<HELP> for explanation

Блог им. nike

Увеличение ГО после вечернего клиринга в 2 раза

У меня почему-то сегодня после вечернего клиринга в 18-45 увеличилось требование ГО под текущие открытые позиции больше чем в 2 раза!
Теперь не могу совершить сделку хэджирующую дельту.
Причем имею опционную комбинацию типа длинного колл спрэда с максимальным  возможным убытком -250 000 п по фьючерсу индекса РТС при самом худшем раскладе. А требуемое ГО под неё 670 000 руб!???  Опционы истекающие завтра.
Это только у меня так? На бирже никаких сообщений об увеличении ГО нет. Может дело в брокере? У меня «Открытие».
 

скорее дело в Брокере
Василий Олейник,
Ва фсем фсигда винават бокир.
у меня финам, тоже подняли ГО, не знаю правда на сколько, по ощущениям чуть чуть, но обычным обьёмом не влез
avatar

hasupapa

василий! даешь премаркет!
avatar

hasupapa

подняли это в квике видно, но не много…
у Вас наверно льготы по ГО, а перед эксперацией профиль риска Вашего портфеля поменялся оттого и ГО в 2 раза…
Товаристч вы знаете что такое коллспред но не знаете правил нашей чудной биржи, это странно, опционы промежуточные, месячные в последний день ваапче не кроют фьюч, если только не глубоко «в деньгах» за лимитами фьюча, если страйк внутри лимита то по фьючам го резервируется полностью, так как будто у вас опционов нет вообще.
Удачи :)
Vialcola, т.е. нет льгот по ГО…
Александр Нск,
Нет, в последний день нет ваапче, причем там они хитро уменьшаются с пятого дня кажется, я не играю в истекающие промежуточные опции поэтому.
Vialcola,
они собирались это менять но типа со временем, пока вроде не меняли, типа брокеры не всегда кроют опции из-за этого иногда возникают неприятные ситуации, Дохтур Бармаглот, те Гугенот не даст соврать одна такая ситуевина прям у нас на глазах произошла, спросите оу него как Лошадь выставила опционами Алор на бабло :)
Vialcola, похоже Вы не правы…
стрэдл (центстрайк) только одно ГО.
Александр Нск,
Хм кароче не связывайтесь с синтетикой в последний день промежуточных опций, не вы первые кто ни кера не понимает как там го считают, это биржа.
Vialcola, а почему не понимает? у них есть методические указания, комментарии…
да и я не себе…
а так за 1 день конечно не очень… согласен
Александр Нск, Попробуйте почитайте правила расчета Го на промежуточные маржируемые опционы, на сайте ртс они есть, я даже не пробовал, знаю что фьючи начинают считать так будто опционов нет ваапче плюс ГО за сами опционы, можете сходить на форум ФОРТС, там эта тема обсуждается постоянно и ни кто так ни кера и не поймет их рискменеджмента.
Vialcola, ну хорошо, возможно. но у меня тогда, если выкинуть опционы просто -29 проданных фьючей, т.е. 29х8680=251720 руб, но не 670 000 руб! тем более что она мне именно купить фьючи не дает.
avatar

nike

nike,
Других опций нет? в продаже и тп, там синтетику они то же считают по опциям хитрожопо, кароче они резервируют го так что бы если вы не исполните опционы и фьюч уйдет совсем не туда го бы покрывало все, они страхуются таким способом от неисполнения.
nike,
Пля ваапче странно откупить не дает?
nike, попробуйте поставить заявки да другие позы: колл, пут на покупку и на продажу…
nike, встречал такой глюк в Финаме…
nike, Да по опциям то они го тож полность считают + полное го по фьючам
nike, чтобы купить я высвобождал ГО в опционах (давно это было...) и тогда заявка проходила…
на что-то заявка может проходить…
Александр Нск, Угу там кособоко поштучно можно высвобождать.
Vialcola, ну как-то так…
один раз крутил-вертел — сдать хотел
просто там был ещё перелимит по ГО…
Александр Нск, Да я маржинкольное письмо в такой примерно позе получал :) знаю что все заипись даже не смотрю, хренак в почте маржин, что такое? все нормуля только го в мнусе :), в принципе брокер дает довести такую позу до экспира даже с минусом по го тока педупредить надо типа хочу экспирацию :)
Vialcola, да и кстати, там до эксперации ещё далеко было…
так что здесь ещё может дело в самом квике (например)…
Александр Нск, Нет это четко биржевой рискменеджмент, там го по рехеджу меняется постоянно в зависимости от волы кажется, в последний день просто го становится 100% :)
Vialcola, я про это "-29 проданных фьючей,… мне именно купить фьючи не дает"
должен же по идее дать закрыть,
хотя, по их рискмену похоже при закрытии риск должен увеличится — поэтому не даёт.
ну да ладно с ними…
будем надеется nike решит вопросы уже завтра сам и/или с брокером.
Александр Нск, Если честно я пивка выпил и соображать лень, конкретно, просто знаю что такие весчи в последний день промопций обыденное явление, поэтому не удивляюсь, конечно лучше брокеру звонить или прям на ртс и спрашивать :)
Карочен у вас проданные опционы го полностью купленные опционы го полностью фьючи го полностью, откупать не дают так как перекос видать пойдет, там поштучно попробуйте.
Vialcola, и Александр Нск спасибо за обсуждение и разъяснения. Видимо надо будет брокера менять все-таки на более сговорчивого и толкового.
avatar

nike

В общем поза была такая:
185call -114
185put -190
190put +280
195call +197 -> синтетика, теоретически закрыта -197 RIU
195put -197 -> /
RIU1 -29
дельта позиции -35 плясало.
До клиринга было ГО 291 945р, после вдруг стало 670 000 р
разрешало только выкупать 185put (185call не дало), что уменьшало ГО, хотя по позиции добавляло еще минуса в дельту. А покупать RIU для дельта хэджа не давало. Разрешало продавать 190put.
Кой-чего из этого купил/продал довел ГО до 524 070р.
Брокер, собака, обещал дать возможность выкупить RIU, а потом отказался, так что повис с -35 дельтой на ночь.
avatar

nike

nike, первый раз с таким сталкиваюсь, хотя с синтетикой выходил на экспирацию несколько раз. Так и как же тогда пользоваться синтетикой? если по ней маржин-колл могут сделать!!!
avatar

nike

аналогичная ситуация. Я придумал выход, но он платный — откуп опционов пут или кол (в зависимости от того, какие позволят) далеко от денег (т.е. очень дешевых). Высвобождает ГО, но смотрится совершенно бредово.
Георгий, спасибо, я об этом как-то и не подумал, надо будет попробовать.
Но вопрос все-таки помог решить брокер утром добавил денег для рехэджа и закрытия до 0 по грекам позиции в синтетику. Вышло что требуется аж 850 000 руб. чтобы довести нулевую синтетику до экспирации — дурдом!
Действительно проблема видимо была в синтетически закрытых встречных путах и колах на 185 и 195 страйках.
avatar

nike


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP