<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Алгоритмизация торговли SI

Здравствуйте!
            В очередной раз публикую одну  из своих статей в области алгоритмического трейдинга, с целью показать получение оптимальных параметров стратегии и оценки  работоспособности идеи.
Итак, цель  — получить алгоритм (100% формализован и автоматизирован) который имеет приемлемый для трейдера параметры, а именно Доходность, Макс Просадка, % прибыльных месяцев, соотношение Дох/Макс просадка.
            Инструмент выберем Si (фьючерс на доллар/рубль), т.к он имеет техничный характер поведения. Алгоритм направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из т А в т В.
Инструмент до октября 2012г имел трендовый характер, с октября характер поведения значительно изменился. Наблюдается множество ложных выбросов и движение в узком диапазоне.
            Т.к это механическая система, основная задача получить будущие стабильные ожидания на основе текущих, т.е получить стабильные приращения прибыли.
            Постараемся учесть все фазы рынке, трендовый и флэтовый. Т.е задача, брать часть трендового движения и максимально фильтровать флэтовые.
            Длительные торговля данным инструментом показывает что основные направленные движения происходят после резкого роста волатильности. Т.е данный алгоритм измеряет волатильность за определенное временное окно, далее от текущей цыны отклыдывает стандартное отклонение волатильности. Логика в том, что при движении цены и при прорыве низкой волатильности происходит  вход  в сделку, при волатильном флэте граница входа достаточно широки, сделки фильтруются.
            Настройки проведем непосредственно на  11 -12 годах, т.к вероятнее рынок в ближайшее время рынок по характеру поведения будет схож с этим периодом.
            В качестве входных параметров имеем длину интервала и коэффициент на который умножается полученная волатильность. Выходные параметры – значение стоп-лосса, тейк профита, и трейлинг стопа. После оптимизации в очень разумном пределе (изменение параметров +-30% кривая доходности так же стабильна). Роскальзывание 10п на круг. Получаем следующие результаты
Алгоритмизация торговли SI
Доходность 7000р (24%) на 1 контракт, без реинвестирования (за 2 года для валюты это хороший результат). Доходность/Макс.Просадка  7/1,5.
Так же видно с июня 2012 г не обновлялся максимум, флэтовая динамика. Но для текущей фазы рынка это приемлемые результаты.
            Для оценки работоспособности идеи наложим данный алгоритм на 09-10г.
Алгоритмизация торговли SI
 
            Как видно  параметры еще более стабильны. Это характеризует стабильность в логике данного алгоритма.
Ниже приведены примеры сделок. Устойчивости алгоритму придает так называемый трейлинг стоп, который так же считается от волатильности и при повышении или уменьшении, соответственно подтягивается или отодвигается.
Алгоритмизация торговли SI
            Автоматизация данного алгоритма помогает со снятием психо-эмоциональной нагрузки в торговле, особенно с длительным удержанием позиции.
 
            Динамика за весь период.
Алгоритмизация торговли SI
Приведу пример расчета объема и мани-менеджмента на сумму 1 000 000р и максимальной заданной просадкой 20% (200000р). Наш алгоритм исторически показал максимальную просадку в 1900р, сделаем допущение что алгоритм может допустит в будущем двойную просадку, т.е 4000р. Максимальный объем 200000/4000= 50к. И каждый квартал будем увеличивать объем на 10%. Статистически алгоритм зарабатывает 1000р в квартал на 1контракт. Т.е 1000*50=50000р в 1м квартале, 1000*50*1,1 (добавляем 10%) =55000 во 2м, 1000*55*1,1=60500 в 3м, 1000*60,5*1,1=66000. Итог 231000п или 23% годовых. Для валюты очень не плохой результат.
 
Данная статья приведена как пример алгоритма со 100% формализацией, и примером расчета объема от заданной суммы и риска.
Алгоритм реализован на C# под ТСлаб (надежный качественный терминал, с оперативной тех. поддержкой)
Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 
 
 

а вы гепы по +100пп учитывали?
avatar

Redlabel

Довольно мудрено! На самом деле прибыль приносят простые торговые системы, когда не надо сравнивать какой индикатор главнее… Подробности на club-trader.ru/index.php/forum/index
LuchininA, простые системы? вы смеетесь что ли?:)
Да все учтено, не торгует первые 15 мин, и выход тоже на второй 15 мин, только по тем ценам которые были
avatar

Serg_V

поставте еще пару плюсов) новичкам полезны будут данные методики)
avatar

Serg_V

1 если ты возьмешь в си пересечение 2ух машкек то профит будет больше, а хлопот меньше
avatar

ves2010

ves2010, распилят только так, как напиример сегодня си стоит.
Историю торгуешь что надо! Числа складывать умеешь. Молодец!
Но это все бредятина — считать прибыли за месяц или там квартал. Это все абсолютная случайность! Невозможно повторить предыдущие результаты.
Анализируя историю, нет ничего хуже, чем считать недополученную прибыль или подгонять цифры.
Лучший способ анализа прошлых данных — анализ на уровне общих тенденций и идей, но никак не на уровне цифр.
avatar

(deleted)

«Данная статья приведена как пример алгоритма со 100% формализацией, и примером расчета объема от заданной суммы и риска» как пример!!! По поводу не соответсвия прошлого и будущего это вы ощибаетесь, я в примере и привел ожидание будущих как прошлых но с значительным падением параметьров во времени, к примеру дох/риск 8/1 на истории. по факту 3/1, это реальность
avatar

Serg_V

Т.е. вы подобрали за 2 года оптимальные параметры? Если да, то
хотелось бы посмотреть на картинку с 10.12.2012 по 15.03.2013 по sih3 с теми же параметрами.
avatar

Alexander

веселые картинки, не более того
avatar

Merphi

Тема не раскрыта, но на сайтик я заглянул :-) Цель поста в этом же ведь?!
отчасти в этом. Как я уже говорил этот алгоритм конечно не предлагается к продаже. Мои посты скорее полезны новичкам. А на сайте выложены только качественные алгоритмв, на данный момент их порядка 5.
avatar

Serg_V

т.е я не показываю как и за счет чего зарабатывает алгоритм. Это другой вопрос. Но подобными не сложными методиками можно оценить рабочесть идеи, на чем бы она не была основана.
avatar

Serg_V

Serg_V, спасибо за честный ответ. Плюсанул :-)
первая и самая основная ошибка в том, что вы думаете что алгоритм уменьшает психологическое давление!!! вторая и самая важная ошибка в том что Вы предполагаете, что этот алгоритм будет в будущем что то там зарабатывать!!! отсюда и вытекает 1 ошибка!!!
и третья ошибка Вы почему то пытаетесь в алгоритм заложить какой то шаблон, но это не верный подход! Зарабатывать на рынке можно только при условии, что Вы его понимаете, а это говорит как минимум ободом, что алгоритм должен быть как минимум нейросетью или как минимум ей контролироваться.
avatar

SMA

да той же обученной нейросетью может быть и сам человек с большим опытом торговли(обученная нейросеть )
avatar

SMA

SI — 30 ое плечо. проход 1 % ( 30 копеек ) — 30 % профита -12 месяцев по 0.08 % ( 2.5 копеейки — 25 п )в месяц — 20 рабочих дней 1.25 п в день — руками влюбую сторону — кидай прямо рынку и выставляй сразу. ни чуть не хуже будет, коммисию спищем на сложный процент или 4 п на все про все — берем на все депо… драйв на целый год.
avatar

Holodny


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP