<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Правила хорошей торговой системы

У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
 
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
 
 

Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
 
 

Есть игра, основанная на известном эксперименте «Задание 2-4-6». Суть игры в следующем. Существует известное только ведущему правило, которому подчиняются определённые тройки чисел. 2-4-6 — это один из примеров тройки, подходящей под правило. Игрок сообщает ведущему тройку чисел, и если эта последовательность описывается правилом, то ведущий говорит «да», а в противном случае — «нет». Ведущий — Природа, правило — один из её законов, и игрок изучает её. Игрок знает в начале игры только то, что тройке 2-4-6 соответствует «да». Игрок проводит любое число тестов – то есть называет любое количество троек. Задача – угадать правило. (этот пример взят из фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления» — очень крутая вещь, крайне советую!)
Что делают 80% людей, которые играют в эту игру? Какие самые распространенные тесты? Я проверял на своих коллегах на работе. Люди называют 10 12 14 (да), 20 22 24 (да), 4 6 8 (да). После этого шло предположение, что это три последовательных четных числа. Я просил подумать ещё раз: 5 7 9 (да), 23 25 27 (да). Тогда шло предположение, что это три числа, каждое возрастает на 2. И снова я просил подумать ещё. Люди были в замешательстве. Кто-то всё же сообразил: 10 20 30 (да) и 5 10 15 (да). И на свое предположение «последовательно возрастающие числа на одинаковую величину» снова получил ответ нет. На самом деле, каждый раз правильный ответ был один и тот же: «Три действительных числа в порядке возрастания, от меньшего к большему».
«То, что с тобой сейчас происходило, называется «положительной предвзятостью», — сказал мальчик. — У тебя в голове было правило, и ты раздумывала над тройками, которые подойдут под это правило. Ты не попыталась найти тройку, ответом на которую будет «нет». Ты вообще не получила ни единого «нет», так что правилом легко могло быть даже «любые три числа». Обычно люди предпочитают проводить эксперименты, которые подтвердят их гипотезы, а не те, которые их опровергнут. У тебя — почти такая же ошибка. Необходимо учиться смотреть на отрицательные стороны вещей, пристально вглядываясь в темноту. При проведении этого эксперимента только двадцать процентов взрослых доходят до правильного ответа. Большинство же изобретает фантастически сложные гипотезы и абсолютно уверены в правильности своего варианта. Особенно после многочисленных экспериментов, подтвердивших их ожидания. А теперь не хочешь ли попробовать вернуться к первоначальной задаче?»
 
Предположим, что мы торгуем не на бирже, а на тотализаторе, где каждый день появляется 3 числа. Если мы угадываем число – получаем ставку. Не угадываем – проигрываем ставку.
И вот мы приходим на наш «рынок» вечером, смотрим, что за день появились 3 числа «2 4 6». Предполагаем, что правило – это возрастание на 2. заводим 10К рублей на тестовый счет. Появляется 3 – ждем подтверждения. Появляется 5 – делаем ставку. Появляется 7 – забираем выигрыш. Радуемся. Рисуем яхту в своих мечтах. Берем заводим 500К рублей, ещё берем в долг 500К рублей. На следующий день появляется 8. Ждем с нетерпением подтверждения. Появляется 10 – делаем ставку. Появляется 12 – забираем выигрыш. Яхта становится всё более реальна, а наша уверенность всё более твердая. Пишем книжку по теханализу «Числа Смартлабоначчи». На следующий день решаем увеличить плечо: 805 – отлично, ждем. 807 – супер, ставим всё. 7996. фак. Какого хрена?..
После двух дней беспробудного горя мы решили всё-таки проверить нашу идею на истории. Лучше поздно, чем никогда.
 
 …1 2 3 / 5 18 109 / 444 555 10005 / 2 4 6 / 3 5 7 / 8 10 12 / 805 807 7996 / 1 2 7 / 13 15 846…
 
Так вот оно что! Нам просто не повезло прийти на рынок именно в тот момент, когда на нем появилась эта закономерность! Да и не закономерность-то это вовсе – просто случайный статистический выброс!
 
Такое ждет каждого, кто просто в ценовом ряде чисел пытается найти закономерность, не понимая основ и причин для движения цены…
 
Ведь такое же происходит и с системами – представьте участок графика, где работает пересечение скользящих средних:
Правила хорошей торговой системы 
Отличный участок на кривой эквити, профит фактор зашкаливает, прибыль огромная!
Правила хорошей торговой системы
 
А вот как выглядит эквити на чуть более длинном отрезке времени:
 Правила хорошей торговой системы
Читая различные «Числа Смартлабониччи» можно постоянно натыкаться на такие примеры. И постоянно терять деньги. А можно просто попытаться разобраться, ПОЧЕМУ ОНО РАБОТАЕТ?
 
Однажды великий и ужасный pratrader написал:
 
«Представьте себе набор возможных правил поведения на рынке как стену с миллионом кубиков. На каждом кубике написано что-то вроде «покупка по условию Х» или «продажа по условию Y».Для создания паттерна надо найти 3 кубика в стене и нажать их в определенной последовательности. В итоге конечная инструкция будет звучать очень просто: нажми на кубик 456, потом 700 и потом 500.Конечный инструкции просты, но оцените сложность их добычи, учитывая то, что изначальную стену вам придется построить самому, плюс отфильтровать комбинации со смысловой нагрузкой от просто случайно сработавшего набора. Плюс изначально вы должны иметь определенные знания о функционировании рынка.»
 
Нужно всегда помнить о том, что если у тебя нет системы – ты просто фигачишь по кубикам без разбора. Если система есть, но непонятно, почему она работает, вероятность того, что это просто случайный статистический выброс, крайне высока.
 
И ещё одно: сколько ни проверяй найденные закономерности на рынке, всё равно может оказаться, что это лишь случайность. Ситуацию усугубляет ещё и то, что настоящие неэффективности имеют обыкновения ломаться, и рынок действительно меняется. И тщательный бэктестинг, и даже проверка на реальном счете никогда не даст гарантий, что найденная закономерность – не случайность.
 
Но бывает и по другому. Здесь я описал ситуацию, когда три найденных кубика имени прадрейдера оказываются случайностью. Но бывает и наоборот, когда случайно найденные три кубика оказываются неэффективностью. Случается такое гораздо реже, но всё же…
 
«Как же быть?» — спросит удивленный читатель. Я не устаю повторять, что грааль на рынке существует, и он заключается в подходе. Много средненьких систем лучше, чем одна супер-пупер хорошая! Скорее всего, эта мысль тоже позаимствована у Пратрейдера, но она работает!
 
Здесь очень однобоко рассмотрен пример из начала поста. И цель этого топика – показать, что не все рыночные закономерности являются таковыми на самом деле. Очень важно понимать не только ЧТО происходит, но и ПОЧЕМУ. Средненькая система, логика которой вам известна, лучше, чем система, которая зарабатывает много, но непонятно на чем.
 
Вообще, в трейдинге, как и в любом другом деле, важно думать головой. Если этого не делать, то может либо фартить, либо нет. Но если действия твои продуманы, то в долгосрочной перспективе ты окажешься в выигрыше. Без вариантов.
 
Удачи в поиске своего грааля!
 
Всем профитов!
 

Хороший пост. +1
avatar

Smile

Smile, Благодарю
Уважаемый, Иван, вы один из покупателей системы Пратрейдера, которую он продавал за 300 тысяч?

вообще Пратрейдер правильные вещи говорит.
Эдуард Стёбачкин, Да, с этого начался мой правильный путь
в меморис! ++++
«Очень важно понимать не только ЧТО происходит, но и ПОЧЕМУ»
Пока Вы будете пытаться понимать «ЧТО и ПОЧЕМУ», другие уже будут просто считать свою прибыль.
avatar

_sg_

_sg_, в долгосточной потом будут ходить с рекламой на пуде — «новый дилинг центр»
+)
avatar

Russsssssss

+ Хотя, вообще, есть любопытная гипотеза у Джеффри Вудриффа, что многие ищут здравый смысл и потом исходя из него систему. Он в свою очередь говорит, что он тупо датамайнит всё подряд, и у него много паттернов работают, которые, на первый взгляд, здравому смыслу не подчиняются.
Роман Беседовский, Есть вообще интересный метод торговли без всяких там заморочек типа «почему». Вот тут я встретил описание: alexandr-drozd.livejournal.com/1355.html

Очень забавная вещь. Когда таких мусорных минисистем много, это может также оказаться неплохим вариантом заработка на рынке
Роман Беседовский, об этом я как раз и написал smart-lab.ru/blog/104169.php — че ж вы ТАМ то не постите?
Palmonk, Вам тоже плюс поставил :)
спс, интересное чтиво)
avatar

pashkins

Автор находится в добрых старых временах, когда можно было размышлять над инфой. Сейчас другая ситуация. Много инфы скрыто от глаз. Но выявить ее можно. Для этого есть Data Mining и построенные на его основе довольно сложные алгоритмы. Правильно сделанные они сразу понимают ситуацию. За несколько секунд выдается рекомендация трейдеру или сигнал роботу.
vlad330033, Что ж, веремя и профит рассудят:)
Отличный пост :)
Марсель Тазетдинов, О, Спасибо:) Трудовые плюсики:)
Марсель Тазетдинов, Как-то тебя с опозданием в зобан отправили:)
мне кажется автор просто повторил мой вчерашний пост smart-lab.ru/blog/104169.php но как то сбивчиво…

с выводами вообще немного не то — где логика?:
— Средненькая система, логика которой вам известна, лучше, чем система, которая зарабатывает много, но непонятно на чем.
— при этом выше говорится о том, что и случайные закономерности могут исчезнуть…
то есть и случайные закономерности могут исчезнуть и неслучайные так сказать, но последние почему то лучше :)))

ну очень все сбивчиво описано
Palmonk, Ваш вчерашний пост я не читал. Этот я готовил несколько дней. Тема очень обширная. Сбивчиво — да. Но я не профессиональный писатель.

Почему неслучайные лучше случайных? Да потому, что когда ломаются неслучайные, то понятно, почему они сломались. А когда что-то происходит со случайными — это случайность.
Иван Коваль-Зайцев, во первых — какая собственно говоря разница если и те и те могут в любой момент исчезнуть?

во вторых — КРИТЕРИЙ отличий в чем? — в том что вы под случайными имеете в виду нечто аля «собрал кучку индюков первых попавшихся, подогнал под историю»? — конечно же это тупо.

однако это не значит, что какие то найденные трейдером неслучайные (с его точки зрения) закономерности, на самом деле именно таковыми являются!

То есть прежде всего должна быть ГИПОТЕЗА — вот откуда вы например знаете, ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ?
а знать ТОЧНО вы этого никак не можете! соответственно можете лишь ПРЕДПОЛАГАТЬ, а значит что можете и ошибаться и соотв. «случайные-неслучайные» вообще несуществует!
ЗЫ -рассматривать совершенно тупые варианты подгонки под историю случайных индюков, давайте все таки не будем — это уже совсем для дураков
Palmonk, «Совсем для дураков», тем не менее, очень популярный метод. Загляните на главную смартлаба, когда страсти по майдрейду утихнут.

В целом можно углубляться до бесконечности, говоря о том, что Реальность — есть лишь наше объяснения происходящему и ни что иное, как иллюзия…

Это всё философские демагогии.

Я пишу о том, что понял на собственном опыте. Согласен, пишу не очень грамотно, не так, что каждый тут же сможет применить всё в своей практике, но тем не менее пишу о том, что лично испробовал.

Да, различие крайне зыбкое, но лучшая моя система создана по следующей схеме: 1. смотрю на рынок, 2. Нахожу объяснение происходящему, 3. описываю это математически и 4. проверяю идею. И она работает лучше тех, что были найдены путем «датамайнинга».
Иван Коваль-Зайцев, популярное потому что дураков много
Иван Коваль-Зайцев, вы явно не понимаете о чем я говорю… ладно, проехали.
все таки не понимаю, то бишь если я сделал систему и на бэк-тестинге она показывает хорошую доходность, то если бы я торговал по ней ТОГДА, то скорее всего получил бы похожую доходность, но торгуя сейчас могу вообще получить убытки? и что, это все случайно и предвидеть этого нельзя? и еще вопрос можно ли торговать по системе имеющей к примеру следующие показатели www.stock-city.ru/strategy/187?
avatar

SCTrade

SCTrade, сами подумайте — откуда она у вас могла бы появиться ТОГДА, когда вы ее можете сделать только СЕЙЧАС — это из раздела на истории все гении
Palmonk, ну потому что сделал сейчас, я же мог ее тогда сделать?
SCTrade, я ее не оптимизировал
SCTrade, вы не её оптимизировали, вы оптимизировали выбор именно её на основе исторических тестов. Это тоже вид оптимизации.
Fry, мудро, но нет — это одна из простеньких систем.
SCTrade, ключевое здесь «одна из»
Fry, с сопостовимой доходностью если добавить, то ок?
SCTrade, не туда разговор ушёл. Я всего лишь хотело ответить на ваш вопрос. Цитирую:
==
все таки не понимаю, то бишь если я сделал систему и на бэк-тестинге она показывает хорошую доходность, то если бы я торговал по ней ТОГДА, то скорее всего получил бы похожую доходность, но торгуя сейчас могу вообще получить убытки?
==
Да. Вы всегда можете получить убыток.
Вопрос ставится не так:
Влияет ли бек-тестирование и фильтрация форвард-отборами на ВЕРОЯТНОСТЬ успешного результата в будущем. И если влияет, то как?

Насколько я понял, Иван считает, что самым весомым фактором прироста вероятности успеха служит понимание причин и следствий.
Fry, логично, с данным утверждением трудно спорить, конечно лучше все делать с пониманием, а не тыкаться как слепой котенок. я вашу мысль отлично понял.
SCTrade, так в том то и дело что не мог! :))) — если она оттестирована на истории того периода, то тогда этой истории еще не было!
Palmonk, это утверждение может быть верно только если я бы я мог повлиять на будущее, а это возможно только если у тебя большая сумма для данного инструмента, но у меня ее нет.
SCTrade, бектесты не играют никакой роли в плане выяснения возможного результата работы системы в будущем — можно лишь выяснить как вела себя система на определенных участках истории — поскольку совершенно любая система имеет как позитивную фазу, так и негативную и нет практически никаких фильтров способных в достаточной степени отфильтровать последнюю (большие изменения волатильности непредсказуемы ) то все что нам остается это дать прогноз соответствующий системе и надеяться что он сбудется.

Если да, то заработаем, если нет то потеряем… чем это отличается от того, чтобы не мучится долгое время и жахануть сразу на все непонятно! :)))) преимущество большого времени отработки перед малым скорее теоретическое…
Palmonk, вы меня пугаете, совсем никакой роли не имеют?
SCTrade, да откуда ей (прогнозируемости) взять то? даже небольшое изменение волатильности, трендовости или зашумленности может привести например к ложному срабатыванию стопов (после которого цена уходит в нужном направлени) или несрабатыванию тейков до которых цена не дойдет несколько пипсов и т.д.

сложность трейдинга в том, что недостаточно дать прогноз направления, нужно еще давать прогноз отмены прогноза направления (уровень стопов) и прогноз цели направления (тейк), а если стопы подтягиваются вслед за ценой то еще и прогноз рисунка движения (как цена будет идти) — это все делает системы настолько хрупкими, что у них не остается никаких шансов выжить в долгосрочной перспективе!

(некоторые пытаются обмануть это дело и работают на больших таймфреймах — результатом будет лишь то, что срок отработки системы увеличится)

поэтому столько популярны среди крупняков инвестиционные или хеджирующие системы без стопов и тейков
Palmonk, вот это мне понравилось. четко.
Иван Коваль-Зайцев, спасибо! только я вижу ошибок наделал «взятьСЯ то», «НАстолько популярны» :)))
Palmonk, надо вообще разделять инвестирование и спекуляцию.
а найти 100% логику в НЕлогичном рынке (типа грааль) — это да, от лукавого.
SCTrade, да! хорошо подмечено!
добавление: если поставить слишком жесткие фильтры от убытков, то это может привести к появлению новых негативных фаз!
SCTrade, Я не умею вот так вот судить по графику и показателям. Вернее как: я могу оценить в общих чертах, но давать рекомендации к использованию — это не ко мне.

По существу — любая система в любой момент времени может перестать работать. Идея поста в том, что случайно найденная псевдозакономерность (иначе именуемая как «рыночный артефакт») перестанет работать без особого повода с большей долей вероятности, чем система, логика и предпосылки которой известны или хотя бы есть гипотеза о её логичности рыночным реалиям. Как-то так.
Иван Коваль-Зайцев, +1 вот это хорошо сказано!
Иван Коваль-Зайцев, я просто спросил мнение, но не рекомендацию, ибо решение всегда принимаю сам.
рынок вообще НЕлогичен по сути, но посыл понял.
SCTrade, О, да, в моем мире рынок тоже НЕ логичен. Но может быть тем не менее логика в подходе к нему:)
Иван Коваль-Зайцев, Логично -)), хорошая дискуссия -)
SCTrade, Ну просто мнение — вроде ничего так системка. Если не пытается входить в первую минуту торгов… Но данных маловато, просто мнение о самом графике.
Иван Коваль-Зайцев, да, график вроде ничего, но просадки желательно бы поменьше.
Хороший пост. Плюсую. Интересно почитать.
avatar

drmarten703

drmarten703, Спасибо
народ вообще смотрю прикольный — плюсовать плюсуют, но чему они плюсуют понятия не имеют :)))
Тоже плюсую! Пишите еще!+++
Машковский Евгений, спасибо, буду
До слов «Однажды великий и ужасный pratrader написал» очень понравилось. Дальше не понял.
Fry, дальше автор считает что его понимание рынка абсолютно верно, а не является лишь гипотезой :))) мало того, он даже не сомневается, что точно знает, что там на рынке творится! :))) и все прекрасно видит и понимает :)))

в общем очередное имхо новичка, который уже чуток пожелтел и вообразил себя фактически повелителем рынка :)))
Palmonk, А начинали вы вроде культурное обсуждение — нет, скатились до каких-то личных почтиоскорблений.
Иван Коваль-Зайцев, на самом деле я считаю что вы умный человек все таки и попытался вам намекнуть в чем ваша ошибка — не путайте плиз попытку помочь с оскорблениями только потому, что вы непоняли или мнение не совпадает с вашим
Palmonk, Так на самом деле наше с вами обсуждение закончилось на вашем «ладно проехали», а дальше вы обсуждали с другими участниками. Но потом «новичком, который уже чуток пожелтел и вообразил себя фактически повелителем рынка» снова вдруг стал я. В целом, я не обижаюсь, и более чем открыт конструктивной критике.
Иван Коваль-Зайцев, если вы поймете, что не можете знать происходящего на рынке (орудует ли там маркетмейкер или крупняк набирает долгосрочную позицию или просто кто то хеджирует риски или вдруг арбитражники решили что корреляцию надо отработать и т.д.) тогда возможно и поймете, что ваши выводы по большей части неверные — поэтому в своем посте я прежде всего уделил внимание ИДЕЕ и показал что в целом не играет роли верная она или нет с точки зрения реальной обстановки на рынке или как в случае с алигатором и фибо вообще является сказочной — а главное, чтобы она работала…

многие совершенно не понимания вообще что собой представляет рынок, ухитряются верно очертить его текущие особенности в описании какой то идеи и зарабатывают на этом

а есть люди с высшим экономическим образованием и кучей лет варения в сфере экономики и которые фактически не в состоянии сделать на этом деньги… то есть возможно что излишнее знание может только вредить…
Palmonk, Я понял вашу мысль. Дело в том, что я НЕ знаю, что происходит на рынке. Большую часть времени. Но иногда действия основных участников можно просчитать, именно когда это (пусть и гипотетически) удается, получается построить годные стратегии.
Иван Коваль-Зайцев, тут согласен конечно — у меня неплохо получалось просчитать действия крупняка РАНЬШЕ, когда еще нормальная волатильность была — это и понятно: тогда можно было достаточно четко отделить быков от медведей ибо их вкусные уровни как я это называю, находились далеко друг от друга (внизу для быков, вверху для медведей) но вот щас… быки и медведи очень близко и одни и те же уровни явно представляют интерес для обеих сторон в большинстве случаев, что создает борьбу между ними…
я на таком узком рынке работать не могу…

при этом я подозреваю, что какой то новичок стопудово выдумал себе какую то идею, которая прекрасно работает именно на данном рынке!
все таки иногда чистый, свежий ум выгоднее того, что забит знаниями и опытом
Palmonk, Рынок говно, однозначно.

Но «какой то новичок», как вы сами сказали, заработает сейчас, а «потом все вернет обратно рынку». Если не осознает, почему он зарабатывал.
Иван Коваль-Зайцев, он зарабатывает очень просто ПО ИДЕЕ, что волны Вульфа рулят… бабочки какие то чертит :)))
чуйка тоже наверное не последнюю роль играет…

конечно он потом все вернет, потому что рынок изменится и ВВ полетит фтопку — а понять он конечно ниче не поймет — так и будет пытаться рисовать бабочки свои :)))

а еще новички очень любят фиббоначи :))
Palmonk, Фибоначчи — это тема!:) Золотое сечение, Природа — от этого никуда не денешься:) Но в торговле не использую, естественно.
Palmonk, Вы же не можете отрицать того, что иногда понятно, когда «стопы срывает», «маржинколят», «крупняк заходит»?
Иван Коваль-Зайцев, конечно согласен… но не на данном рынке :)
Fry, Дальше была цитата:) Ну и, как справедливо заметили, несколько сбивчивые выводы.
Тут как всегда — отличные посты тролят. Но зато готовы сутками с серьезными лицами обсуждать куда пойдёт рынок сегодня ))))
avatar

drmarten703

на данный момент рынок абсолютно случайный — я даже новичком так часто не ошибался как сейчас в своих прогнозах!
вот седня — думаю будет флэт, а оно в тренд прет… а один мой ученик капусту рубит только дым идет… и вот сижу и думаю — у меня 7 лет опыта, тонны знаний о рынке и я ловлю лосей, а этот шкварок, который пол года на рынке и нихрена не имеет зарабатывает… естестно он потом все вернет обратно рынку, но в данный момент он его интуитивно понимает лучше, чем я со всеми своими годами и знаниями…

еще один парадокс трейдинга :)))
Palmonk, это не парадокс трейдинга, это парадокс ИГРЫ.
SCTrade, может быть! а может просто надо развивать гибкость ума… умение подстраиваться под рынок… интуицию для этого дела, в конце концов! :)
Palmonk, ну вот. Я знал! Что не может всё так взять и закончиться: «И гений — парадоксов друг»

Оказывается есть продолжение: «И случай — бог-изобретатель!»
Ученик твой из этого продолжения? :-)
Вестников, да это просто сосед — научил его кнопки в МТ4 нажимать :)
Абсолютно согласен!)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP