<HELP> for explanation

Блог им. patch_ua

Спредовый робот «Спредер»

Сегодня хочу написать про второго робота сделанного нашим сообществом qlua.
Также как  фронтраннинг стратегия «Бегемот» данный алгоритм был предложен одним из пользователей нашего форума.

Робот реализует стратегию торговли в спреде. Основная его задача — заработок на разнице между лучшими бидом и аском (спредом) инструмента. Данная стратегия хорошо подходит для малоликвидных и среднеликвидных инструментов и может применяться для любого типа инструментов — акций, фьючерсов, опционов. Данная реализация позволяет работать в 3-х режимах :
— от бид
— от аска
— от бида и аска одновременно
Так как робот реализован на языке Lua, скорость его работы гораздо выше, чем у аналогичных Qpile роботов и даже реализованных на компилируемых языках!
Алгоритм работы робота следующий (на примере режима от бида).
Вход 
Если спред больше заданного значения, ставим лучшую заявку на покупку (бид) и изменяем ее чтобы всегда оставаться лучшими. Если значение спреда стало меньше заданного — передвигаем заявку в глубь стакана на n шагов цены от лучшей (в ожидании резкого движения цены крупной рыночной заявкой).
Выход
Если нашу заявку акцептировали, становимся лучшей заявкой на продажу (аском), но не меньше, чем минимальный профит + цена открытия.
В качестве защитного механизма от неблагоприятного развития событий в случае открытия позиции, также, введен следующий механизм: если прошла сделка меньше чем на m шагов цены  от цены открытия, то заявка закрытия всегда будет стоять первой (лучшим аском) до ее удовлетворения.
Робот распространяется бесплатно. Все обсуждения, пожелания и ошибки просьба размещать на нашем форуме в соответствующей теме (робот Спредер). Все наши роботы постоянно развиваются и дорабатываются, в случае если к теме проявляется интерес, так что не ленитесь — заходите и пишите!
Скачать робот «Спредер»!
Как запустить робота на Lua в Quik. Общая инструкция.
 

А если нашу заявку акцептировали, цена улетает и не возвращается, что делаем? фиксируем убыток?
если прошла сделка меньше чем на m шагов цены от цены открытия, то заявка закрытия всегда будет стоять первой (лучшим аском) до ее удовлетворения.

в данной реализации фактически мы убыток не фиксим.
Если есть предложения по улучшению — пишите на форуме, посмотрим что можно сделать
avatar

patch_ua


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP