<HELP> for explanation

Блог им. Amadeus

Тест стандартного индикатора "Болинджер Бендс" на часовике РТС

Стратегия на стандартном Болинджере Бендс, единственное в зависимости от инструмента и ТФ меняются периоды для ББ. Комиссия на круг взята 0,8. Заходит в лонг на пробой верхней линии Болинджера а выходит на касании средней линии. Параметры Болинджера почти стандартные 15 длина и ширина 2, только на шорте параметр длины 30.


Тест  стандартного индикатора "Болинджер Бендс" на часовике РТС

Тест  стандартного индикатора "Болинджер Бендс" на часовике РТС





 
 

Параметры любого индикатора можно продогнать под рынок. Если взять несколько индикаторов то получиться еще лучше, но это всего лишь подгонка.
avatar

EAGor

EAGor, так сперва же всегда оптимизируют, а потом оценивают устойчивость результатов на OUT-OF-SAMPLE
Амадей_МФ, Чтобы результаты были устойчивы, крайне желательно, чтобы очень много различных наборов параметров давали прибыль. А ещё лучше, чтобы 90%. Просто если выборка профитных параметров небольшая, то потом будет очень сложно понять в момент поломки, что же делать. Да, и вообще, как выбрать этот самый момент поломки системы.

Если есть возможность приложите скрины по оптимизациям, то есть как Вы эти наборы данных получали, так интереснее будет.
Роман Беседовский, ну да, это важно, но гарантии же тоже никакой не даёт

я придумал другую методики оценки вероятности работы системы в прибыль:
допустим оптимизировали мы на 2010 году, тогда делаем форвард тест на 2011 году и если система прибыльна — значит вероятность прибыльной работы 50/50. Дальше делаем тест на 2012 году и если она опять же прибыльна значит веротность прибыльной работы 75%. Если еще и в третьем году будет прибыль тогда вероятность работы в прибыли в след. году 87,5%.
Амадей_МФ, Лет мало :) У Вас система же на часовиках, насколько я понял. Вот, к примеру таких лет, как 2012 ещё не было ни разу. То есть по сути получается, что тестите на разных типах рынках и делаете вывод о том, что дальше будет устойчивость оставаться. 2010, 2011, 2012 — 3 разных рынка, если 2013 — будет другой тип рынка, то предыдущие исследования вряд ли что-то дадут.

А вот если данная система для широкого набора параметров даст профит на бренте, золоте, евробаксе, то тогда её устойчивость резко возрастёт.
Роман Беседовский, smart-lab.ru/blog/103282.php
вот я вынес это в отдельную тему — тему оценку устойчивости системы.

Так если это были разные рынки и она работала то вероятность что будет работать и дальше — выше. Все сходится же.

На счет не скоррелированных инструментов я не уверен. Разные инструменты по разному ходят и нельзя их под одну гребенку.
Роман Беседовский,
Тупо MA. На изломе разворот + ММ (только MA подобрать)
На истории картинка лучше будет.
И даже форвард-тесты можно пройти.
Fry, форвард тесты проходим с вероятностью 0.5.
avatar

EAGor

EAGor, дык и я об этом
Fry, этот тоже если прогнать на 2009-2010 показывает такую же примерно эквити, а оптимизирован на 2011 2012

все трендовые будут чем-то похожи, вопрос только чем выгребать их из просадок. Может дополнительными фильтрами а может контртрендом а может еще чем
Амадей_МФ, проверь на других фьючах. на SP500 к примеру. Это реальный OUT-OF-SAMPLE.
avatar

EAGor

EAGor, СП не такой трендовый, ему далеко до РТС
Амадей_МФ, дтрендовость тут не причем, можно подобрать пареметры и под СП. Но на RI с ними будет слив.
avatar

EAGor

Надо совместить параболик и ВВ.
ABN Capital, так они оба трендовые и будет масло-маслянное

вот например можно тренд скрестить с контр-трендом А.Г. где он выкладывал стратегию входящую против часового бара
Амадей_МФ, хотел найти ссылку на стратегию А.Г. а её уже и нет smart-lab.ru/blog/92018.php
Амадей_МФ, не. надо параболик совместить с ВВ в одну систему. и к ней вторую контртренд.
ждем новых имен в списке Форбс))
avatar

matroskin

это как я понял Wealth lab. А можно распределение посмотреть сделок?
avatar

Lukasus

Боллинджер очень классный индикатор. Но он не такой примитивный как пытается представить автор поста. Тем кому он интересен или тем кто им пользуется и хочет понять глубину этого индикатора, рекомендую прочитать «БОЛЛИНДЖЕР О ЛЕНТАХ БОЛЛИНДЖЕРА». Если нужно скину на мыло, пишите в личку адрес

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP