<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Сиски правят миром!

Не устаю повторять: Грааль в подходе. Сегодня я решил показать наглядно, как несколько средненьких торговых систем (системка, сис-ка, сиска) могут дать неплохой результат. Минимум текста, 4 картинки систем по-отдельности, одна картинка общая. Все данные за 2012 год, везде фРТС, везде пункты. Системы либо используются, либо тестируются в данный момент. Погнали!


Система номер 1. В целом неплохой профит, но просадка просто ужасная! Такую торговать в одиночнку нельзя. Да и вообще, такое подозрение, что зимой её тупо надо отключать. Но это другая тема. Самый сильный дроудаун из четырех:
Сиски правят миром!


Система номер 2. Интересная системка. Ловит гэпы. Подозреваю, что однажды она может войти в адский штопор. Хотя пока что справляется неплохо, даже на нашем дохлом рынке:
Сиски правят миром!


Система номер 3. На неё я возлагаю большие надежды! Она оченб крутая по смыслу. Просадка минимальная, но и по прибыли не самый лучший показатель. В одиночку такую систему торговать можно, но на яхту копить придется долго:
Сиски правят миром!


Система номер 4. Последняя для этого поста, но не последняя в моем арсенале. Зарабатывает в целом неплохо, но очень высокая болтанка. Торговать её в одиночку не приятно:
Сиски правят миром!

Итак. Прибыль каждой системы не превышает 22 тысяч пунков (пичалька!), при этом сумма всех просадок составляет около -26К пунктов. Но, фишка мультисистемного трейдинга в том, что прибыли складываются… А ПРОСАДКИ НЕТ!!! Вот это и есть грааль, мать его!

Сиски правят миром!

Просадка чуть превышает максимальный дроудаун по первой системе — и только то. При этом график в целом более гладкий, чем у систем по-отдельности. Да, в последнем квартале наблюдается некоторое уныние, но 2012 в принципе самый тяжелый год. Вобщем, чего просто так языком чесать, смотрите сами: прибыли сложились, а просадки нет! Грааль в подходе. Много средненьких систем в результате дают интересную картинку. 

Всем профитов!

P.S. profit/max DD:

#1. 1,78
#2. 3,80
#3. 4,92
#4. 2,56

Совместная система: 6,56

Таким образом, показатель суммы систем больше, чем каждый в отдельности, вот о чем я! 

Вы можете либо увеличивать профит при неизменном риске, либо уменьшить риск при неизменном профите, при этом отношение профит/риск при совместном использовании будет лучше, естественно. И это круто. И я не хвалюсь, а делюсь. 

 

Зашел посмотреть на сиски, а тут облом вместо сисек графики.
avatar

petrovii

petrovii, та же история…
Иван Коваль-Зайцев
доброе время!
поясните, Иван, пожалуйста, что означает результаты складываются, не совсем понял?

просто возможны 2 варианта:
1.вы выделяете определенную сумму N денег и на эту сумму торгуете сразу 4 системы одновременно.
2. вы выделяете под каждую из 4 систем N/4 денег.

В первом случае просто суммировать результаты 4 отдельных систем нельзя. Поясню на примере, 3 из 4 систем примерно в одно время могут дать сигнал лонг, но сумма у вас одна N и войти в лонг вы можете только 1 раз и получите например прибыль Х пунктов. А если просто суммируете результаты тестов каждой по отдельности системы, то получается прибыль 3*Х, что неправильно.

А во втором случае, да суммарная просадка снижается, но прибыль не увеличивается, а получается средней от 4-х систем.
Эдуард Стёбачкин, Именно эти системы таковы, что одновременно больше 2 систем в рынке не находятся. Таким образом, при расчете 30К рублей на 1 контракт каждая даст около 36%, 44%, 26% и 38% по отдельности (при просадках 20%,12%,5% и 14% соответственно). Дальше 2 варианта: либо увеличиваем плечо, оставляя такую же загрузку в расчете на одну систему. Получается 144% прибыли при 22% просадки. Либо 2 вариант, снижаем загрузку в расчете на каждую отдельную систему в 3 раза, получается 48% прибыли при 7% просадки.
тест 2013 в студию
avatar

garry

garry, Почему бы и нет
garry, в 2013 показатели именно эти системы работают ещё хуже, чем в 2012
garry, Но общий принцип сохраняется. «Прибыли» сложились, а дроудауны нет.
а что это такое СИСКИ??? Если без мягкого знака, то видимо новый, неизвестный индикатор.
Виктор~, Вым все грааль чудиться, расслабьтесь это просто сиски.
petrovii, понял! был не прав! вспылил!
(в слове чудитЬся мягкий знак таки не нужен)
Виктор~, Извини я малограмотный читаю и пишу со словарем.
petrovii, всемытакие!
Мы эту финальную эквити получим на 4-х капиталах или при выдаче каждой по четвертине счета? Не получается ли на самом деле, что итоговый профит нечто среднее от этих 4-х систем, а не их сумма?
avatar

Spoki

Spoki, Варианта 2. Во-первых, системы подобраны такие, что они не мешают почти что друг другу. Таким образом, чтобы на 1К пунктов получалось 2% от капитала нужно использовать 30К рублей в расчете на один контракт. Одновременно больше 2 систем из вышеперечисленных в рынке не находятся. Получается, что имея 30000 рублей мы можем получать по четырем системам 36%, 44%, 26% и 38% соответственно и 140% совместно.

Второй вариант — это уменьшение риска в расчете на каждую отдельную систему, например в 3 раза. Таким образом, относительная просадка по первой системе 20%, а по комплексу систем 7%. При этом максимальная прибыль получится по второй системе 44%, а при совместном использовании 48%.

Знаю, что не очень ясно изъясняюсь, но надеюсь, всё же понятно, о чем я.
Иван Коваль-Зайцев, то есть корреляция систем стремится к нулю, а то и в минус? Хочу такой комплекс этих… э-э… сисок! :)
avatar

Spoki

Spoki, Ну, к сожалению, не всегда. У всех 4-х разная логика, разный базис. Но почти все зависят от ликвидности, поэтому сейчас не зарабатывают.
А как можно узнать алгоритмус?
Виталий, Пока что никак, только если самому разработать
Читайте ральфа винса, у него наполовину раскрыта эта тема.
Эквити на бэк-тестинге — это тот же заработок на левой половине графика — вид с боку.
avatar

Shredder

Shredder, Вот вид с зади — пп



Клево, правда чуть капитанством отдает)
Марсель Тазетдинов, О, тебя разбанили!:) Капитанством — это типа «Спасибо, кэп»? Ну так как бэ… да.
Иван Коваль-Зайцев, ну не для всех конечно это очевидно)
Марсель Тазетдинов, Не стоит разжигать классовую нелюбовь:)
Иван Коваль-Зайцев, okay )
Марсель Тазетдинов, Плюсик-то поставил мне?:)
Иван Коваль-Зайцев, конеш)
Весёлые картинки посмотрели, спасибо автору.
А теперь расскажите принцип действия, т.е. сами системки.
И ещё включите трансляцию работы этих ботов и мы будем вам рукоплескать всё активнее, по мере роста профита (или рыдать, по мере роста просадок).
А без этого данный топик пустышка, типа «похвалился, сделал робота из утюга и скороварки». Вы уж не обижайтесь на моё ворчание)))
Николай Лазарев, Не, это не похвалился, это рассказ про принцип. Ведь отношение просадки к прибыли у итоговой системы лучше, чем у всех остальных по отдельности. В этом и грааль. В этом главная мысль поста.
Иван Коваль-Зайцев, Во фьючерсах принцип один и он очень простой. Это простая арифметическая сумма просадки и профита всех задействованных систем. так же и по количеству открытых позиций, если системы на одном инструменте.
Если простая диверсификация для вас Грааль, поздравляю, Вы на верном пути и вам ещё много предстоит узнать в области системного трейдинга и трейдинга вообще.
Николай Лазарев, Не понимаю, как по моему одобрению «простой диверсификации» можно определить моё положение на пути к успеху. Но в целом, спасибо за поздравления.
Николай Лазарев, что значит простая диверсификация?) Если вы знакомы с теорией Марковица, то знаете, что диверсификация бывает простая, а бывает «золотая») — то есть та, которая повышает эффективность портфеля в целом, тут именно о такой идет речь… Ничего простого тут нет, есть мат. аппарат за который Нобелевскую премию дали, не думаю, что это просто )))
Lukasus, Теория это предположение. Подтверждённая теория — закон.
Не знаю я ни Марковица, ни других подобных гурей.
По сути поста, уже писал: торговля одновременно четырьмя стратегиями одним срочным инструментом просто (именно простым средним арифметическим) усредняет результат.
Но если не согласны, подайте заявку в нобелевский комитет. Будет теория, а возможно и закон Коваля-Зайцева-Лукасуса)))
Николай Лазарев, Первая часть фамилии не склоняется… :)
Иван Коваль-Зайцев, Извиняюсь. Поправка: *«теория Коваль-Зайцева-Лукасуса»))
Николай Лазарев, так-то лучше
все хотят сисек, а в итоге *опа
По просьбе трудящихся




   
avatar

petrovii

большинство как всегда не вкурило )
avatar

Lukasus

Lukasus, на пальцах — если включить плечи — например 4 для 4 систем то доходности суммируются, а просадки нет.
Если вы делите депозит на 4 системы, то профиты нужно делить а не умножать как бы)))

А если ваш депозит торгует сразу 4 чистемы, то если войдет в рынок одна система, то 3 из них будут ждать освобождения депо. Так что, мечтатель из вас — херовый.
avatar

Minovich

Minovich, Давайте без оскорблений. Выше ответил на подобный комментарий, если интересно.
Minovich, мудритель, а где было сказано про умножение?))) Есть такое понятие как плечо. В курсе ?) Так вот, на яблочках. Если взять любую систему и дать ей 4 плечо, то доходность любой системы увеличиться пропорционально плечу и риски то же. А если общая экспозиция по портфелю из 4 систем будет эквивалентна 4 плечу, то риски портфеля при этом могут быть меньше чем сумма рисков по каждому счету, ЕСЛИ ковариации систем будут соответствующими и в итоге получим более эффективный портфель по Марковицу. Так понятнее? )))))
>> «Просадка не суммируется»

Это почему? Вы исключаете вероятность худшего сценария, когда все 4 системы могут одновременно войти в максимальную просадку? Диверсификация всего лишь сглаживает эквити, но не исключает худшего случая.
Антон Кротов, Черного лебедя никто не отменял.
Иван Коваль-Зайцев, очень интересно — плюс поставил :)

однако не понятно, чем это отличается от того, чтобы ОДНУ систему поставить на 4 разных, низкокоррелирующих между собой инструмента?
Palmonk, «чем это отличается от того» — не знаю, не проверял:)
Иван Коваль-Зайцев, а ты проверь :))))
Иван Коваль-Зайцев, кстати, а что будет если одну систему поставить на разные таймфреймы? :)))) — задам я тебе задачек седня :)))))
Palmonk, да нет, не задашь:) Системки не так просто спроецировать на другие инстументы, и ещё сложнее на другие таймфреймы:) Как ты системку, которая ловит гэпы, перенесешь на минутки. У меня при разработке вообще понятие «таймфрейм» как такогого нет — все тесты на минутках, даже если идея найдена на дневках.
Иван Коваль-Зайцев, ты реально интересную тему поднял — я раньше даже не задумывался о том, чтобы на одном инструменте гонять разные системы… во первых из за того, что если две системы дают сигнал на лонг и на шорт, то отработать их можно опять таки только в терминале МТ4… или шорт просто закроет лонг (или не позволят открыть шорт)
Palmonk, ЗЫ ну правда такое возможно только в терминале МТ4, может еще в каком — иначе на разных ТФ трейдить не получится
Palmonk, Почему?
Иван Коваль-Зайцев, а как ты откроешь и лонг и шорт одновременно то?
Иван Коваль-Зайцев, ведь разные ТФ предполагают, что одни позиции более долгосрочны чем другие
Palmonk, какая проблема быть вне рынка, если один таймфрейм говорит в шорт, а второй в лонг?
Иван Коваль-Зайцев, как это какая? там прибыли не будет, которая была бы в ином случае
Palmonk, Подожди. давай так. Инструмент меняется за день(за восемь часов):
1 2 3 4 5 5 4 3

Одна система покупает в начале дня и продает в конце (3-1=2 рубля прибыли)

Вторая система Шортит при появлении «планки» с тейк профитом 1, в нашем случает от 5 до 4. 5-4=1 рубль прибыли. Итого в общем 3 рубля прибыли, так бы это выглядело бы в МТ4.

Как в квике: купили за 1, выросли до 5, появился сигнал на шорт по системе2. Вышли (5-1=4 р.прибыли), сидим вне рынка до 4. Как бы сработал тейк профит по системе2 и мы снова вошли в лонг. по 4. Вышли в конце дня по 3. (3-4=-1 рубль убытка). Финансовый результат те же 3 рубля. В чем проблема?:)
Иван Коваль-Зайцев,

пример:

имеем лонг, цена 100п вверх, откат 50п, затем опять 100 п вверх по ТФ Н4 — результат 150п.

разворотная система на М5 открывает шорт, входит на откате и берет 50п. (условно) — итог +50п. +150=200п

если же закрыть лонг на месье открытия шорта, то что дальше? система на Н4 может не дать сигнала повторного и результат будет лишь 100п.
Palmonk, Система по Н4 не даст повторного сигнала, однако будет сигнал по закрытию откатной системы, и это снова вернет нас в состояние лонга. Таким образом у нас будет не 150+50. А 100, перерыв, +100.
Иван Коваль-Зайцев, а, ну если так… а это вообще можно в роботах такое реализовать?
Palmonk, Чисто теоритически — почему нет. Робот просто должен отслеживать баланс по всем открытым позициям. Другое дело, что у меня нет ни одного робота — я торгую ручками:) не доверяю я технике столь ответственное дело…
Иван Коваль-Зайцев, это не баланс отслеживать роботу пришлось бы, а… виртуальные что ли сделки… и руками также… странновато выглядеть будет :)))
Иван Коваль-Зайцев, кстати, тут интересная вещь получается — сама по себе система Н4 дала бы 150п профита, а так 200п.

однако если ТС на М5 дала бы убыток в 50п, то Н4 также получил бы прибыль 100п.

т.е. суммирование двух систем может как положительно сказаться на общем результате, так и отрицательно… я не вижу тут преимуществ
Иван Коваль-Зайцев, я к тому просто, что торгуя 4 системы параллельно, надо вчетверо сокращать плечо для каждой.
Антон Кротов, не обязательно, если системы краткосрочны и нигде не пересекаются
Palmonk, Речь не о возможностях, а о рисках. Чтоб было не -20%-20%-20%-20%=-80%, а -5%-5%-5%-5%=-20%
Palmonk, обязательно. Дело не в том, что депо на ГО может не хватить, а в том, что все 4 системы, войдя в просадку одновременно, приведут к просадке в 4 раза больше.

Собственно, я всего лишь хотел поправить автора в том, что это:
«прибыли сложились, а просадки нет»
— не совсем корректно. Риски — да, снизились, но увеличение pf на истории в данном случае ни о чем не говорит.
Антон Кротов, вы невнимательны — я как раз указал вариант, когда ОДНОВРЕМЕННО быть не может
Palmonk, что значит «быть не может»? Вы же не знаете, какая просадка по какой системе Вас ждет впереди. Просадка — это вопрос не одной сделки. Пускай все системы подобраны так, что одновременно работать может только одна. Все они по очереди дали по 10 убыточных сделок (не пересекающихся), итого уже 40. Торгуя с тем же плечом, Вы получите убыток в 4 раза больше (если без реинвестрирования).
Антон Кротов, Это уже вопрос из области риск-менеджмента. Некий бегунок, где на одной чаше весов жадность, а на другой страх. Только в данном случае, эмоции и желания влияют не на торговлю, а на выбор уровня агрессивности. Но вообще по жизни Вы, конечно же, правы. Я стараюсь в данном случае соблюдать баланс и при 4 системах сокращаю не в 4 раза, а, скажем в 2-3.
Иван Коваль-Зайцев, да, скорее речь о РМ.
Только выбор уровня агрессивности только во вторую очередь может опираться на эмоции и жадность. На первом месте как раз стоят показатели тестирования на истории (ну само собой, при наличии логики в систем :)).
К слову: агрессивность нельзя повышать при увеличении кол-ва систем, только оставлять или понижать (из-за того самого черного лебедя)
Антон Кротов, Я руками добавляю в тесты увеличенный макс дроудаун, рассчитываю Келли, делю его на два. «Лучше перебздеть, чем недобздеть». И всё равно на крутых пике становится непосебе. Главное — верить в свой расчет, а то всё коту под хвост.
Иван Коваль-Зайцев, эквити в моем профиле — результат неправильных расчетов плечей для двух (впоследствии трех) систем. Я верил в расчет, пока ошибку не обнаружил :)
Антон Кротов, напишете об этом поподробнее, отдельным постом в своем блоге? И какие планы на будущее? Довносить будете?
Сергей Грошев, я потихоньку готовлю небольшой материал по сравнению методов Ральфа Винса и Райана Джонса, там затрону эту тему, но пока еще не знаю, когда закончу.
это кстати проблема не только разных таймфреймов (то есть срочности) но и разных торговых систем на одном графике

именно поэтому на биржах чаще всего используются именно разные инструменты а не ТС или ТФ
Palmonk, Я, наверное, мыслю по-другому. У меня файлик эксель, где я веду учет работы систем. И каждый раз, когда поступает сигнал от системы, я исполняю его руками. У каждой системы свой мани-менеджмент, разная нагрузка. Вот открылась, допустим с утра система1 на 170 коней. Потом поступил сигнал от системы2 также в лонг на 100 коней. потом в середине дня шорт сигнал на откат на 150 контрактов. К этому моменту у меня работают одновременно 3 системы, а общая позиция 120 контрактов в лонг. И я не испытываю никаких сложностей с этим:) Система1 закрывается по тайм-стопу — и вот моя позиция уже составляет -20 контрактов. И системы 2 и 3 закрываются одновременно в конце дня. Плюс ко всему я ещё и на коммиссе экономлю! бывают моменты, когда работают две системы последовательно в лонг. Одна лонг отработала и закрывается, и в этот же момент открывается другая, так же в лонг. Такое бывает. И я просто не закрываю позицию по первой, а корректирую в соответствии с загрузкой. И всё хорошо:)
Иван Коваль-Зайцев, на пирамидинг смахивает :)))

Хорошо так беседуем ВДВОЕМ :) — слушай, а мы вообще на том ресурсе общаемся? походу тут торговые системы никого не волнуют :)))))))
Palmonk, В пирамидинге нет ничего страшного, если каждый вход рассматривается как отдельная система со своими показателями, я писал об этом smart-lab.ru/blog/88520.php

Но это не он:)
Иван Коваль-Зайцев, пирамидинг это вообще замечательно! можно получить очень значительную прибыль на тренде…

может и не он, но все таки очень похоже :)
ааа, сутки прошли с начала открытия темы и все, тема умерла :)
походу на форумах с этим делом лучше — там топики так быстро не умирают
Palmonk, Ну да, ты, наверное, её заметил из списка лучших записей за 24 часа. Под самый конец 24 часов.
Иван Коваль-Зайцев, не, я смотрю по авторам больше — в «лучших» обычно фигня всякая :)
еще подумал :) — в общем никакого преимущества в применении различных систем на одном графике нет — прибыль конечно же складывается, но прибыль может быть и отрицательной и если 4 ТС по -20% дадут каждая, то счет будет слит (-80% это конец)

при этом максимальный дродаун будет только 20% :)))

=================
главная же ошибка Ивана в том, что он мегауверен что нашел граалей кучку :))) — то есть не сомневается, что все системы по любому дадут профит :)))) — это уже конечно область желаемого, а не реальности

ну и конечно же ручное тестирование совершенно несерьезно — слишком мала выборка… и испытывать по поводу таких недолгосрочных результатов какие либо восторги не стоит.
Palmonk, Если все 4 дадут -20% — это называется Черный лебедь. Главная ошибка Ивана в том, что он не начал этим заниматься на 5 лет раньше. И с некоторых пор я ни в чем не уверен — для всего есть вероятности.

ну и конечно же — ручное тестирование — это вообще что такое?
Иван Коваль-Зайцев, нет, черный лебедь это другое — а то что все 4 системы могут дать минус это самое обычное дело :)

ручное — это которое не роботом :)
Palmonk, вероятность снижения 4 некоррелированных систем на размер макимального дроудауна — это ЧЛ, по-любому. Кто сказал, что системы тестируются руками? Руками — это на бумажке с линейкой и ручкой?:)
Иван Коваль-Зайцев, да, заметно что ты 6 лет в трейдинге…
Иван Коваль-Зайцев, «этим заниматься» — чем именно? диверсификацией?..

мы все по большому счету применяем разные системы сигналов — на флэте я частенько ловлю вкусные вершинки, когда назрело пытаюсь входить на пробое, в тренде применяю трендовый метод…

но все чаще прихожу к выводу что это не есть гуд — то что заработал на флэте, потом отдаю при попытке поймать прорыв, а то что на тренде получил, бывает уходит на попытках входа на откате (а оно ж часто любит щас разворачивать негаданно)

и вот получается что профит складыывается +2-2=0 :)))))

так что мое имхо на данный момент — лучше одна система (ну две, не больше), но хорошая, надежная…
Palmonk, Не надо путать интуитивный трейдинг и системный. При торговле системной всё рассчитано заранее. Если же решения принимаются непосредственно во время торговли — то тут — да, много систем использовать не следует.
Иван Коваль-Зайцев, все рассчитано заранее? :))) мда, ну, ну… :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP