<HELP> for explanation

Блог им. rbesedovskiy

Сужения волатильности - отличные точки для принятия решений.

Продолжаю перепост записей со своего сайта ByTrend.ru, на этот раз торговая тактика.

Волатильность на рынке имеет цикличную природу, многим известно, что после периодов снижения волатильности наступают периоды ее повышения. Время, когда размах движения падает, является одним из лучших моментов для принятия торговых решений по следующим причинам:

 
1. Можно выставить небольшой стоп, что позволяет зайти бОльшим размером в позицию при тех же рисках на депозит.
2. В случае пробоя в сторону обратную Вашему прогнозу можно быстро перевернуться.
3. Если прорыв истинный, то во время пробоя волатильность резко вырастает и цену уносит быстро и далеко от Вашей точки входа, что соответствует критерию хорошей сделки.
4. При входе в сужениях легко соблюдать золотое правило трейдинга: «Давай прибыли течь, режь убытки сразу», потому что зачастую потенциал выхода из сужения значительно больше, чем возможный стоп.

 
Сужения волатильности достаточно просто отслеживаются, есть несколько простых вариантов.



1. Это всевозможные треугольники и клинья, которые легко можно отследить на графике с помощью технического анализа.
2. Волатильность можно отслеживать с помощью индикатора ATR (Average True Range), который считает средний диапазон движения цены за несколько последних баров.
3. Ленты Боллинджера, по лентам Боллинджера есть целая книга, которую написал сам Боллинджер. В ней очень хорошо всё описано, как определять сужения, где входить и т.д. Плюс немаловажным фактом является то, что сам Боллинджер заработал на фондовом рынке несколько миллионов долларов в отличие от многих писателей книг, которые сами не торгуют.

 
Подведем итоги: тут хорошо подходит аналогия из физики. Всем известно, что кинетическая энергия переходит в потенциальную и наоборот. Сужение волатильности можно сравнить с пружинным маятником. Когда пружина сжимается, у нее накапливается потенциальная энергия и чем она больше, тем сильнее будет дальнейшее движение, во время которого потенциальная энергия перейдет в кинетическую.

 
P.S. Ну и напоследок: 
Тот, кто умеет ждать, всегда получит своё (китайская пословица). 
Есть просто дураки, а есть дураки с Уолл-Стрит, которые думают, что надо торговать каждый день. (Ливермор).
 

правильное (системное) мышление — залог успеха+
Роман, а какие параметры для Болинджера используете?
avatar

katemol

katemol, Стандартные, которые боллинджер рекомендовал, 20 и 2 стандартных отклонения. Самые сильные сигналы на дневках, но бывают редко, раз в три-четыре месяца не чаще.
Не болтайте ерундой про короткий стоп. Это на руку только куклам. А оружие против куклов может быть только стоп подлиннее. Да, тогда нужно вроде бы удлинять цель. Но эта проблема решается ненмого другим способом.
avatar

Max_Profit

Aleksandr_Shevchenko, Не верю в куклов :) Да и целей у меня нет, если честно, я считаю, что цели на рынке противоречат принципу «Давай прибыли течь». И проблем тоже, как ни странно. Медитация каждый день, и никаких проблем. Актуальные задачи есть, это да, а вот проблем нет.
Роман Беседовский, Медитация это хорошо!!! Все зависит, как вы ее проводите…
Кукл — это виртуальная субстанция, которая хорошо видит сосредоточение стопов и очень хорошо снимает.
Согласен, понятие цель противоречит — Давай прибыли течь. Но сколько раз сделка снимется стопом, пока ей дадут по настоящему течь?! Ведь смотрите, мнгогие уровни проторговываются по нескольку раз, дабы поснимать все доливки и подтягивание стопов.
Aleksandr_Shevchenko, Если сделка хорошая, то никто Ваш стоп не снимет, я тут как-то писал про то, что я понимаю под хорошей сделкой. А если плохая, то зачем в ней сидеть, вообще. По мне хорошая сделка, это когда вошли и через 2 часа уже 3 000 пунктов в кармане, остальное это так называемые «затраты на бизнес».
Роман Беседовский, В этом случае, прорыв волатильности может быть только сигналом на вход. А остальные аналитические моменты какие-то более важные и стоят более раньше. Потому, что прорывов волатильности -море. Но посмотрите, чем они в большинстве заканчиваются — разворотом.
Aleksandr_Shevchenko, Ну а кто говорил, что будет легко. Самое тяжелое на рынке отсекать убытки, особенно, если этих убытков штук 20 и продолжаются они уже пару месяцев. Так вера в истинные пробои и заканчивается. Мне сложно объяснить, я просто уверен на 100% в том, что рано или поздно будет истинный прорыв, и он мне окупит все мои убытки вместе взятые и еще принесет гору профита.

Каждый торгует своими ожиданиями на рынке ©. Кто-то кукловодов торгует, кто-то прорывы, кто-то коридор, каждому своё.
Роман Беседовский,
Плюсанул пост. Респект. Всё верно, как говорится, ни прибавить, ни убавить. Да, действительно, есть «трейдеры-пробойщики» (как уважаемый Роман), есть «трейдеры-отскочисты»
(как я)…
Кстати, шорт RI фиксанул по 194.055, т.к надо идти работать основную — т.е. медицинскую — работу. Поэтому временно отбыл с ресурса.
(((Камарилла, однако, ПОКА устояла !!!)))
Роман Беседовский, На счет тороговли ожиданиями — согласен. С тем, что ловить 20 стопов — это уж слишком опасно. Тем более 2 месяца. Потому, что кроме вероятностей, мы торгуем синхронизации психологических настроений. А за 2 месяца может очень сильно поменяться картина психологической синхронизации. Лично я сихронизирую ожидания игроков на промежутке 1 неделя. Выше — уже накладывается много волн, которые портят картину.Вернее, приводят к появлению новых волн, которые противоречят моим.
Aleksandr_Shevchenko, Вопрос, какие у Вас стопы, если по 0.25%, то 20 стопов — это 5% от депо. А если стоп 2%, то согласен 20 стопов это критично. Я просто работаю с добавками, поэтому самая первая поза бывает очень маленькой, могу и 20 стопов пережить.
Роман Беседовский, Да, мои стопы от 1%.
Кажется я вспомнил..., подобная система у Саши Резвякова. Но, если для нее тогда вообще не нужны никакие прорывы волатильности. Прорвала свеча предыдущую вниз и встал с постели с левой ноги — в шорты. Встал с правой ноги — в лонги )))… Утрирую..., но примерно так. Там у него действиетльно фишка — построение пирамиды. Но для нее действиетльно надо ждать очень хорошее движение по диапазону.
Aleksandr_Shevchenko, 0.25% это стоп от депозита. Стоп в пунктах может быть значительно больше. Я стоп завязываю на волатильность.

P.S. Не знаю, как уж там Саша Резвяков, а вот Ливермор это придумал ещё 100 лет назад :)
Роман Беседовский,
Приветствую, Роман!
Согласитесь всё же с тем, что С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ (имею в виду прошлые кварталы, годы… — и нынешние) ЧАСТОТА РЕАЛИЗАЦИИ таких вот удачных сделок (когда 3.000 пипс за 2 часа) — увы,
глобально в рынке всё реже и реже (((
A propos, шортанул минисайзом RI от третьей верхней дневной Камариллы — т.е. от уровня 194.225, как и обещал публично на ресурсе…
:)))
Gugenot, Добрый день! Не согласен с Вами, есть трендовые годы, есть боковые. Гляньте на серебро или золото. Увы, там последнее время явно выраженный трендовый рынок. 2008-2009 — явно выраженный трендовый рынок, сейчас согласен больше боковик, но тренды сменяют боковики, а боковики тренды. Поэтому ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ не снижает вероятность трендов.
Роман Беседовский, губа не дурга, +3000б.п. за 2 часа. И часто получается такие сделки осуществить?
avatar

Kuh

Kuh, Нет, не часто 2-3 раза в месяц обычно. Поэтому вхожу маленьким размером и набираю, если идет в мою сторону. В общем количестве сделок, ну процентов 10% где-то таких. Остальные 90 ни о чем.
Роман Беседовский, понятно, спасибо. Т.е., Вы среднесрочник и работаете с небольшим плечом.
avatar

Kuh

P.S.Да, хотел уточнить, что нет целей я имею ввиду, что не выхожу никогда по цели. А вот бизнес-цели должны быть обязательно.
у Романа всегда есть чему поучиться! морально ставлю плюс :)
avatar

MaxStark

Спасибо Роман, отличная статья.Если бы мог ставить плюс, поставил бы.
avatar

50 pips

REV, Ну раз Вы не можете, я Вам поставлю :). Мне не жалко.
проблема есть одна. Как и в физике, когда рвёт плотину, довольно сложно разворачиваться. И эти все близкие стопы — они имеют прекрасные шансы не исполниться вообще.
avatar

Зов KTULHU

takero, Да, к сожалению, рынок не идеальный пружинный маятник. Тут частенько рвёт плотину.
Механические стопы могут и не исполниться, а если постоянно у монитора находиться, то можно и вручную закрыться.Сам давно отказался от механических стопов, использую алерты звуковые и стоплюсь вручную.Другой вопрос насколько больше запланированного получится проскальзывание.
avatar

50 pips

К стати, писал здесь по посту… и пришла гениальная идея.Всегда завидовал людям, у которых часто приходят гениальные идеи. А у меня всего лишь — один раз в неделю. Она касается синхронизации с рынком. Сейчас надо оформить ее на бумаге, пока свежа мысль…
avatar

Max_Profit

Роман, все в кассу.
avatar

acid

А еще есть индекс волатильности RTSVX, по которому тоже можно отслеживать волатильность. Более того этот индекс иногда работает на опережение — фьюч на индекс РТС еще в боковике или клине, а RTSVX начал расти — это значит, что скоро будет движение. Так работают опционные трейдеры. Надеюсь скоро появится благоприятный момент, и я расскажу про ловушку волатильности.
Недавно на вашем сайте некоторые моменты перечитывал, включая и сужения волатильности. Спасибо, всё очень доступно написано, а главное по сути так, как это и выходит в реале. +
avatar

ihar-La


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP