<HELP> for explanation

Блог им. roma095

Максимальная просадка в рамках ТС

Кто в теме подскажите, если ТС дает просадку 50% от максимального размера депозита(при этом стартовая сумма меньше не становится), то что можно сказать про такую стратегию? Кривая доходности вверх.
 

если она делает просадку * 3-4 то пускай торгуется
Марсель Тазетдинов, в смысле просадку 3-4? Процента?
У меня одна из стратегий стабильно зарабатывает, но на бэке имеет соплю максимальной просадки 50% (от заработанного). Че с ней делать
roma095, данные посмотри. Может там проблема. Сопли просто так не бывают
avatar

siva

roma095, Лот фиксирован или доля от счёта?
Z-счёт какой?
Может есть закономерность слив порождает слив(профит порождает профит). Тогда ММ может реально помочь выровнять доходность.
roma095, если момент запуска ТС будет непосредственно
перед максимальной просадкой, что будет со счётом?
roma095, имелся ввиду профит = просадке * 3-4
Что можно сказать, однажды наступит момент, когда максимальный размер депозита будет равен стартовой сумме. Например, если бы Вы начали торговать эту систему в точке максимума депозита, то стартовая сумма просела бы на 50%. К.О. Т.к. при построении систем мы исходим из предположения, что прошлое поведение системы сохранится на какое-то время в будущем, то вероятность слить половину счета существует.
avatar

TT

Сопли надо подтереть, пропавшее изображение нарисовать. Что касается, просадки, то есть такой показатель эффективности ТС, как Фактор восстановления (RF).
Вычисляется по формуле RF=P/MIDD, где P-итоговая прибыль, т.е. разница между текущей величиной капитала и начальной суммой. MIDD — максимальный нарастающий внутридневной убыток, т.е. самая глубокая «финансовая яма», в которую попадала торговая система за весь период.
МТС считается слабой, если RF<2. В целом МТС надо оценивать комплексно, по всем 4 факторам эффективности.
avatar

Realist

Всем спасибо за информацию
avatar

roma095


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP