<HELP> for explanation

Блог им. Burger

Любителям плеч

Нравится торговать фьючем, замечательная стратегия,
но хочется плечо по-больше (депо маловат).
Можно использовать «boost».
Скажем торгуем фьючерс Сбера.
Текущее ГО 1042 скажем на 10 000 можно взять 9 фьючей.
Малова-то?
1. У Вас по системе шорт.
Берёте Call опционы к примеру 11250 страйка 13 шт.
И о чудо, можно продать 13 фьючей.
2. У Вас по системе лонг.
Берёте Put опционы к примеру 9750 страйка 13 шт.
И вуаля - лонг 13 фьючей.
Понятно что за всё нужно платить и сумма, потраченная
на покупку опционов прибавится к «проскальзыванию»
стратегии.
Опционный калькулятор в помощь: www.option.ru
Не злоупотреблять!


 

это как пиво с водкой-эффект будет взрывоподобный)
avatar

Lomaster222

Lomaster222, неподготовленный мозг такое не выдержит. :)
Но в случае планки и повышения ГО может временно
иногда спасти от маржина. ;)
опцион кол-фьючерс=опцион пут
опцион пут+фьючерс=опцион кол

Можете просто набрать опционов. Комиссия будет меньше, а плечо больше.
avatar

BearEater

BearEater, конечно, именно этот технический аспект
и используется. Но сами по себе опционы это сложнее.
Спреды большие. Движения зависят от близости
экспирации. В целом не всякая стратегия выдержит.
Андрей Кучумов, я это к тому, что в вашем примере описаны позиции равносильные покупке 13 опционов пут и 13 опционов кол (фьючерс роли не играет). Это в любом случае опционная позиция.
BearEater, да, но фактически отличия от чисто
фьючевой позиции пренебрежимо малы.
BearEater, фактически работа от стопа до профита
будет идти на отрезке с минимальной нелинейностью.
Андрей Кучумов, с такой же нелинейностью как и обычная покупка опциона той или иной направленности. Можете проверить в опционном калькуляторе, указанном в топике.
BearEater, тактически не совсем. Скажем купил
стреддл в начале торгов 9750/11250 и можешь
обычным фьючем вертеться по своей стратегии
с большим плечем.
На опционах так не получиться — спреды всё съедят.
забавный взгляд )))
Ещё можно такое добавить, для любителей линейной торговли:
не нужно ставить стоп, купленный опцион выполнит роль стопа
avatar

Swan

Swan, ни фига не выполнит
комиссии-то на фортс такие!!! совсем что ли считать разучились? и проскальзывание будет о-го-го-гоооо! лучше попросить брокера сделать коэффициент обеспечения 0.5, например. и вот, о чудо, можно не 9 контрактов купить, а 18. и никаких опционов нах не нужно
avatar

suslik

suslik, есть реальный пример, что брокер снизил
обеспечение? И за какие «каврижки»?
Андрей Кучумов, реальный примеров тыщи. потому что это абсолютно законный способ для брокера увеличить комисию за счёт увеличения плеча. однако есть ряд ограничений. самое главное — все позиции, превышающие лимит биржи, должны быть интрадейные. поэтому перенести супер-горячую позицию через ночь не дадут. в этом вся фишка.

а делается это просто. договариваешься напрямую со своим клиентским менеджером, чтобы тебе ставили «коэффициент обеспечения» не 1,0, а меньше. «0,5» будет давать плечо в 2 раза больше стандартного. а «0,05» в 20 раз больше. по опыту, при КО в 0.1 тебя отмаржинколлят буквально через пару часов…

если всё же хочется перенести позу через ночь, то нужно сократить кол-во открытых контрактов до стандартного предела перед вечерним клирингом
suslik, с одной стороны вполне приемлемо, но всё же
зависимость от брокера… Опять же сомневаюсь, что
это без %. Конечно у крупного брокера есть пул
встречных сделок и их нет нужды кидать в биржу,
оставляя ГО обеих сторон интрадей себе. Но это
за счёт инфраструктуры брокера, с чего бы эти
свободные средства бесплатно раздавать?
Андрей Кучумов, это может делать любой брокер и суб-брокер. это зашито на уровне сервера quik или transaq. брокеру выгодно иметь таких клиентов, и никаких доппроцентов он не берет, потому что для него выгода и так очевидна — оборот кратно возрастает, и комиссия тоже.

правда, если КО делать ну очень маленьким, то брокер даже несмотря на автоматический рост его комиссии, может увеличить свою базовую ставку (например, при КО=1..0,5 ставка 0.5р/контракт, а при КО=0.5..0.2 уже 1р/контракт). это делается, потому что риск расчётной фирмы сильно возрастает — т.е. клиент может проиграть денег больше, чем у него есть, и на бабки попадёт уже брокер на клиринге…

насчёт встречиных ордеров — это не про российских брокеров. тут все ордера кидаются в рынок, потому что брокеру законом запрещено кроссовать биржевые ордера клиентов через себя
suslik, если это возможно, то конечно вариант более
интересный, особенно если счёт заметно более
10 000 руб., когда вариант с опционами начнёт
генерить заметные издержки из-за низкой ликвидности
на концах. Нужно будет выяснить у Альфы этот момент.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP