<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 19.07.2011

Торговля по правилам 19.07.2011


(правила)
(Завтра)

Сперва скажу, что перевел еще 10 тыс на счет. Я тут подумал, что имея всего 30 и торгуя тремя контрактами, можно нарваться на маржинколл. Так что для полной уверенности добавил еще 10. Но торговать буду только 3мя контрактами.

Результат на 19.07.11

-815 п
-1370 руб
-3.4 %


Основные ошибки


1. На первой сделке не поставил стоп, из-за чего при развороте получил лишние -270, а в следующей сделкt, соответственно, недополучил 270 (итого -540)
2. 4 (четыре!) раза вошел не по системе (в журнале подсвечены розовым цветом). Нафига? Одной вошел рано (типа, сейчас будет сигнал, а его не последовало). Одной – на нервах (запарило то, что выбивало по стопам). Но две последних – вообще ни в какие ворота – по наитию. Хоть и потерял на них мало, но это были самые тупые сделки на сегодня.

3. В 16-ой сделке рано перевелся в б/у. Т.е. это, конечно, сыграло мне на руку, но, нарушив правило, я не прочуствовал проблемы своей системы (система говорит переводиться в бу при профите +300). В результате я не уверен, что этот пункт надо пересматривать.

Проблемы стратегии.

1.  Беда с боковым движением.

Если амплитуда маленькая (200-300пп), то я могу разворачиваться с небольшими потерями и ждать, что на один из разворотов окажется попадением в тренд. Но если амплитуда в два-три раза превышает размер стопа, т.е. колеблется в пределах 600-900пп, то у меня начинается стоп за стопом. Надо как-то пересматривать либо вход, либо стоп.

2. Вход.

Заметил, что когда входил точно по системе, т.е. точно в момент пересечения MA5 и MA50, всегда нарывался на просадку. Пересмотрю правило входа, чтобы входить чуть позже. Кроме того, хочу подумать о том, чтобы сделать раздельный вход (т.е. входить не тремя частями сразу, а по очереди).

3. Выход.

Очень не нравятся выход 6с (при пересечении MA5 и MA30). Заметил, что на каждом таком выходе я необоснованно недополучаю 400-800пп. (Необоснованно, потому что глазом, индикаторами и поддержками/сопротивлениями я вижу, что тренд закончился). Также не очень нравится выход 6b (ТП: max-400). Сегодня было 6 удачных сделок, и на каждой я недополучил 400п (итого 6*400/3 = 800п). Пересмотрю правила выхода.

Психология.

Что мне сильно не понравилось психологически: когда цена начинала идти в правильную сторону, у меня было ощущение, что мне повезло. А это плохо. Это значит, я сильно сомневаюсь в моей системе (в общем-то, учитывая мой опыт, правильно делаю). В трейдинге везение должно быть на втором месте, а на первом – понимание.

Журнал сделок

Красным фоном отмечены сделки, в которые я вошел не по системе (-685).
По правилам 8 сделок в минус (-2615)
По правилам 6 сделок в плюс (+1868).

Пофантазирую. Учитывая замеченные ошибки можно было выйти в плюсе, т.к:
— не потерял бы на неправильных входах,
— не потерял бы 540п на развороте в первой сделке,
— взял бы больше, не жди я MA5xMA30



Скриншот торгов

Зелеными линиями я отметил удачные сделки, красными – неудачные. Темно-красными – не по системе.



 

если ты будешь делать такую работу каждый день, ты станешь богатым человеком
если ты будешь и дальше такую работу каждый день, ты точно станешь богатым человеком! молодец!
Спасибо за отзывы.

(Маленькая просьба: плюсики, конечно, получать приятно, но прошу их не ставить. Я начинающий, но иногда высказываю свое мнение о ходе торговли, в частности в ветке Egoinvest'а по фьючерсу РТС. Увидев мой рейтинг, кто-то может последовать моему неправильному совету)
Да, Тимофей прав. Терпение и труд — всё перетрут. На мой взгляд, нужно тестить систему на значительно большем временном отрезке. А делать выводы о пересмотре правил входа/выхода только из-за одного дня — рано.
avatar

speedy

speedy,
>> из-за одного дня — рано

Самое обидное, что я ее гонял на данных за две недели. Везде получались неплохие результаты. Но вот два дня 18е и 19е как-то вкривь и вкось. А выходы мне, действительно не нравятся.
a_krotov, так за две недели тоже ооочень мало! Последние полгода гоняй. Минимум.
speedy, попробую. Сейчас осваиваю программу WelthLab, т.к. на бумаге проверять очень утомительно.
Если ты так будешь делать каждый день, то от тебя уйдет жена!!! (Конечно, если в том случае, если она у тебя есть)
Slon55, :)
У меня жена умная. Поддерживает меня во всех начинаниях, даже в таком блудняке, как трейдинг
a_krotov, Откуда такая СТ? Я счас посмотрел за сделками, но так и не понял идею, почему МА50 и МА5?? Эти сглаживания отличаются в 10 раз. Ты делал спектральный анализ рядов? Какие частоты внутри дня чаще всего? Наверное, из — этого и надо исходить… Если часовики, то брать МА30, то есть полпериода!))) И т.д.
Slon55, спектральный анализ рядов это на пятерочку) А без него не обойтись?
Slon55, я для спектрального анализа не созрел еще.
Пока не узнал, что есть программы для анализа графиков, я написал свою, и в ней уже опытным путем подобрал МА5, 30 и 50. Эти цифры я еще буду пересматривать.
вообщем я не поленился и протестил пересечение ма5-ма30 на минутках со стопом 300 пунктов… получилось очень большое количество сделок за 1.5год 19000… комиссия+проскальзывание хотябы в 4 пункта убивает профит…
avatar

ves2010

ves2010, У меня MA5-MA50 — только вход. Выход раньше обратного пересечения. И еще есть разворот, если обратное пересечение настало сразу.
a_krotov, обычно такие штучки ухудшают систему… ты ведь не тестил… поставь тслаб протесть сам все поймешь…
ves2010, я разбираюсь с WelthLab'ом. Есть смысл заменить его на ТСЛаб? С программированием проблем нет (профессия), так что вопрос только свободного времени. Обязательно прогоню свою ТС в автамате, но попозжее
a_krotov, незнаю… тслаб позволяет протестить и сразу запустить робота в автоматическую торговлю с минимальными доработками, + он стоит 300-500руб в месяц а не 800баксов как велс… вообще не теряй времени на ручную торговлю на минутках — это лудомания в чистом виде…
a_krotov, и кстати количество сделок все эти дополнительные правила не уменьшают… тебя раззоряет комисия+проскальзывание… для 1!!! контракта ртс чтоб купить-продать по маркету проскальзывание будет 28 пунктов всреднем… 19000сделок*28пунктов=532000 пунктов просто подаришь рынку на 1 контракт
ves2010, я со временем хочу свести ТС к тому, чтобы совершать 1-2 сделки в день. Но к этому надо прийти.
кстати, сольешься полюбому по ряду причин… самая главная из них — слишком мелкий счет… и как результат слабые эмоции… если тебя колбасит из-за 30тыр то прикинь как будет выносить моск на миллионнике…
ves2010, да я нервничаю редко. И то, в данном эксперименте скорее не из-за денег, а из-за того, что что-то не получается. Из-за денег я нервничаю на другом счете :) (хорошо хоть сегодня в серебро не полез, меня бы там точно порезало)
Сольешься. У систем основанных на пересечении средних большая просадка для того плеча, которое ты берешь. Либо уменьшай плечо либо пересматривай правила открытия-закрытия позиции.
А с дисциплиной у тебя все хорошо и с желанием судя по всему тоже. Успехов!
Евгений (evus), я хочу начать с того, что понятно интуитивно. По ходу вникания в рынок буду подтягивать другие инструменты и индикаторы.
Блин все хорошо, но может эффективней продавать пирожки у метро :)
avatar

astic

основные ошибки это твое 10-е плечо сынок
avatar

RidayTrader

דמיטרי, в моем случае без разницы. Я просто выделил сумму 40тыр в отдельный счет, чтобы не путалась с остальными деньгами. Выделил бы я 400тыр — все равно: как только счет просядет на 15тыр, я эксперимент закрою.
с таким депо тебе надо максимум одним контрактом торговать. Причём сбербанка.
avatar

Зов KTULHU

уйди ты с этих минуток. с твоим стопом можно на больший фрейм перейти смело
avatar

Rudik

Rudik, у меня сейчас стоп большой, потому что я плохо выделяю точку входа. Когда с ней определюсь более четко, я и стоп снижу. Я одновременно смотрю несколько таймфреймов. Пока еще не определеился, где комфортнее.
Чес говоря, все эти MA и MACD для определения тренда постфактум. Опаздывают они…
avatar

AlexzzZ

Я так понимаю, ты с таймфреймом не определился еще. Для теста системы, лучше 1 контрактом сбера поторговать. Деньги целее будут и систему отшлифуешь.
avatar

AlexzzZ

AlexZzz, про сбер — интересно, спасибо. (Там, правда, динамика торгов не такая, как в РИ. Привыкну — и при переходе на РИ не буду успевать)
Много сделок делаешь, мне так не комфортно…
Спасибо всем за критику.

Раз опытные говорят «сольешься», значит, мая система действительно плоха. Но я над ней работаю. Кроме того, основной целью сейчас является не только отладка самой системы (и уж тем более не заработок), а заставить себя следовать четко правилам, как робот.
не совсем понял как ты закрываешь прибыльную позицию, на таком мелком ТМ может попробовать фиксить определенный профит а не по сигналу например 300-500п
avatar

Elverus

Elverus, сейчас как раз это правило (6) меняю. 6a и 6b — они как раз такие, как ты говоришь: а — скальперский выход с -100 от максимума, б — -400 от максимума. А вот с — по сигналу, и этот выход мне не нравится. Сейчас, вобщем, меняю б и с.
Система похоже у тебя есть, если считать системой набор правил.
А вот зарабатывает ли твоя система на длительном промежутке и разных состояниях рынка ты не знаешь. Что бы это понять нужно в велсе, тслабе, трейдстейшене провести историческое тестирование как минимум. А твой текущих эксперимент — это бесполезная трата времени и денег. Останови торговлю, займись тестами. Высока вероятность, что твоя система в долгосроке сливает.
avatar

Chepell

Chepell, от тестирования в велсе меня останавливает одно: если туда загружать тиковый график, то он сильно тормозит, а если минутный, то он не учитывает движений внутри свечи (как следствие могут быть проскальзвания стопов). А моя стратегия ближе к скальперской. Но я в велсе обязательно все прогоню.

Кстати, подскажите плз, можно ли где-то взять историю РИ на минутках хотя бы за год? Квик помнит только последние несколько дней.
a_krotov, неужели у тебя постоянно происходит вход и выход внутри одной минутной свечи?
Если нет, то минутных данных тебе более чем достаточно, просто заложи в издержки достаточное проскальзывание на трейд. А историю обычно берут на финаме.
Chepell, на вход — нет. А на выход по стопу часто бывает, когда выбивает длинной свечой. (За Финам спасибо)
a_krotov, упрости систему, сделай так что бы стоп ставился со следующей минутной свечи после свечи входа.
В этом случае тесты будут репрезентативные, да и тебе проще будет.
Chepell, я немного не об этом. Допустим, стоп поставился на -300. Но в какой-то момент (например, выходит статистика) появляется длинная свеча 800п не в мою сторону. В велсе я получу убылок не -300, а -800.
a_krotov, я велсом не пользуюсь, но мне кажется это не так м.б. в старых версиях так было. А если это так, то использую другие программы. Я например использую трейдстейшн.
Chepell, скачаю-ка я ТС тоже, посмотрю, может он будет для меня более удобен.
a_krotov, там язык очень простой для непрограммистов. Но если ты программист, то тебе будет сложнее :)
Chepell, угу. Бывает и такое :)
молодец, что не стушевался написать как торгуешь, первый раз вижу такой пост, обычно не говорят что делают.На рынке 3 года и только последнее время стал более менее стабильно зарабатывать. Вот что я думаю, уйди с 1 мин тайма обязательно. Минимум 5 мин и выше. Во всех Велсах сможешь только запрограмировать индикаторы на истории, а это прошлое, а будущее никто не знает, попадёшь на пилу и распилит. Лучше торговать саму цену, если тренд то торгуй тренд, а если боковик то боковик. Как торговать тренд сам знаешь раз скользяшки настраеваешь. Ну боковик торговать есть хорошие способы, но там обязательно привод нужен со стопами и тейками в автомате. Сам боковик торговать не люблю но приходится в последнее время. Основной доход принесёт только тренд. Я высказал своё мнение, может кто и по другому мыслит. Удачи!!!
avatar

gari


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP