<HELP> for explanation

Блог им. gazirovkin

записки опционного ковбоя

Я как всегда, без графиков и особо без прогнозов, записываю свои намерения, чтобы в моменты падения морали перечитывать.

Во-первых, собирался сегодня закрыть по любой цене мартовские контракты.

Берлускони, конечно, молодец — успел сбить цену своим успехом, прежде чем я добрался до компьютера, но тем не менее, в сумме контракты удалось закрыть в плюс.

Те 20 колов, которые я покупал на 1600 с целью 1640 (и писал об этом) ушли в убыток на тысячу, зато 100 колов, каким-то чудом купленных на самом дне фомсовских минуток удалось закрыть в плюс пять тысяч.
Еще был короткий роман с колами на SLV — когда цена пробивала 28.3, я подумал, что ниже 28.00 толпа заорет «аа, хапай, ниже не будет», поэтому такую цену не дадут. Так и вышло, 12 контрактов дали мелочь, конечно, +266$, но хотя бы в плюс (брал по 1.68, сдал по 1.85).

Во-вторых, об удерживаемых позициях.
Сейчас из опционов остались незакрытыми:

1. остатки страховки основного стейка, 39 июньских путов gld со страйком 159 — закрывать эти путы я намерен при цене 1550. Остатки, потому что большую часть я успел закрыть на фомцовских минутках 20го числа, когда жадность взяла верх над страхом, что улетит ниже. Тогда я докупил 60 путов с близкой экспирацией и ближним страйком по 1.97, и буквально в течение часа они стали стоить  2.92, я закрыл и их.

Казалось бы, надо ходить на ушах, радоваться удачным сделкам, но в результате я остался без большого количества путов, которые, по идее, страховали мой основной стейк, и если завтра выйдет беня бернанкин, и скажет, что куе пришел куец, а золото научились делать из свинца, убытки будут значительнее, чем прибыли от этой пипсоловки.

Но поскольку я еще на берегу планировал крыть страховку при 1550, то при  закрытии намерен на все деньги с продажи купить стредл с экспирацией поближе, чтобы контракты были подешевле — движения от этой цены наверняка будут сильными и быстрыми, так что хоть что-нибудь да выстрелит. Конечно, надо будет по ситуации действовать, иногда ведь бывает так, что цена уже улетела, а торги еще даже не начинались.
До этого я единственный раз торговал стреддл на ернингах AAPL, чудеса, но взял около трех тысяч прибыли, потом еще и центовые февральские колы удачно скинул, когда все наивно решили, что начался разворот.

2. Колы gld с июньской экспирацией и страйками 157 и 161 (которые сейчас уже кажутся недостижимыми, но что об этом я буду думать в мае?). Держу до мая или до 1700 по споту, чуйка таки подсказывает поход на 1550, а потом лихой задерг на 1700 минимум. Движения в 100 баксов в неделю у золота в наши дни — как за пивом бегать.

3. Совершенно авантюрная но не очень дорогая позиция, которую я открыл и пока только усреднял: путы на индекс sp500 через фонд SPY. Мартовские путы, 14 штук страйк 149 в минусе на 700 (и это еще с усреднением два раза), а купленные на самом крутом задерге «all time high» сиплого 10 апрельских путов со страйком 152 в плюсе на 1700. Жаба шепчет, мол, бери и беги, но что-то мне кажется, что sp500 выше уже не пойдет в ближайшие полгода. Его вон как перло всё это время, надо бы уже передохнуть, вытряхнуть леммингов из акций, загнать в трежери, и после этого уже устраивать армагеддон и perfect storm на рынке.
Поэтому я героически рискую 7.3к в этой позиции, и надеюсь на хороший улет вниз, хотя бы до 1450 по индексу, где и закрою всю эту авантюру.

--

В-третьих, вдруг кто подскажет.
Назрел вопрос к тем опционщикам, кто не спекулирует, а использует контракты для хеджирования — переливаете ли вы деньги из позиций «в деньгах» в прзиции «около денег»? Например, на стоимость сотни контрактов глубоко «в деньгах» можно купить 500 контрактов «у денег», суть операции останется та же — страховка позиции. Надо ли это делать, забирая прибыль из разницы в стоимости контрактов?

И еще, где-нибудь есть возможность ликвидно поторговать опционами на платину? Сейчас-то поезд уже ушел, конечно. Я собирался торговать спред платина-золото, но он сократился до неинтересного разрыва, но так на будущее хотелось бы иметь возможность ограничивать риски, не вставая в шорт, а набирая путы. Чтобы успешно шортить драгметы, надо держать руку на пульсе, а у меня даже не каждый день получается следить за происходящим.
Так вот я не нашел нигде этой возможности. на PPLT опционов нет, на CME то ли мой брокер мне их не дает, то ли я дурак. Нашел платину на франкфуртской борсе, но там ликвидности кот наплакал даже в бумаге, об опционах и речи нет…
 

Через какую платформу работаете? И брокера?
avatar

KPG

KPG, interactive brokers, платформа у них — ночной кошмар на java, называется TWS, поэтому я через упрощенный вариант торгую — их же веб-интерфейс. Там нет красивых графиков, но зато удобно в формате «зашел, выполнил сделку, вышел». :)
Ну, собственно, по s&p500 хорошее движение вниз уже началось, что очень радует. Странно только, что на этом движении золото умудряется не дешеветь.
avatar

Gazirovkin

Прочел. Как-то сумбурно изложено. Какого-то системного подхода не заметил. Вам бы в комментах к топикам Романа Беседовского вопросы задать, больше внимания привлечете, мне кажется. Все только мое имхо. Без обид.
avatar

Mr_Noname

Mr_Noname, конечно без обид, но я и не для внимания аудитории тут все это пишу.

Первым постом ( smart-lab.ru/blog/103001.php ) я описывал, что делаю это в основном для самодисциплины — сформулировав цели и причины для абстрактной аудитории, я фиксирую и критикую их для самого себя.
Gazirovkin, ок. Понял. Просто мне кажется, что при таком формате мало будет толковых комментов.
Mr_Noname, если честно, особо и не жду их. Вообще не вижу, чтобы кто-то тут занимался опционами на драгметы, в основном игроки во фьючерсе на фортсе, разве что пара ников есть, которые упоминают внешние торговые платформы в этом контексте.
Gazirovkin, мне кажется, что если знать основные принципы торговли опционами, то нет особенной разницы, что является БА.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW