 500 стаков, по которым индекс считают. Зачем мне его торговать? Да еще с таким мерзким и рваным графиком на дневках. На графике spy очень много гэпов, трудно определить, на разрыв, измерительный и на излет вроде видно, обычно это характерно для окончания тренда. Не будь там еще кучи 100500 гэпов, коих нет на сипе. По сот ОИ у сипи сильно упал, переходят на другой месяц поставки контракта или что еще. Надо ждать след. отчета. Когда тренд развернется, узнаем постфактум. Лоси неизбежны в нашей профессии. Никто же не умеет предсказывать будущее. )
Доброй ночи!
Спасибо!
Сразу вот взял в Избранное для знакомства.
Удач!
С уважением, Игорь

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP