<HELP> for explanation

Блог им. Nasrulo

Веду упорные торги на большом,для меня счете.

    С середины ноября пополнил свой депозит со 100 000 руб. до 800 000 руб. и решил торговать только по алгоритму. Здесь писал smart-lab.ru/blog/84334.php    Что сказать, всё таки крупные деньги (а для меня это очень большие деньги) отлично дисциплинируют, ни одной ошибки за это время не было, но общий результат как то не понятный. К концу декабря увеличил счет до 927 504 руб., но к сегодняшней дате плавно скатился на 821 861 руб. Мой алгоритм дает стабильный доход на истории с 2009 по 2012 год и такие не большие просадки на истории бывали в большом количестве, волнует другое послушал интервью с Александром Резвяковым и передачу «Охота на Герчика» с Владимиром Левченко и оба говорят, что с августа месяца рынок резко изменился, упала волатильность, ликвидность и всё такое и самое интересное моя стратегия с августа «болтается» на месте. Как считаете продолжать торговать алгоритм или нужно какое то время подождать ?!
 

деньги на депозит положи и не спекулируй...)
Александр Шадрин, На депозите немного лежит, но хочется что то по активнее, а то жить скучновато как то.))))))))
Молодой поэт Таджикский, честно сказать, это всё «угадайка», зачем рисковать необходимым ради лишнего, посоветую Вам инвестирование в акции на долгий срок от года (а лучше 5 лет), используя стоимостной метод инвестирования…
" Мой алгоритм дает стабильный доход на истории с 2009 по 2012 год "

Господин хороший вы имеете машину времени, и можете зарабатывать в прошлом?

Вот график движежния индекса ММВБ. Получается что ваша система в упор не видит движения на рынке. Раз вы говорите «болтается» это говорит что она слишком грубая для таких движений.
А движения немалые по 2 месяца.
С вашими 0.8 млн. говорить о ликвидности вряд ли стоит. Волотильность — еще раз посмотрите на график. Конечно это не 100% но 5-6% по индексу есть, в отдельных бумагах это 10-12% (например ГМК).
avatar

silver 916

Image Hosted by pixs.ru
avatar

silver 916

silver 916, Я торгуй только индекс.
Молодой поэт Таджикский,
?
может фьючерс?
silver 916, Я думал Вы поймете, как же индекс напрямую торговать?!
Молодой поэт Таджикский, а я думал что вы «пудрите мозги».
Вы написали «индекс», я не занимаюсь гаданием.
Можно — «продать» а можно «открыть шорт» = это разное.
Молодой поэт Таджикский,
Торговать индекс или «индексная стратегия» — это набрать портфель из бумаг которые входят в индекс. Достаточно 8-10 бумаг и у вас портфель будет соответствовать индексу на 60%.
Молодой поэт Таджикский,

Так по фьючерсу колебания более 150%.
Тогда вообще непонятно почему ваша система на видит тренды.

Image Hosted by pixs.ru
silver 916, Не верно считаете проценты.Я торгую интрадей и первые часы пропускаю, а рост в основном был на первых часах, к сожалению.Похожая ситуация была в январе прошлого года, мой алгоритм так же буксовал, но потом нагнал слихвой.
Молодой поэт Таджикский,
Я не умею читать ваши мысли.
А колебания фьючерса на индекс РТС с августа 2012 года превышают 200%.
Если вы не знаете что такое % я не вижу смысла продожать разговор.
silver 916, Вот и отлично!
silver 916, Вот интересно узнать как Вы считаете проценты?! Суммируете каждый тик?!RIM за это время прошел 18%.
Машковский Евгений, ну что же вы показываете свою некомпетентность то?
% нужно считать к ГО (гарантийному обеспечению) Даже при повышенном ГО в 15000 рублей, фьючерс прошел 30000 пунктов или на 1 контракт с ГА в 15тыс. рублей вариационная маржа составила 30000 рублей.

На Фьючерсе плечо же есть от 7 до 10.
Что и дает 200%.
silver 916, Вы есть шутник однако!
Машковский Евгений, а вы неуч.
silver 916, а ты — колдырь мутный.
Молодой поэт Таджикский, отправляй сильвера в черный список )) это знатный шизоидный неадекват )) он будет и дальше гадить у тебя в блогах.
avatar

Olleg

Olleg, Я уже понял посмотрев его комментарии в других блогах.
Если сохраняешь историю сделок, проанализируй их, и выяви причины, которые мешали зарабатывать и устрани их. Возможно придется подкорректировать алгоритм.
Дмитрий Нестеров, Причины-низкая волатильность, с августа месяца хороший плюс в сентябре на Куе-3 и движняк в ноябре-декабре.Сейчас хочу запустить параллельно контртрендовую стратегию.
ВЫ молодец) 3,5 месяца пока что не показатель, с учетом того, что вообще происходило на рынках в это время)) Через полгода отпишитесь)) У вас все получится)) Удачи вам)
avatar

Никита

caffeineone, Спасибо большое!
Структурные продукты предоставляют брокеры, покопайтесь в них.
Александр Некрасов, Да хочется самому, так хотя бы не так жалко потерянных денег будет.Попробовал и не получилось, лучше чем когда дядя из брокерской конторы, прокрутив годик мои деньги, скажет «Ну не смогла я, не смогла!...))))
Молодой поэт Таджикский, Есть договора без убытка, ставите на конкретные инструменты, много вариантов.
Как по мне, так слишком большой период для оптимизации.
Вот тут обсуждали: smart-lab.ru/blog/76729.php

за три года было всякого… вот ты и усреднил до этих 20 тысяч…
avatar

moscow

moscow, Алгоритм у меня оптимизировался на данных с 2005-2008 год, а дальше уже тестовый период, на котором ничего не делалось кроме добавления фильтра плечей.
Молодой поэт Таджикский, это никак не опровергает мое предположение о том, что усреднение за три года приводит к усреднению прибыли.
Попробуй оптимизировать на последние пять-шесть месяцев, и делать это регулярно… т.е., оперативно калибруя систему под изменяющийся рынок.
moscow, Думал почаще оптимизировать, но в последнее время стараюсь чтобы система была как можно грубее, стараюсь найти закономерности которые работали в удаленных годах и велика вероятность того, что если все эти годы она работала, то так же устойчиво будет работать в будущем.А частая оптимизацмя, мне кажется, будет сплошная подгонка под историю с постоянным запаздыванием.То есть резюме такое.Лучше найти закономерности работающие может не столь эффективно, но стабильно на большом отрезке времени, чем эффективные закономерности, но с большой вероятностью того что они могут в любой момент раствориться.
Молодой поэт Таджикский, я уже приводил аналогию (по ссылке)… стабильной может быть работа дворника, или таксиста… у ходорковского, березовского, чичваркина, гусинского, и так далее… бывают разные периоды в жизни…
логичнее _работать_ когда работает, и отскочить, когда работать перестает, а так… можно усреднить до того, что какой-нибудь нельсон манделла сидел 25 лет в тюрьме, а потом пять лет был президентом (например)… и в среднем оно вроде неплохо получилось, но вряд ли бы кто-то захотел повторить.
Миллион — совершенно не такая уж огромная цифра, чтобы уменьшенная ликвидность тебя как-то касалась. Сейчас идут адекватные торги, возможности иной раз возникают по всем инструментам. Резвяков сказал, что рынок изменился — для тебя это как священные писания? Август, октябрь 2012 — плохие месяцы, да, но там и сигналов не было. Ноябрь, декабрь — неплохие месяцы, начало тренда.
Рынок может быть изменился для скальперов, на на длительных дистанциях все то же — стагнации, тренды, непонятки.
avatar

(deleted)

minstrel,… Резвяков сказал, что рынок изменился — для тебя это как священные писания?
Да нет, но всё таки насторожило, я на рынке совсем мало поэтому прислушиваюсь к людям кто по опытнее, да по мудрее в этом деле.Буду продолжать торговать алгоритм, просто видимо ищу поддержки с Вашей стороны.))))
Да кто там мудрее-то. Резвяков молодец, но вряд ли больше знает и мудрее.
Лучше поставь ориентиры и торгуй, а потом делай выводы. Я бы поставил общий стоп на счет — до 700 тысяч. Успехов тебе! Не переигрывай :-) хорошие движения заметны сразу.
avatar

(deleted)

minstrel, Спасибо большое! Буду стараться! И вам больших успехов!
«рынок изменился» = «масло масляное»

Суть вопроса: кто и как определяет «смерть алгоритма»?
Я до этого ещё не дожил. Мне бы алгоритм найти приличный.
Но много читал. В общем случае рекомендуют:
1. торговать несколько алго одновременно.
2. торговать только до макс. дроудауна
3. если ТС показал себя слишком хорошо только на определённом участке, скорее всего дальше будет длительная просадка или застой.
4. если ТС буксует в известных рамках ненужно ничего менять.
«Суть вопроса: кто и как определяет «смерть алгоритма»?
Я до этого ещё не дожил. Мне бы алгоритм найти приличный.»
Объективно на рынке жив один алгоритм — трендовая торговля. Все остальное высосано из пальца спекулянтами. Нет долгосрочных прибыльных трейдеров, торгующих не по тренду.
avatar

(deleted)

minstrel, Согласен, много тестировал разных стратегий, но устойчивые(робастые )системы получались только на трендах, а лучшие это те которые во флете меньше всего сливают.
Факты, которые подтверждаются моим опытом:
1. Реальная прибыль получается за счет трендов и мощных движений. Система должна уметь ловить и держать сделки по тренду.
2. Чем чаще совершаешь сделки, тем хуже результаты. Настоящие прибыли видны, остальное — хрень.
Каждодневная торговля — путь к потерям.
avatar

(deleted)

minstrel, скажите это HFT-шным алгоритмам, которые делают за полгода-год 2000-5000%, а потом подыхают. Или скальперам, которые в стакане годами тики вылавливают и не сливаются.
А слова типа «по тренду» ни о чём. По тренду, это ежу понятно. Но критерии поиска тренда меняются вместе с рынком.
Так что вопрос человек поставил правильно.
Кто как определяет момент, когда необходимо что-то менять в ТС?
Fry, на все правила есть исключения. Хтф — это новинка, поэтому и ажиотаж такой. Одну-две идеи распиарили на весь интернет и все трейдеры как последние лохи ведутся на это. Скальпируй и дальше, если дела идут как нужно. Если все удовлетворяет — я только рад, в противном случае не цепляйся за то, что приносит убытки и не работает для тебя. Тренд определяется легко и всегда одинаково — это пробитие диапазонов, движение рынка или вверх, или вниз. Никогда тренды не бывают другими… Я не виноват, что глупые трейдеры каждый день надеятся на тренд по одному поевку рынка.
почти все системы работают около 2 лет и потом надо искать новые идеи.
Алексей (Bacardi), не все

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW