<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами

Здравствуйте!
 
                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.
                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.
                Equity и Perfomance, примеры сделок приведены ниже.
Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами
Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами
Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами
 
Как видно идея достаточно устойчива. Средняя сделка  464п, 44% прибыльных сделок, средняя доходность в год 44%. На 12г Доходность/Макс просадка 3/1. Это период чисто рыночной торговли, т.е 2009-2012 – подбор параметров, 2012-тек.дату – период чисто рыночно торговли (без изменения параметров).
Преимущество алгоритма – минимум параметров, оптимизация в очень разумном пределе. Устойчив на всех фазах рынка за счет дискретного набора позиций, отсутствия привязки к тренду.
 
Так же выкладываю свои разработки на профессиональном  ресурсе по аренде торговых роботов algolaba.com .
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 

неужели крупные фонды дозакупались на 162? мне кажется в этой зоне они как раз начали выходить из рынка, что и вскоре его развернуло
avatar

alex3585

как видно, первый набор позиции закрылся по тейк профиту, второй с небольшим убытком. Смотрите на выборку более 300 сделок, это более чем объективная оценка…
avatar

Serg_V

В системе и трейл и тейк есть? Или нет
avatar

Shved

Serg_V, мало 44 % в год сделай робота который будет 10-30% в месяц приносить при максимальной просадке -10% в месяц тогда будешь в трубочку молчать и торговать сам по своему роботу и ни за какие деньги его не продашь и в аренду не сдашь
Очень часто огромные объемы проходят на хаях рынка. По сберу недавно на 110 были выбросы объем. Хз, мож во фьюче таких случаев меньше.
avatar

demigivan

и тейк и стоп есть. Данный алгоритм не использует анализ объема торгов.
avatar

Serg_V

Serg_V, разве можно только по дате и времени оценить вход фондов на фьюче?
Serg_V, я так и понял, советую прежде чем выкладывать такие граали на продажу — работать на них хотя бы полгода в реале, а не выкидывать в массовую продажу чудеса подгонки тейкостопов на истории
если не понятно о чем я — спроси у Вито — он на доступном языке объяснит
avatar

Shved

Покупаем в конце месяца и продаем в начале следующего. Каждый козлопас пытается выдать это за свою гениальную находку. на самом деле все описано несколько лет назад в старых рыночных блогах западных.

Все руки не дойдут выложить это дело. с 70% прибыльных сделок.
и от шорта тоже кстати
avatar

silentbob

чистая торговля с 03.12, как я писал выше оптимизации нет, smart-lab.ru/blog/104642.php в этой статье изложена методика оценки работоспособности идеи. Опытные люди видят, что если система имет 2 параметра на вход и устойчиво работает на всем временном интервале (и на тестовом, и на чистой торговле), то идея рабочая. Про покупку в конце месяца вкурсе уже давно все, такие вещи не используются в данном алгоритме…
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP