<HELP> for explanation

Блог им. Lukasus

Портфель МТС на валютном рынке

Закончил разработку мультисистемы  по валютным рынкам.
После работы над изучением стат. закономерностей валютных  пар,  выбрал 4 системы на двух парах: GBPUSD и USDRUB.

Первая пара имеет выраженный контрендовый характер а вторая — трендовый.

Системы:
1) ReversGBPUSD (* actual bars:5 sl:500 tp: 500) использует стат  особенность пары
2) RevEA (dept:37 periodMA:20 shift: 10) использует собственный индикатор для контрендовой стратегии.
3) Scalper USDRUB (slow:150 fast:100 signal:50) свой индикатор тренда
4) ChainMA (MA:50 SL:1700) трендовый алгоритм .

Итого имеем:

Портфель МТС на валютном рынке

Портфель 4 систем имеет риск почти в 3 раза меньше, чем любая система отдельно.
Поэтому включил плечи (1 к 4) для повышения доходности в 4 раза, при увеличении просадки  около +20%.

Эффект существенный -  фактор восстановления портфеля систем около 20, доходность 50% годовых при максимальной просадке около 10%.
 

1 боковик в год
2 надо смотреть комиссии и среднюю сделку… если средняя меньше 0.15% торговля валют себя не окупит
3 и еще 30 пунктов
avatar

ves2010

ves2010, боковика нет — все года в плюс, спрэд и проскальзывание учтено, единственное тестирование проводилось в Meta Trader — можно провести в cAlgo, там можно спрэды и комиссии регулировать при тестировании.
Ну и смысл запускать с таким маленьким плечом? Оптимизированные параметры все равно долго прибыль давать не будут. Пока прямо сейчас дают капусту, нужно загружать депо и брать ее.
Дмитрий_Брест, да для маленьких денег можно и больше плечи взять, главное соотношение риск/доходность хорошее.
класс!
avatar

Galaxy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP