SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. silver916
Скользящая средняя - простейший индикатор и даже неплохой (иногда).
- 07 марта 2013, 22:38
- |
Один из вопросов на интервью был об индикаторах.
Развитие ситуации с ноября дало пример более чем удачного использования простой 9-периодной скользящей средней.
За период после пересечения ценой снизу вверх на уровне в 1400 пунктов до обратного пересечения на уровне в 1540 пунктов, цена ни разу не пересекла скользящую среднюю, т.е. ложного пробоя не было ни разу.
А вот на снижении было уже 2 ложны пробоя — 13 и 19.02.
Предыдущий пост на эту тему smart-lab.ru/blog/105698.php
Развитие ситуации с ноября дало пример более чем удачного использования простой 9-периодной скользящей средней.
За период после пересечения ценой снизу вверх на уровне в 1400 пунктов до обратного пересечения на уровне в 1540 пунктов, цена ни разу не пересекла скользящую среднюю, т.е. ложного пробоя не было ни разу.
А вот на снижении было уже 2 ложны пробоя — 13 и 19.02.
Предыдущий пост на эту тему smart-lab.ru/blog/105698.php
теги блога silver 916
- 5-я волна
- aple
- Apple
- macd
- алмаз
- анализ
- Арсагера
- баффет
- Браудер
- бриллиант
- валюты
- вероятность
- внутридевная торговля
- волатильность
- ВСМПО АВИСМА
- втб
- Вэб
- газпром
- Галс девелопмент
- ГМК НорНикель
- голова с плечами
- девиденты
- дивергения
- Доллар Рубль
- доллар-рубль
- доу
- Евро-доллар
- золото
- индекс
- Индекс ММВБ
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- индекс снп
- инсайд
- клин
- коррекция
- лукойл
- Магнит
- ммвб
- модель
- мрск ск
- незнайка
- Нефть
- нефть Brent
- новости
- Отскок
- оффтоп
- падающая звезда
- перевернутая голова и плечи
- поддержка
- прибыль
- прогноз
- прогнозы
- протек
- Роснефть
- рубль
- русгидро
- Савельев
- Сбер
- Сбербанк
- свечи
- свечной анализ
- северсталь
- серебро
- сипи
- случайность
- снпи 500
- спор
- статистика
- стоп
- стоп заявки
- стопы
- ТА
- тенденция
- ТНК
- ТНК БиПи
- торговая система
- торговые сигналы
- тренд
- треугольник
- три вороны
- уровни
- уровни фибоначчи
- Фибо
- ФСК ЕЭС
- фунт-доллар
- фьчерс доллар рубль
- фьчерс РТС
- фьюерс ртс
- фьюч ртс
- фьючерс доллар -рубль
- фьючерс РТС
- хамство
- харами
- Шанхай композит
- шип
- шорт
- шортокрыл
- эпл
По моему вполне резонный вопрос, почему периоды выбраны 9 и 18? К примеру, если бы на дневках у вас были скользящие с периодом 10 и 22, я мог бы объяснить это тем, что одна (быстрая)показывает среднюю цену за две недели (10 торговых дней), а вторая (медленная) за месяц (22 торговых дня). Понятно, что на графике отклонения описанных мной периодов от ваших практически незаметны, но «историю возникновения» цифр 9 и 18 хотелось бы узнать.
Ответ на ваш конкретный вопрос дан на стр.221.
Если точка зрения, согласно которой два средних скользя¬щих более эффективны, чем одно, верна, тогда комбинация, включающая три значения, в свою очередь, должна оказаться еще эффективнее. На основе такой теории на свет появился так называемый метод тройного пересечения. Чаще всего использу¬ется комбинация четырех-, девяти- и восемнадцатидневного средних скользящих. Концепция одновременного применения трех средних скользящих была впервые предложена Р. Алленом в его книге «Как сделать состояние на товарном рынке» (How to Build a Fortune in Commodities, R.C. Alien), опубликованной в 1972 году.
ЧАШЕ всего..., также и 100 дневные и 200 дневные, это за полгода и за год Но не 117 и не 234 дневные.