Блог им. Takisho

Мысли про дисциплину.

Рынки на столько эффективны, что какая бы  не была у вас хорошая система, вы будете иметь минимальное преимущество, минимальное положительное матожидание.
   Из чего следует вывод, что если вы торгуете руками, совершаете ошибки, пусть будет  даже мало ошибок — это полностью может убить ваше преимущество и в итоге вы сольете депозит или в лучшем случае не будете зарабатывать.
   Рано закрыть прибыльную позу, не дождавшись цели это ошибка-снижает мат.ожидание системы, желание увеличить стоп в 2-3 раза-ошибка.
  Это может быть одна большая ошибка-уйти овернайт с 13 плечом или группа мелких ошибок, например в пиле.
  Вывод-не паниковать, не прыгать в последний вагон, не плевать на сделки,  проще говоря стать роботом-без страха надежды эмоций… тогда есть шанс..
  з.ы. Например у меня отличная система около 60% профитных сделок, прибыль к убытку 3 к 1, но 2-3 ошибки в месяц зачастую съедают все прибыль и не редко уводят депо в минус.
★4
22 комментария
Присутствует такое тоже. Надо робота заказывать под алгоритм не раз уже зарекался, но «жаба душит», а вдруг систему возьмут и робота не сделают…
ck, это одна из двух проблем, вторая-формулизировать свою систему
avatar
Franky M.D., формулировка полная имеется, но вот реально обращался к программерам, они начали делать, все что можно распросили, а потом пропали, тишина в эфире
отличная система это 90 — 95% профитных сделок
avatar
drmarten703, а че не 100?
avatar
Franky M.D., ну это просто моё мнение
avatar
Franky M.D., 60 % тоже хорошо.
avatar
Franky M.D., лучше 200.+++
avatar
drmarten703, 146% нужно
можно и закрывая 10% сделок с профитом быть в плюсе, а можно и закрывая 99% сделок с прибылью быть в итоговом убытке. Главное, чтобы убыточные сделки были маленьким количеством лотов, а прибыльные — на всю котлету и с максимальным плечём.
по выходным на смартлабе идет горячее обсуждение 200 летний аксиом трейдинга :)
avatar
Рынки на столько эффективны, что какая бы не была у вас хорошая система, вы будете иметь минимальное преимущество, минимальное положительное матожидание.
=========================

неправда — всегда будет отрицательное матожидание

(исключение составляют лишь уникальные типы систем, о которых я скромно умолчу ))
Из чего следует вывод, что если вы торгуете руками, совершаете ошибки, пусть будет даже мало ошибок — это полностью может убить ваше преимущество и в итоге вы сольете депозит или в лучшем случае не будете зарабатывать.
================================

дисперсия может оказать как отрицательное так и положительное влияние на конечный результат
Рано закрыть прибыльную позу, не дождавшись цели это ошибка-
===============================================

вообще не факт… многое тут зависит от того в какой зоне проходит сделка, какова волатильность рынка на разных ТФ
желание увеличить стоп в 2-3 раза-ошибка.
===================================

у какой категоричный! точно знает что ошибка а что нет )))))))

в соответствии с рыночной волатильностью нужно коррелировать — при повышении величины стопа уменьшается объем и риск сохраняется неизменным
Palmonk, А как уменьшить объем, если уже вошли в позицию и подскочила вола? Крыть часть позиции, увеличивая стоп? А преждевременно закрытую часть позиции, которая не вышла в б/у, отнести на убыток?
Сергей Грошев, ну если хочется стоп отодвинуть дальше чем в первоначальном варианте, то конечно закрывается часть позиции, чтобы убыток в случае срабатывания стопа не превысил стандартного уровня.

преждевременная закрытая часть не есть убыток — вернее этот зафиксированный убыток ничем не отличается от плавающего…

например депозит 10.000у.е., открыто 10 лот, плавающий убыток 100 долларов (при лимите 200у.е. убытка на одну сделку) — какую часть позиции бы вы не закрыли, убыток (в этот момент) не изменится и на депозите так и будет 9900 — напр. закрываем 5 лот, фиксируется 50у.е. убытка и еще 50у.е. плавающего остается.

однако при уходе цены от уровня закрытия части позиции результат естественно будет иным — как убыток, так и прибыль будут меньшими, однако стоп который был выставлен в 3 раза дальше первоначального (при закрытии половины объема) имеет в три раза меньшую вероятность сработать, а значит у нас значительно увеличиваются шансы на получения профита или хотя бы выход в БУ.
Palmonk, Спасибо!
з.ы. Например у меня отличная система около 60% профитных сделок, прибыль к убытку 3 к 1, но 2-3 ошибки в месяц зачастую съедают все прибыль и не редко уводят депо в минус.
========================================

чет тут ваще одно с другим не сходится ))))))))))
Вывод-не паниковать, не прыгать в последний вагон, не плевать на сделки, проще говоря стать роботом-без страха надежды эмоций… тогда есть шанс…
========================================

проще говоря работать по системе а не жахать от балды )))))))

ладно, повеселился и хватит…
Palmonk, бля, не буду ниче коментить
avatar

теги блога Ед В

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн