Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины

Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины
 
 
Здравствуйте!
 
Заинтересовал данный топик http://smart-lab.ru/blog/107852.php в плане извлечения прибыли из движения бивалютной корзины.
Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB, с некоторым усреднением с целью что данные валюты ходят в четком узком коридоре.
                Проанализировал поведение данных инструментов видно, что зачастую при падении   EUR/RUB происходит рост USD/RUB. Т.е выгодно совершать обратные сделки, причем позиции оказываются нейтральными относительно рынка.
                До октября 2012г USD/RUB имел преимущественно направленный характер. Но с октября данная тенденция в значительной степени изменилась.
                Варианты стратегии:
— Мониторинг уровней бивалютной корзины. Сделки от уровней. Т.е у нижней границы покупка  EUR/RUB и USD/RUB. Как недостаток поведение мало предсказуемо, как следствие значительные просадки от EUR/RUB и USD/RUB в одном направлении.
— Торговля краткосрочных направленных движений по USD/RUB с обратной сделкой по EUR/RUB. Наиболее привлекательная стратегия в плане просадок. Т.к в случае серии стопов по USD/RUB просадка будет сглажена обратной позицией  по EUR/RUB.
                В данном алгоритме будем использовать точки с преимуществом к  движению после входа, к примеру прорыв уровня. Т.е при прорыве значимого уровня вход в  лонг по  USD/RUB с коротким стопом и чуть более длинным тейком. По EUR/RUB обратная сделка с закрытием в момент закрытия USD/RUB. Для простоты используем по 1к, все считаем в пунктах, без усреднений. Цель – прикинуть рабочесть идеи.
                Сделки приведены ниже. Таймфрейм 15 мин
После оптимизации имеем следующую кривую доходности.

Примем 12г, т.к в первой половине было достаточно хороших движений.
Как видно из графика, в данном виде  идея не рабочая. Усреднение дало бы еще большие просадки.
 
Возможно у кого то будут идеи по стратегии торговли бивалютной корзиной.
Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту [email protected]