<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Подведение итогов за мартовский фьюч

Хотелось бы поделиться свежей информацией по моей публичной системе, о которой не раз уже говорилось как на смарте так и на форуме TSLab.Подведение итогов за мартовский фьюч 
Никогда раньше так не радовал рынок в предэкспирационный период, а тут в последний день миленький подарок от рынка! 
В сентябре и октябре 12-года  так было каждый день, но что поделать рынок меняется! 
Подведение итогов за мартовский фьюч

Первая картинка торгует в течении всего дня без переноса через ночь. 
Подведение итогов за мартовский фьюч
Люблю алгоритмы с небольшими просадками, и особенно когда логика приминима ко многим инструментам!
 
 

Красиво! :-)
Andrey_Artyshko_TSLab, Не так красиво как раньше, но все равно стараемся!!! надеюсь на новый фьюч!
Обалденные входы/выходы. Что тут сказать :).
avatar

ra81

ra81, иногда сам удивляюсь)) но таких в этот квартал, было всего 3 дня.
Saro, а как она определяет точки входа/выхода?
gruffff, smart-lab.ru/blog/82669.php писал о входах тут, и forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=46803#Post46803 тут (вторую ссылку копируй и вставляй в браузер)
херня етот график, иди поторгуй за реальные баблосы.
следующим шагом будет продажа супер системы.

добивает, «а тут в последний день миленький подарок от рынка»! скоко сеня заработал, процентов 80% от депо, небось?
avatar

Sberdanych

Sberdanych, Понимаю причину по которой получил такой комментарий, но давайте вернемся к этому вопросу, если вдруг я начну продавать «супер системы», хорошо?
Saro, мне видится говнопост, и я говорю, типа, это говнопост.
а ты понимаешь причину, что эт говнопост, но все равно это постишь.
зайчиков разводишь, чтоль?..
Sberdanych, Понимать причину, я имел ввиду что в основном все форумы заполнены такими явными примерами, когда люди продают «супер системы».
У меня такой цели нет, и статьи только ознакомительного характера.
Не вижу смысла продолжать дискуссию, после комментариев с нецензурным содержанием.
Saro, а я вижу смысл продолжить дискуссию.
ты пишешь «У меня такой цели нет, и статьи только ознакомительного характера.»
кого и с чем ты ознакамливаешь?
для чего?
систему продать хочешь?
Sberdanych, forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=46803#Post46803 прочитай, думаю понятнее станет.
На вопрос для чего, думаю ответ Бескорыстная помощь, не устроит… Каждый может сделать робота и торговать, но это очень сложно. когда есть ориентир, то во-первых проще собрать своего робота, во-вторых, появляется понимание не только принципов построения робота, но и собственное видение рынка.
Продать супер-систему не возможно, т.к. сколько человека не учи, а скопировать один в один он её не сможет… У каждого свои тараканы в голове, свои видения… Есть общие принципы без которых прибыльной торговли быть не может, но конкретная система у каждого своя… Общие принципы можете почитать на club-trader.ru/index.php/forum/index
хороший пост ))
avatar

PahaPCT

alex-liefe, через ночь не переносят обе вариации, только первая торгует с 10.00 до 23.00, а вторая с 10.00 до 18.00(после 18.00 может только закрывать позиции)
alex-liefe, Со времен торговли руками, осталась некая неприязнь к российскому рынку после открытия амеров, поэтому и в алгоритмах ограничиваю большинство внутредневных алгоритмов.
alex-liefe, Входы по рынку.
alex-liefe, Выходы по рынку, + стоп-лосс который меняется на близкий к безубытку, когда позиция в рынке больше получаса, + тейк профит после 18.00. в августе я ее только начал писать, так как на рынке наблюдался сильнейший боковик, который мне довелось видеть на тот момент. приторговывать систему начал еще с июля, в августе написал и тестировал и с сентября уже торговал на обьем.
у вас убыточные сделки к выигрышным чуть ли не 50 на 50! системы нет! кубик можно кидать. чему радуетесь не пойму?
avatar

Slider

slider, тем более на 50 сделках??? даже тупо статистика не набрана
slider, разве плохо иметь 50/50, когда стоп в среднем 250п, а прибыль в среднем 500?
Saro, плохо, потому что может быть 2, 3 и более плохих сделок. сколько на стоп сольете? теорию вероятности знаете? у вас от депозита ничего не останется
slider, пока что было 5 или 6 подряд стопов! я согласен с комментарием, но если набирать статистику в 500 сделок, то во-первых, пропущу возможность заработать, так как рынок не стоит на месте, а во-вторых трейдинг моя работа, я всегда могу остановить робота, если приму решение о его несостоятельности.
Saro, если вы остановите робота то вы будете пользоваться субъективной оценкой ситуации, либо заложили в робота меньше чем знаете. смысл надеюсь дальше понятен? используйте нескольких роботов — один высокочастотный, другой медленный. используйте корреляции — они поддержат и уменьшат просадки
slider, Ааа… теперь понятна мысль)) естественно у меня же не один робот торгует. просто эту систему мне не жалко публично раскрывать и делиться. хотя все к чему я прихожу сам, уже наверное много раз публиковалось в интернете, по крайней мере были прецеденты.
alex-liefe, Естественно все зависит от алгоритма и ликвидности инструмента. Лимитку в таком алгоритме возможно и не буду использовать.
alex-liefe, проверю покажу.
alex-liefe, просадку все по разному считаю. максимально допустимо я понимаю 5000п для ртс, или 10 убыточных сделок подряд по максимальному стопу, для всех инструментов
Saro, спасибо
avatar

alex

alex-liefe, screencast.com/t/PDlSmMA693j6 на августе. только это не достоверные данные, так как, я не могу историю стакана видеть. На картинке более упрощенная модель без фильтра, от части возможно это улучшило эквити.
Saro, очень устойчиво получилось ), неожиданно даже, хорошо. Благодарю что не поленились, очень интересно узнать было!
avatar

alex

alex-liefe, На самом деле, это не правильное желание увидеть красивую картинку в прошлом. к примеру если посмотреть эту же систему раньше, когда рынок не был боковым! будет работа в ноль или полный слив, так как входить будет против тренда. Или к примеру январь 13-го года. вообще 2 сделки. Не стоит пытаться увидеть красивые картинки, лучше сделать некие умозаключения, и попытаться реализовать свои, красивые картинки на истории, а потом и на реальном счете.
Saro, понятно. Т.е для плавности на большой истории как минимум нужно 2 системы?. Одну трендовую, другую боковую?
avatar

alex

alex-liefe, чем больше систем тем лучше.
Добрый день Саро. Хотелось бы в ближайших видео уроках увидеть построение робота с использованием уровней Фибо и несколько вариантов фильтрации убыточных позиций, скользящий стоп или что либо другое.
avatar

kosta8086

kosta8086, поддерживаю! В идеале хотелось бы увидеть самый простой использования фиборасширения типа — того, что в книге Динаполи.
(уточнением никого из присутствующих не хотел обидеть, просто на одном из серьезных, «не песочных» форумов мне сказали, что фиборасширение, это не трейдерский инструмент, а мусор).
VladMih, В своих уроках, я стараюсь продемонстрировать механизмы, которые позволяют самостоятельно реализовывать свои собственные идеи. Я конечно покажу по фибо, как делать алгоритм, но прежде всего надо понимать, что алгоритмов миллионы и надо самим стараться делать.
Saro, инструментов, к которым я привык, немало. И среди них нет ничего крутого, что пришлось бы делать самому или заказывать.
В ТСЛабе же многих из них нет и пока я их все сделаю — подохну, тем более, что мне давно не 17.
Поэтому хотелось бы не получать по носу за ПЕРВУЮ же просьбу. Тем более, что я не попросил сделать мне крутой индикатор, систему, или, не приведи господь, профитного робота.
Это я уж как-нибудь сам, только НЕ ВСЁ СРАЗУ.

Поэтому считаю, что ответили вы не слишком красиво.
_________
Кстати, я всего лишь присоединился к просьбе alex-life, не обходите и его вниманием — объясните и ему, что он тоже бездельник и халявщик, как и я. ))
____________
alex-life, без обид. Ключевая фраза «как и я».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP