<HELP> for explanation

Блог им. AlximikMF

Gold locomotive - куда мы едем?

Много «мусора» приходится перелопатить на просторах инета (в т.ч. смартлаба), прежде чем наткнёшься на «самородок», и оно того стоит. Именно наблюдение за биржевыми данными может реально дать заработать, а не простые восклицания «становитесь срочно в ЛОНГ или ШОРТ».
Например, недавно в статье В золоте просто огромные обороты прут был замечен довольно большой всклеск торгового объёма 15 февраля (по данным СМЕ) и я обратил внимание, что вылилось в дальнейшее маленькое исследование вопроса.

Gold locomotive - куда мы едем?

Когда на рынке панике или неопределёнка — все смотрят в сторону золота, как защитного актива. Обычно происходит так: рынок падает — золото растёт, рынок растёт — золото падает. Хотя долгосрочно оно упорно идёт вверх, как и рынок до 2000-го года.
Именно после начала «американских горок» на рынке и начался планомерный рост золота (с 2002 года).

А теперь — по порядку. Итак, был замечен всплеск объёма на СМЕ, при этом открытый интерес остался на том же уровне. По некоторым наблюдениям, это говорит о перестройке позиций маркетмейкеров этого рынка. Поэтому решил подключиться к теме — это всегда шанс хорошо заработать :).

Gold locomotive - куда мы едем?

Таким образом, появились первые признаки хорошего движения. Идём дальше — теперь надо определить, действительно ли есть признаки разворота, или это случайный всплеск?

Для этого можно использовать свои личные наблюдения, рекомендаци аналитиков, сигналы торговых систем и т.д. Но я пошёл другим путём — зарядил данные в нейросеть и решил посмотреть что же она мне выдаст?

В одном из тестов взял данные OHLC + объём + открытый интерес с 1978 года и по данный момент. На рисунке — то что сеть показала на 2012-2013 год:

Gold locomotive - куда мы едем?

Тоесть, ничего особо интересного, судя по всему, не происходит. Тогда решил подключить данные, используемые в рассчёте Индекса Опционных Настроений, разработанного моим коллегой по «цеху» (Polimer -  управляющий инвестфондом).
В рассчёт вошли данные по фьючерсам и опционам на контракты по золоту, а так же некоторые их рассчётные производные. Из массы входящих данных пришлось выбрать именно те, что дают максимально точный и схожий результат, и в итоге оставил 3 набора, результаты по которым видно на скрине ниже:

Gold locomotive - куда мы едем?

Теперь, даже если не доверяешь одной системе — можно дождаться сигналов по двум другим.

Таким образом, небольшой импульс на СМЕ дал толчёк для реализации идеи, которую «вынашивал» уже несколько лет, а именно: сделать комплексный анализ фьючерсного рынка по всем ликвидным инструментам, чтобы всегда нашлись нужные тренды: и когда рынок в эйфории, и когда в панике, и когда просто спит.

Не стоит гоняться за одним инструментом, как делает большинство. Нужно просто иметь выбор и вовремя брать «быка за рога» :))

Ну а насчёт входа золота в лонг — пока что не похоже на конкретный разворот в глобальные покупки. Судя по объёмам, скорее  можно говорить о среднесрочном развороте, но всё большое начинается с малого:

Gold locomotive - куда мы едем?

Кому интересно посмотреть подробнее результаты по этой теме — на форуме КД в ветках Золото и металлы и X-Delta Signal.

Данная статья не является рекомендациями к покупкам — это мнение автора, а решения на финансовых рынках каждый принимает сам…
 

да, на сме фьючей для торговли хватает, а вот на стаках можно сделать такой анализ — чтобы не просто котиры засунуть в сеть и прагнать, а чегонить ещё?
avatar

DeriBas77

DeriBas77, на акциях тоже можно, но намного сложнее: по фьючерсам мы уже имеем специфическую информацию, которая нигде не публикуется. И именно её использование в итоге даёт самые интересные результаты.
По акциям такой инфы нет, хотя тоже многое можно вытащить, имея хорошие отношения с брокером (они только институтам её дают). Но всё это требует слишком много ресурсов, и небольшой команды для реализации будет маловато — нужен целый НИИ! :))
Как человек, который предсказал падение золота с 1680 до 1560, смею заявить и предсказать, что возможно коррекция до 1640 и затем поход к 1470. Если возьмем >1640 — прогноз отменяется)
avatar

Lazars

++
avatar

Перчик

Жёлтая линия цена на золото. Остальные линии премии золотых фондов.(веду статистику в экселе)Когда премии показывают отрицательные значения то мы где то рядом с дном.На прошлой неделе так и было.Нужно покупать золото в портфель.
avatar

Torres

Torres, к лету будем по 1200 покупать)
На первом рисунке НЕДЕЛЬНЫЙ график.
На втором ЧАСОВОЙ график. И автор на основании событи делает вывод

«А теперь — по порядку. Итак, был замечен всплеск объёма на СМЕ, при этом открытый интерес остался на том же уровне. По некоторым наблюдениям, это говорит о перестройке позиций маркетмейкеров этого рынка. Поэтому решил подключиться к теме — это всегда шанс хорошо заработать :).»

Всплеск объемов был на уровн в 1620 долларов за унцию.
Если бы автор посмотрел повнимательнее он бы узнал что этот уровень очень важный и был сильно проторгован летом 2012 года, а также от этого уровня на пробой.
Поэтому на этом уровне стояли стопы отсюда и вслпеско объемов.
Никакого отношения это локальное событие к маркетмейкерам не имеет
avatar

silver 916

silver 916, похоже вы не поняли о чём речь:

1) недельный график к самой системе никакого отношения не имеет;
2) кто определяет этот уровень как «ВАЖНЫЙ»? Кому важный и для кого важный? Вот уровень 1620.00 и рядом 1550.00 — как определить кто важнее? Могу ещё с десяток нарисовать:



3) какие-такие стопы на 1620.00? Лично я их совсем не вижу — кластерные графики не врут и показывают всё что на этом уровне было:



4) маркетмейкерами я называю тех кто «двигает» этот рынок своими деньгами, потому что ликвидность и клиринг здесь обеспечивает сама биржа СМЕ.
И вообще, прежде чем что-то утверждать — лучше показать как это выглядит документально, например биржевой стакан с кучей стопов :))
Alximik (Игорь Васёв), если вы не видите проторгованность уровня, вам что либо объяснять бесполезно.
Посмотрите мой недавний пост по золоту, там все объяснено.
Специально для вас добавлю на что там обращено внимание про три вороны.
Вот это и есть движение маркет мейкера который три дня продавал.
И прежде чем что беретесь хаять посмотрите у автора, нет ли постов на эту тему.
Всего доброго.
silver 916, ну вы даёте — я точно ничего не вижу на графике кроме цены! То что вы там видите — это ваши личные ИЛЛЮЗИИ, ка же я их могу увидеть. Я смотрю в терминал и вижу цифры — дальше делаю выводы.
Ну не специалист я по свечному анализу и «волнам Фибоначи», поэтому никаких ворон на графике не вижу :))

Насчёт того чтобы посмотреть посты — будьте добры картинку или ссылку, я ведь не могу все блоги по теме золота перечитывать. Если увижу там для себя что-то ценное — в благодарность «наплюсую».
silver 916, диапзон проторговки 1600-1616. А на 1620 наверное какие-то вороны накакали :)
Роман Некрасов, так ведь ничего и не подгонял, просто менял различные входные данные (кроме OHLC ещё больше десятка параметров биржевых данных). А дальше уже смотрел что сеть «кушает» лучше всего, то есть на основании чего делает выводы (сигналы). И никаких дополнительных фильтров от ТС не вводил — сеть сама решала и делала выводы. То есть была оптимизация исключительно входных данных, но не торговых методов.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP