<HELP> for explanation

Блог им. Rostislav

Эксплуатация маржин колов для усиления падения может усилится на РТС

Эксплуатация маржин колов для усиления падения может усилится на РТС 
Кипрская «проблема» появилась как раз «вовремя». А точнее во время того, когда СП500 достиг и проколол наверх уровень 161,8% Фибоначчи на недельном графике от отката вниз за период последней коррекции вниз, которую можно было наблюдать в сентябре-декабре 2012 года! Иными словами, чисто техническая коррекция напрашивается, однако говорить о сломе тренда с восходящего на нисходящий явно сейчас не приходится. Вообще ценой было пробито наверх уже всевозможные сопротивления, что указывает на продолжение общего среднесрочного роста.
 Эксплуатация маржин колов для усиления падения может усилится на РТС
На дневном графике СП500 растет в пределах бычьего канала, линия сопротивления которого все время тестировалась ценой, но мы так и не увидели отбоя рынка вниз. Я думаю, что мы на начале коррекции вниз, но не более чем коррекции. С точки зрения волн, вероятнее всего мы находимся на локальном пике рынка в третьей волне, после которой можно увидеть падение в район 1495-1485, но не ниже 1485, что бы общий рост остался в силе. Так как МАСД уже указывает на наличие дивергенции, то на дневном тайм фрейме данный сигнал реализуется бывает что месяцами. А если вспомнить, что до реальных разворотов рынка цена несколько раз обновляет резкими движениями хаи или лоу, то в ближайшие недели или даже месяцы жду все же обновления пика.
 Эксплуатация маржин колов для усиления падения может усилится на РТС
На рынке нефти в последние недели стало достаточно тяжело анализировать, так как мы наблюдаем сплошной боковик. Однако если обратиться к месячному тайм фрейму, где мы можем наблюдать более глобальную картину, можно выделить вероятную разворотную фигуру «Двойная вершина», сформированная за период ГОД с 2011 по 2012 гг. И это важно даже не с той точки зрения, что сама по себе фигура «двойная вершина» очень важна для рынка или потому что на нее следует опираться в первую очередь. Нет. Просто потому что в глобальном плане после формирования пика в 2011 году на уровне 126,88, в 2012 году данный максимум был НЕМНОГО перебит и достиг отметки в 128,36. Это и называется «ложный прокол». Далее по порядку. С точки зрения стандартного технического анализа так называемая линия шеи или просто уровень данной фигуры, который проходит на уровне 102-103 доллара за баррель, был пробит вниз в июне 2012 года, что собственно дало сигнал на общее падение для общества. Однако после этого последовал резкий откат наверх который несколько раз проколол уровень 61,8% Фибоначчи собственно от последнего импульса снижения, то есть за период  апрель-июнь 2012 года.
Вывод: пока цена ниже 118,27, мы имеем сигнал на достаточно сильное падение рынка.
Эксплуатация маржин колов для усиления падения может усилится на РТС 
На 4-х часовом графике нефти можно сказать самое главное:
1)      Находимся в наклонном канале вниз
2)      Ближайший главный уровень сопротивления в районе 111
3)      Ближайший важный уровень поддержки в районе 108
Вывод: пока находимся ниже сопротивления 111 долларов за баррель следует искать точки для входа в шорт с последующей целью в области 105 долларов. Более глобально вижу намного ниже.
Эксплуатация маржин колов для усиления падения может усилится на РТС 
Переходя к нашему любимому индексу на РТС получаем буквально следующую картину: никакого роста. Просто без особых оправданий российский индекс игнорировал бурный рост по СП500 и хорошие задерги наверх по нефти, но отлично воспринял новость о проблемах Кипра. Что имеем в тоге? В итоге уровень поддержки в районе красивого уровня 150 000 был пробит вниз. А текущую нисходящую структуру можно разбить буквально на уже совершившиеся 4 волны, где пятая волна снижения находится в районе 144 000 по индексу или 140 000 по фьючерсу.
НЕ УДИВЛЯЕТ РАЗНИЦА В 4 000 РУБЛЕЙ МЕЖДУ ИНДЕКСОМ И ФЬЮЧЕРСОМ? Как по мне – это…интересно.
 
 

расслабтесь
avatar

danaec

danaec, ь
А почему Вас так удивляет разница между индексом и фьючерсом? За шесть лет опыта на рынке Вы должны были ровно 6 раз подобную разницу наблюдать.
avatar

danyacomp

danyacomp, исключительно на РИ я два года. В 12 году было, так что до 6 раз подобное не наблюдал.Раньше торговал другие рынки.
Rostislav, вообще-то «перевернутый» рынок это не нормально, конечно
Rostislav, ясно, дивы во фьючерсе учтены, вот и разница. Фьючи на акции тоже ниже спота торгуются.
«РАЗНИЦА В 4 000 РУБЛЕЙ» это как?
Владимир Ставров, Индекс 1498, фьючерс 144 600. Образно говоря, даже больше нежели 4к разницы.
Rostislav, ну так ведь не рублей
Владимир Ставров, Опечатка 4000 пунктов конечно
Rostislav, рублей?
Хороший обзор.
avatar

Makler

Это отсутствующие дивиденды во фьючерсах, стыдно товарищи :)
avatar

automatizm

automatizm, а в 2010 году почему не было такой бэквордации в RIM0?
успокойтесь уже. если бы был слив то мы бы вчера в боковике весь день не калупались если вы 2 года на ФОРТСе то хотябы застигли август 11. И посмотрите когда идет слив и маржины а когда просто выбили немного быков…
avatar

B.Vladimir


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP