<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Алгоритм спредер

Здравствуйте!
 
В очередной раз размещаю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга.
Но в качестве анализа использую не ценовой ряд, а стакан. Цель алгоритма — получение прибыли размещая лимитные ордера в стакане при определенных условиях. Будем подбирать инструменты, которые не интересны HFT роботам, где  спред составляет более 0,05%, такие как BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом».
Итак, для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.
Условие для получения хорошего входа: при расширении спреда на определенной значение будем выставлять лимитные заявки на покупку и на продажу, при условия исполнения закрывать чуть выше/ниже от цены входа. При не длительном наблюдении получаем что спред в основную сессию в среднем составляет 30-50п, что не более 0,07%
 
                Скрин  стакана GZM приведен ниже.
Алгоритм спредер
Заявки будут вставать между 1LSell и 1LBuy при расширении более чем на 0,07%
Далее при исполнении сразу же выставляется тейк профит, первую заявку после заявок на продажу. Ожидая схождения спреда. При исполнении сделки выставляем стоп на уровне 70п и в среднем тейк  выходит 50п. При боковой динамики рынка имеем более 60% прибыльных сделок, с положительным мат. ожиданием торговли + несколько инструментов для более стабильной работы. Язык C# позволяет за несколько мс выставлять заявки в стакан.
Могу поделиться алгоритмом, возможно у кого то будут мысли по добавлению фильтра с целью получения большего % прибыльных сделок.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru Сергей.
algolaba.com выкладываю свои качественные разработки.
 

супер!
«стоп на уровне 70п (! плюс проскальзывание !) и в среднем тейк выходит 50п. При боковой динамики рынка имеем более 60%»
в лучшем случае работа в ноль
только брокер рад будет
avatar

vfreeman

лимитками работает, не бывает проскальзываний, максимум не исполнение.
avatar

Serg_V

Serg_V, Serg_V, как стоп может быть лимитником? купили, а цена пошла вниз. стопиться будете «по рынку» догоняя цену.
в общем то профит маленький, вот и предложил может иеи есть у кого…
avatar

Serg_V

Немного неправильный алгоритм
avatar

Gypsy

стоп да, с проскальзыванием.
avatar

Serg_V

поставте плюсик, может идеи у кого по фильрам будут
avatar

Serg_V


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP