<HELP> for explanation

Блог им. Bocman

Впервые применил спот-фьючерс хедж

Не совсем понятно, будет ли дальнейший провал на рынке, поэтому решил взять деньги со стола так сказать.

На всякий случай, вот эти позы (прибыльные) попытался захеджить:

SBER (-1000@109.07) http://smart-lab.ru/blog/101945.php
SNGSP (-10000@22.889) http://smart-lab.ru/blog/102255.php

GAZP (+1000@134.00) хеджить не стал, понаблюдаю еще немного за ним.

Теперь, что я сделал. На фьючах этих бумажек открыл противоположную позу.

Картинку по сберу сделать не успел, скажу только, что купил 10 лотов по 9800.

По сургуту купил 10 лотов по 20000.

Впервые применил спот-фьючерс хедж

Хотелось бы узнать, как профы поступают в похожей ситуации. Может быть есть более эффективный (дешевый) вариант хеджа.
 

Хеджировал RI валютной парой SI. (очень редко)
соотношение на тот момент было 1 к 6.

Совокупно пакет из 6 контрактов по SI чуть-чуть уступал по стоимости RI. там считать нечего.

Открывался вверх-низ. Далее крыл убыток по убыточному инструменту.

Лучше конечно спотом хеджить.
avatar

Between

на мой взгляд более эффективный хедж, это наоборот лонг спота шорт фьючерса. Ибо в Вашем случае вы платите кредит за шорт и платите временной распад по фьючу (немного — около 7-8% годовых), в итоге у вас кредит под 20 с небольшим процентов. Если наоборот то Вы в процентах в плюсе.
avatar

danyacomp

danyacomp, да, я об этом тоже задумался, так как расходы по поддержке позы никуда не делись.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP