<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

Похоже никуда мы до экспирации из зоны 153-154 не уйдем

«Кукла» это устраивает :)

Точка минимальных выплат  (выберите в меню  в ссылке RTS-3.13 и нажмите кнопку Показать/Обновить)
 

Кукл всех разведет, на экспирацию выше 160К.
REWERS (Evgeniy GT), да уж, всё наливают и наливают оптимистам 155-ые коллы-:)
REWERS (Evgeniy GT),

Это вряд ли. Сейчас точка минимальных выплат в районе 153600-153700. Плюс-минус 500 пунктов — это прибыль в карман продавцов опционов (они же «куклы» последних лет, так как в в среднем в 2010-2012 11 месяцев из 12 закрывают там, где «надо»).
А. Г., именно там




А. Г., не понятно, почему на нашем рынке постоянно дают заработать продавцам.
avatar

kmis

kmis,

Мне тоже это непонятно, потому и употребил термин «кукл».
kmis, причём если продавцов коллов наказали на обьявлении QE3, то продавцов путов давно не жарили-:)
Да, ходим в районе 100EMA +- 500п, там как будто клеем намазано-:(
ganjatrader(getstar), магия чисел)
avatar

Smile

В опционах не силен, пока только на стадии формирования интереса=) ТМВ как расчитывается, и разве не может быть так, что при резком всплеске объема и волатильности ТМВ координально сместится=)
avatar

Bubellar

Bubellar,

Она может сместиться только при смене ОИ по страйкам, но уже ликвидность «никакая», чтобы ее радикально успеть перестроить. Это на июньскую ТМВ смотреть бессмысленно — там ее 100 раз за это время можно сменить.
А. Г., Я имею ввиду, к примеру сегодня к вечеру увидим 157, а завтра 160! Тогда получается продавцам 155-х придет хана? И будет резкое переформатирование опц портфелей?
Bubellar,

Переформатирование портфелей на такой ликвидности невозможно, только дельта-хэджирование через фьючерс. А опционная конструкция с продажей одного опциона — это редкость для «безбашенных». Но при таком движении в ближайшие два дня убытки понесут 90% опционшиков. Но статистика показывает, что они в плюсе в среднем 11 месяцев из 12 в 2010-2012 годах. Отсюда и мой вывод в исходном топике.
А. Г., Спасибо за ответы!=) Мне кажется если на рашн маркете спот и фьючи страшно торговать, то опционы наверное подавно=)
Bubellar, PS А есть какие либо книги именно про рос. опционы, про опц. рынок в целом?
Bubellar,

Конкретно про российский рынок не встречал, а вообще по опционам полно литературы.
А. Г., Да это понятно, Халл, Натенберг и др. Хотел прочитать именно про специфику рос. рынка и так сказать опытные наблюдения=)
А. Г., значит продавайте опционы.))
а когда перед экспирацией ОИ снизится на фьюче. шансов дернуть вверх больше или не зависит от ОИ?
gruffff,

Кому? :)
А. Г., покупателям. )

а когда перед экспирацией ОИ снизится на фьюче. шансов дернуть вверх больше или не зависит от ОИ?
gruffff,

Их (покупателей) нет. А от ОИ движняки на фьюче слабо зависят.
Bubellar, именно так как вы написали и будет!!!
вот и дернули. щас выше 155 будет. )
avatar

gruffff

gruffff,

Посмотрим, что будет 15-го к вечеру :)
А. Г., да я тоже думаю ничего не будет. если только попугают не много на 156. а закроются всеравно ниже 155.
А. Г., к вечеру уже не важно, в 15-16 часов и даже раньше уже всё будет понятно, тем более ликвидность медленно но верно переходит в июньский контракт.
но разделяю ваш прогноз.
Вывод — всегда лучше играть с куклом, чем против него )
Вывод — всегда лучше играть с куклом, чем против него) (Ц)

Еще лучше им быть)
газик тоже хотят выше 14000 выдернуть на экспир.
avatar

gruffff


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP