<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

Грааль - БЕСПЛАТНО! без плюсиков, без ничего

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:

Грааль - БЕСПЛАТНО!  без плюсиков, без ничего


Перфомансы:

Грааль - БЕСПЛАТНО!  без плюсиков, без ничего


Правила данной системы:
На закрытии дня покупаем если день был растущим и продаём — если падающим, держим следующий день, вечером закрываем и опять с начала.

Очевидно, что таких систем можно построить с десяток буквально за несколько минут. Из-за трендового характера Si они будут более или менее рабочими.

Удачи! 

UPDATE:
идея в формальном виде:
if ( (Close(i) — Close(i-1)) > 0 ) then BuyAtMarket;
if ( (Close(i) — Close(i-1)) < 0 ) then ShortAtMarket;

PS
Кому интересно — у себя в блоге swantrade.livejournal.com я немного пишу и о системах и о том, как их искать.
 

А система-антипод т.е., где покупали продавать и наооборот… чё бы дала?
Владимир Спицын, конечно было бы зеркально в минус, ведь здесь ни стопов ни тейков — только по рынку на клоузах
avatar

Swan

Swan, понятно… удивлён чесногря.
Владимир Спицын, граали — они под ногами лежат… нужно просто смотреть чуточку внимательнее…
avatar

Swan

Swan, граалей-то дофига… оборотный капитал искать труднее.
Владимир Спицын,
покажи публично хороший стейт — к тебе в очередь на ДУ встанут
avatar

Swan

Swan, ДУ не моё — уходить в трейдинг от одного дяди, чтобы работать на другого???
Владимир Спицын,
я просто ответил на ваше замечание, что трудно найти рабочий капитал.
avatar

Swan

Swan, понятно… не подходит.
Swan, не факт. бывает что и к хорошим стейтам относятся с недоверием (а вдруг подрисовано, а вдруг аферист?:)), и при этом несут к управляющим у которых за последние времена минуса, но они на слуху, у них имя(а то что шас в минусе — ну так чтож черная полоса у всех бывает, вот вот шас он начнет поазывать чудеса:))
Carlos ( Avar ), скажем так.
Если РЕАЛЬНО есть хороший стейт — найти хорошие деньги в работу — не проблема
avatar

Swan

Не понимаю технарей на истории. Всегда можно подобрать параметры уравнения, чтобы система была в профит.
Сам могу кучу подобных зеленых рисунков на истории выложить — смысл?
По факту — работать не будет уже через пару сессий.
avatar

Olleg

dimano, А где в данной системе вы увидели параметры?
плюсанул
Тимофей Мартынов, спасибо ))
avatar

Swan

«более-менее рабочими» — улыбнуло ))
rwsmart,

У всех разные понятия о рабочих системах.
Кому-то не менее 1000 годовых нужно, причём каждый день обязательно в плюс.

А кого-то устраивает 3-4% в месяц с такой же потенциальной просадкой.
avatar

Swan

Swan, я из второй категории )
rwsmart, ну тогда пользуйтесь ))))
avatar

Swan

Swan, спасибо ) я уж как-нибудь сам… )
А какпонять растущий он или нет, с учётом гэпов и их закрытия?
avatar

livladimir

livladimir,
Знак разницы клоузов, сегодняшнего и вчерашнего.
avatar

Swan

Swan, )))
Лосс 4.5 ляма???? Как тогда такой график красивый?
avatar

Gravizapa

Роман,
Гросс лосс — это сумма всех убытков и только убытков, без учёта прибылей. Гросс профит — соответственно про прибыли, ну и т.д.
avatar

Swan

+4. Элегантным движением руки брюки превращаются… ))))) Краткость — сестра таланта.
avatar

Borrris

инусую. Система протестирована на идеальных показателях. Обскакать роботов с прямым доступом к рынку, совершающих сделки в последние секунды не получится. В результате будем открываться по непоследним и невыгодным ценам, как следствие, меньшая маржинальность и баланс между 70% убыточных/30% прибыльных. Выход-самая слабая часть стратегии. Правила выхода формализованы хуже входа. Думаю, что стратегия не доходнее покупки/продажи по случайной цене. Попробуйте входить не на последней свече, а предпоследней и выходить по трейлинг-стопу и стоп-лоссу, результаты неприятно удивят.
Павел Калистратов (Polik), ерунду говорите. Здесь задача не пипсы ловить, а инерцию движения. Обычная трендовая задумка, коих и правда десятки, если не сотни. Автор прав, что почти всем нужны тысячи %% и желательно к вечеру, поэтому и трендовые системы никогда не были в почете. Терпения столько не напасешься.) Насчет перфоманса этой сиски. С учетом того, что здесь нет изменяемых параметров, основные показатели, как то ПФ, пейофф и рекавери выглядят вполне рабочими. А дальше дело за управлением.

ПС. Лично я работаю по трендовым системам на четырех разных инструментах. Фреймы часовые с определенными фильтрами направленности движения. Так у меня 85% времени занимает мутотня с просадками и выходами из них. Зато остальные 15% времени я наблюдаю рост Эквити. Да я готов терпеть определенные риски просадок, работая полным реинвестом, но ведь и потенция профита здесь в разы выше. Тут уж у кого насколько нервов хватит.)
avatar

Stiv

Stiv, именно так ))спасибо )
avatar

Swan

Алексей, добавьте, пожалуйста, фильтр дней недели. Есть подозрение, если исключить всего один день будет ещё лучше.
Fry, 1 — я не алексей )))
2 — не вижу смысла в фильтрах, это будет уже подгонка. лучше работать с такими грубыми, но… широкими что ли… идеями.
avatar

Swan

Swan, сори, за «подгонку» имени =)
Подгонка… Да, если «то работает то не работает». А если 2,3,4 и больше лет подряд… Это уже некая закономерность, у которой фундамент должен быть.
Fry, понимаю вопрос… сам себе такие же задаю, но однозначного ответа не нашёл ещё…
avatar

Swan

Swan, как это ты — не Алексей? А если подфильтровать и подогнать? Может быть вполне даже себе Алексей!
Вестников, смеялся! )))))
avatar

Swan

Fry, Даешь мозговой штурм! Щас грааль всем Смарт-лабом нарюхаем, а через неделю-другую он перестанет работать. )))))) Грааль работоспособен до тех пор пока не стал публичным.
какой рост\падение должно быть(%, пунктов) в течение дня чтобы далее войти в позицию?
Алексей, любой.
avatar

Swan

Swan, получатся 1 день ждёшь сигнал, потом сидишь 1 день в позе, потом опять 1 день ждёшь. Я правильно понимаю?
Всего около 250 скажем торговых дней из них 125 торгуем… 30-40% этож круто…
Алексей, нет, всегда в рынке. каждый вечер корректируешь позицию по тому, был ли днём рост или падение.
avatar

Swan

Да, жаль только, что такая простая трендовость мало где работает :( Слиппедж включен?
Роман Беседовский, да, явно трендовых рынков маловато…
тут без спипеджа и комиссии, слипедж не очень играет — он и туда и сюда бывает, в среднем около 0. а комис- да, нужно бы учесть, но там копейки какие-то.
avatar

Swan

Swan, Как это у вас слипедж может быть «и туда и сюда». Он всегда > 0.
Роман Беседовский, мало? А много ли нам надо?
Есть в мире инструменты, на которых ликвидность $ярды вмещает, а такая простенькая системка будет работать.
Fry, не всё так просто… там где ярды — там и суровые куклы,
но в целом — подходящие рынки найти можно, да
avatar

Swan

Fry, Ну найдите тогда такие инструменты :) Я искал, не нашёл. Тем более я могу сказать, что если у Вас будет сумма больше 10 млн. рублей на счету, то слип в баксе необходимо будет включить. А слип — это каждый день минус 5 рублей результативности, что довольно сильно убьёт итоговую доходность.
Роман Беседовский,
Конечно, с 10 лямами входить по рынку — это значит сразу большую часть потенциального профита отдать хфт-шникам.
Я вообще думаю, что трендовые системы не очень подходят для крупных депо.
avatar

Swan

Swan, Ну почему же не подходят :) Вполне подходят, просто надо попытаться уменьшить количество сделок и увеличить ТФ. По сути то, что Вы выложили это болванка, дальше идёт анализ самых профитных сделок, попытка наложить фильтры, дальше попытка добавить доп. факторы по типу анализа других инструментов для входа и так далее. Так из топора каша и получается :)

Сейчас правда многие до велф-лаба уже добрались, я всё больше думаю, что надо подключать доп. факторы анализа, то есть к баксу добавить индекс облигаций и смотреть позиции вверх, только если индекс падал, что-то типа того. Конкуренция растёт, надо пытаться опережать конкурентов, хотя бы с аналогичным размером депо.
Роман Беседовский, да, конкуренция растёт — факт… и это усложняет рынок…
avatar

Swan

Вот в чем я всегда был и буду уверен, так это в том, что единственная закономерность на рынке это тренд и боковик. Остальное случайности.))
avatar

Stiv

Stiv, а ещё, что рынок просто ЕСТЬ )))
avatar

Swan

Stiv, а вот мои выводы о рынке:

1. Волатильность — самая постоянная характеристика рынка. Она есть и будет есть (рынок изменчив).
2. Начавшаяся тенденция имеет склонность продолжаться.
3. При измерении 1-го и 2-го мы получим ряд случайных чисел. Если в этом ряду появляется закономерность — это и есть неэффективность.
Помогу в реализации идей на C#. vanilov83@mail.ru
avatar

Serg_V

плюсанул)
Марсель Тазетдинов, )))
мне та идея понравилась — считать кол-во пробоев канала.
похоже на некую фуззи логик, ну так, примерно
avatar

Swan

Swan, ну если только очень отдаленно
Марсель Тазетдинов, я бы с удовольствием посмотрел бы на какой-то более явный ее рыночный пример))
Марсель Тазетдинов, я бы тоже! ))))
avatar

Swan

KukloVar, код:

if ( (Close(i) — Close(i-1)) > 0 ) then BuyAtMarket;
if ( (Close(i) — Close(i-1)) < 0 ) then ShortAtMarket;
avatar

Swan

Swan, спасибо, ща посмотрим как оно )
Рынок — вариативен (по своему характеру), может так случиться, что в этом году (по данному инструменту)он перестанет быть трендовым.
По итогам года выйдет минус… да и год терять жалко)))
avatar

Erfinder_

Не будет работать! Результаты плохие… тем более не один инвестор не сможет терпеть такие убытки…
avatar

GAURANGA

самый подьем профита прошелся на года кризиса… их не в счет!
avatar

GAURANGA

Да просто на растущем рынке больше дней роста. Какой же это граль. Просто тренд.
avatar

SKYNET_11

все чудесно… вот только работать это будет если СИ будет трендовым. А каким он будет начиная со следующей минуты не известно (возможно сразупрямщас втанет вбок при узком коридоре). И система упилится вусмерть. Поэтому основная задача системщика не грааль найти, а подобрать наиболее адекватную систему текущей фазе.
Я смотрю, олимпиада коммивояжеров в самом разгаре. Стоило один раз набросать простейшую системку с кодом как вся алгоритмическая петушня кинулась выкладывать «строим робота часть 3» с непременной ссылкой на свой никому не нужный блог. Тут как тут «помогу в реализации идей на С#».

Касаемо системы
много меньше просадки получаются если входить на закрытии второго дня по тенденции. и реверсить позицию а не просто закрывать или открывать. Но практически — проскальзывание на вход-выход составляет пунктов 60 что делает использование подобной системы нецелесообразным.
avatar

silentbob

silentbob,
Собственно, главная мысль этого поста — показать, что рабочие системы найти не очень сложно.
avatar

Swan

Swan, закрытие, конечно, на 23.50 смотрите(не на 18.45)?
Глеб Амиров, ага, но на 18-45 тоже должно работать
avatar

Swan

Swan, рабочая система — это система, которая приносит деньги на депозит в реальной торговле (а не на бэк-тесте). А то что мы видим (зачастую) — это проджекты рабочей системы…

Вот если бы автор сказал: вот система, вот лимит 2-3-5-10 млн.р. на сигнал… а вот эквити за последний год. Поэтому еще думаю есть куда стремиться ;)
плюс, и в профиль тоже
avatar

aldo

Что-то ближе к весне все граалями начали разбрасываться. К чему бы?
avatar

Phil

Phil, рынок вялый — надо развлекать себя как-то ))))
avatar

Swan

Такая простота хуже воровства.
max1, все гениальное просто. однако ж всем подавай систему из суперпупер индюков с десятком.
я просчитал несколько последних трендов на евро-долларе, получилось что с каждого тренда, система забирает в + более 50% всего движения(от макса до минимума) в боковиках окло 0 я считаю что ее улучшать даже не стоит, так как в итоге будет также либо хуже.
avatar

MasterDm

DMITRY1967, евро — совсем другое дело, там гораздо сложнее
avatar

Swan

Swan, посчитай сам. 10 минут займет.
а что стоит погонять такую систему на маленьком депо и посмотреть через год что из этого получится? это я всем, кто сомневается. не получится-сомнения оправдаются, получится — торгуйте дальше на здоровье.
Не ходи по моим стопам, зачем год,? заказал робота и прогнал на истории,
DMITRY1967, так в том то и дело, что ставятся под сомнения системы на истории.поэтому не катит )
Не ходи по моим стопам, ну ты сам лично тестил эту систему?
DMITRY1967, нет. но я и не кричу, что она не рабочая. у меня своя.
Не ходи по моим стопам,
можно, да.
только я бы взял пакет из например 10 систем похожих, «диверсификация», денег это много не требует
avatar

Swan

Если на каждый грааль, что тут предлагают, год гонять хотя по по одному контракту, разорение неминуемо.
avatar

Phil

Phil, а вы пробовали?
Не ходи по моим стопам, нет, я ж говорю, никакого депозита не хватит все, что тут предлагают, попробовать.
avatar

Phil

Phil, зачем все. вот эту систему конкретно.
Да это вообще не система…
avatar

Joystick

Joystick, а что это тогда — хаос?
avatar

Phil

Phil, Это бред…
Joystick, Да это вообще не система… ну здрасти. еще какая.
DMITRY1967, Ну тогда можно назвать систему подкидывания монет...)) Только какое отношение это имеет к реальной торговле??
Joystick, ты просто так говоришь, а я считал.
Первое, что бросилось в глаза, непрактичность правил данной системы. Если сегодня тренд продолжился, то зачем же закрывать позицию вечером? Чтобы снова открыться в этом же направлении? Непрактично это как-то, лишние комиссии, проскальзывания…
Наверное, просто отставляем текущую позицию открытой или доливаемся по тренду, если риски позволяют.
avatar

Scriptolog

Scriptolog, это уже другая система))
Не ходи по моим стопам, если не доливаться, то функционально точно такая же, а доходность возрастет за счет экономии на комиссии и проскальзывании.
Scriptolog, хорошо, пусть это будет улучшенная система.
под словом «другая» я имел ввиду, что она уже не та, которую показал автор. хоть и отличается на немного, но она уже другая, она ваша, поэтому другая)
Scriptolog, да, всё верно, так и нужно делать.

просто у меня скрипт так написан — каждый вечер переоткрывает, это такая универсальная болванка для некоторого класса систем.
avatar

Swan

Александр Горчаков про подобную систему рассказывал по РБК на днях, только используется значения(H+L)/2 дня.Если (H+L)/2 текущего дня выше (H+L)/2 предыдущего- входим, аналогично выходим.Такие системы прекрасно работают, но люди не могут ждать, надо на ФСЁ и сегодня,200% в месяц, а иначе не серьёзно.)))
Машковский Евгений, и что, Александр Горчаков на такой системе обогатился?
avatar

Phil

Машковский Евгений,
да, верно, жадность — она может легко погубить любую систему, какой бы хорошей она ни была…

хотел на эту тему топик даже написать, про перебор плеча и слив на отличной системе, может ещё соберусь…

и Хай+Ло /2 — тоже пробовал. в общем и целом это один класс систем и там все системы примерно с одинаковой доходностью-риском.
avatar

Swan

Swan,
система-то может и рабочая. Но это «30-40% годовых» не за каждый год, а в среднем за 5 лет. Т.е. чтобы убедиться, что система продолжает работать, нужно прождать 4-5 лет. Чтобы убедиться, что система выдохлась, нужно прождать столько же. Интервал оценки слишком велик.
Имхо, такой класс систем можно торговать, когда денег и так уже девать некуда :)
barabas, согласен! но «в среднем на реале», там дай Бог чтобы 15-20% было… а с учетом нескольких плохих годов (по -10-15%) в итоге в среднем за 10 лет будет у нее около 10-15% годовых (если депозит обгонит, то уже хорошо)
Машковский Евгений, если не ошибаюсь в его системе был только лонг. Выход при первой черной свече. Вход на первой белой свече по (H+L)/2
зачем лишнее математическое действие?
так проще-
if Close(i) > Close(i-1) then BuyAtMarket;
if Close(i) < Close(i-1) then ShortAtMarket;

на портфеле бумаг стат преимущества эта штука не дает, что с ней что без нее одно и тоже
Александр Дрозд, верно, но я там написал — только si
avatar

Swan

на сильных трендах будет слив, где каждый день рынок идет в одном направлении. Понимаю, что таких периодов не много, но без стоп-лосов будет слив.
avatar

dash01

dash01, при сильном тренде вниз будет профит)) система трендовая)
Владимир С., тогда я не понял. Вот смотрите пример:
День 1. Даунбар. Купили перед закрытием. Цена ушла наверх.
День 2. Даунбар. Цена ушла ниже цены вчерашней покупки. Купили перед закрытием. цена ушла наверх, но не пробила дно первого дня.
День 3. Даунбар. Цена ушла ниже цены вчерашней покупки. Купили перед закрытием. цена ушла наверх, но не пробила дно второго дня.

Итог — зависли два ордера в минусах.
dash01,
if ( (Close(i) — Close(i-1)) < 0 ) then ShortAtMarket;
Если «Даунбар» (как вы его обозвали)), то не покупаем, а продаем.
Владимир С., я понял, что я не понял. Но тогда там точно слив. А то что я предложил, то ставя стоп-лосы можно реально заработать. Есть положительный опыт в такой ТС
dash01, какой вид стопа предлагает поставить? а почему TP прикрутить не хотите?
Владимир С., по предложенной мною ТС стоп ставится после того как цена ушла наверх. Как правило если цена возвращается обратно, то закрытие будет на самом дне и на следующий день точно вниз еще пройдетэ
>> if ( (Close(i) — Close(i-1)) > 0 ) then BuyAtMarket;
BuyAtMarket на i-том баре делаете или на i+1?
тут две потенциальные ошибки может быть:
1) если открываетесь на след.свечке (т.е. первой свече дня, что в реале не получится) 2) либо, если на этой свече делаете, т.е. сравнивая Close(i), но открываясь по Open(i) (т.к. BuyAtMarket его использует) — тогда вы подглядываете в будущее.
avatar

Иван Д.

dvoris, ошибок нет
avatar

Swan

покажите кусок кода, посмотрим, или попробуйте с BuyAtClose/ShortAtClose.
avatar

Иван Д.

dvoris, в посте написана _логика_, в скрипке, на влд-шном языке — Buy/Short AtClose
avatar

Swan

Swan, ну и зачем народ путаете, пишете AtMarket? ))
сейчас накодят же граалей… лучше бы отметить про часто встречающиеся ошибки.
avatar

Иван Д.

Попробую на си, 1 контракт, через 2 недели отпишусь
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich, учитывая, что сигналы дневные, то 2 недели маловато будет для объективной оценки
Inquisitor, 10 сделок, мда, маловато, 3 мес?
слил пол грааля… правильно мыслишь юноша…
Михаил Ростов Папа, вторая часть что гласит?
«Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем»
Ну-ну…
avatar

Exstan


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP