<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Алгоритм идентификации среднесрочных движений

Здравствуйте!
 
Как я уже приводил ранее пример полуавтомата/автомата для импульсной торговли на основе известной стратегии Александра Резвякова.
Не так давно внес некоторые изменения с целью адаптации под более низкую волатильность.
Алгоритм по прежнему монитороит среднесрочное направленное движение, далее в заданное временное окно идентифицирует краткосрочное направление в сторону движения.
Изменения составили в расчете стоп-лосса отностительно волатильности на участке рынка N баров назад. Идея в том, что стоп выставляется ближе/дальше от низкой/высокой волатильности.
Основная идея состоит в том же — зайти в  среднесрочное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько  раз превышающую размер стопа.
Добавил так же размер накопленной прибыли, при превышении которой переносим через ночь. Перенос в безубыток при накопленной прибыли. Вход осуществляется по маркету. На эквити учтено проскальзыване 100п на круг.

Эквити, примеры сделок ниже
Алгоритм идентификации среднесрочных движений
Алгоритм идентификации среднесрочных движений
Алгоритм идентификации среднесрочных движений
 
Не плохие результаты для простого, логичного алгоритма. Доходность 40% год на 1к. Дохондсть/Макс просадка 6/1. Лонги отработали 12г плоховато, но и динамики рынка была больше падающая.
Алгоритм можно так же торговать в полуавтомате, т.е у кого есть опыт идентификации движения на глаз можно задавать временное окно и размер стопа, так же величину прибыли при которой переносим в БУ. А фиксировать руками, при решении что рынок достаточно вырос что б закрыть позицию.
Реализован на C# под ТСлаб (хороший, надежный терминал, полностью русифицирован, с оперативной техподдержкой).
Возможно кому то будет интересен алгоритм для собственной торговли.
 
Так же свои качественные разработки выкладываю на ресурсе algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru
 

а эквитя сверху из какой проги? ВС-Лаб?
ТС Лаб
avatar

Serg_V

поторгуй поймешь в чем ошибки
avatar

ves2010

кстати… запусти бота в баксрубле… имхо там тебе полегчает… но все равно у тебя нет идеи… одна переоптимизация…
оптимизации нет, т.е в очень разумном пределе. Тест 2006-2011, с 2011 читая рыночная торговля. Эффективность конечно упала, но дальновидно алгоритм приносит 30-40 годовых на 1к
avatar

Serg_V

2012 год ниочем, покажи эквити 2010-2012 и сразу рас троишься
avatar

Shved

Serg_V,
сэкономлю тебе время:
1 средняя сделка очень мала…
2 торговля по стоп лимитникам…
вообщем попробуй поторговать все сам поймешь…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP