<HELP> for explanation

Блог им. AlexSwan

Удача и системность в трейдинге

Посмотрим на эквити 2-х трейдеров, назовём их условно Красный и Синий:
Удача и системность в трейдинге


По графикам явно видно, что Красный — успешный и стабильный, в общем со всех сторон молодец, а Синий — унылый сливальщик, о котором и говорить не стоит.

Но на самом деле оба трейдеры одинаковы!
При длительной торговле параметры обоих трейдеров абсолютно равны!

Разница в эквити на картинке состоит в том, что в этом периоде Красному повезло, а Синиму — не повезло, больше никаких отличий нет. И взлёт красной эквити и падение синей — всё в рамках обычных статистических отклонений. И в следующем отчётно-торговом периоде, роли могут легко поменяться, Красный будет сливальщиком, а Синий — молодцом.

Вот картинка, на который кроме Красной удачной и Синей не удачной эквити показана «теоретическая» эквити (тонкая чёрная линия), которая была бы у обоих трейдеров если бы не было фактора удачи.
 

Удача и системность в трейдинге
 
Теперь вопрос — И что делать?
Очевидный ответ — нужно стараться ловить удачу (вообще, это насколько универсальный, настолько и непонятный совет).
Менее очевидный — нужно диверсифицироваться, это не увеличит удачу, но уменьшит неудачливость.

UPDATE
На картинках отклонение в рамках примерно 2-х сигм.
Оригинал в своём блоге: swantrade.livejournal.com/30249.html 
 

Чо за?
avatar

siva

Не нужно создавать систему, которая торгует на всЁм протяжении времени…
avatar

Joystick

Ну Свон — это всегда на главную
Тимофей Мартынов, спасибо )))
avatar

Swan

Тимофей Мартынов, а если он картинку с фекалиями выложит и напишет тег «система» — тоже на главную?
Что ты понял из этого поста, может объяснишь?
avatar

siva

Тимофей Мартынов, спасибо. вот только люди как-то против, минусуя твой комментарий :)
avatar

siva

Станислав Иванов, я же на твой вопрос ответил:)
Тимофей Мартынов, а я думал мне бан. Пацаны, верните плюсиков )
avatar

siva

Станислав Иванов, а тебе то за что?
Тимофей Мартынов, да что-то все минусы наставили тебе — я и подумал, что мне.
avatar

siva

Тимофей Мартынов, Несогласен. возможно Иванов несколько нерправильно выразился. Но твои действия с выводом этой ерунды не подтвержденной реальными результатами, можно просто не комментировать… Было бы правильно, если бы люди сами оценили важность данного поста…
Тимофей Мартынов, а за что ему бан? За то, что свое мнение выражает? А может просто корону снять надо и тогда она на глаза съезжать перестанет?
SinTaro, это не твой проект и не тебе решать за что бан, а за что нет! Знай свое место…
Joystick, язык не болит?
ABN Capital, Я справедливый человек и языком не работаю… Я говорю так, как поступил бы я! И плевать, что ты об этом думаешь! Ты наверно ни когда людьми не управлял, поэтому у тебя и мнение как у толпы!
Joystick, людьми я управлял побольше твоего. и думаю не твое дело ставить человека на место. Тимофей сам может разобраться без твоей помощи. более полезной была бы с твоей стороны общественная работа на смартлабе и помощь людям.

думаю не стоит дальше выяснять отношения и надеюсь мы друг друга поняли.
ABN Capital, Можешь не оправдываться!
Joystick, кто там из сортира вещает? Похоже, ты свое уже опредлил ))) Надеюсь, мухи не мешают? :-)
SinTaro, учитесь читать. Бан не Станиславу, а тому кто выложит «картинку с фекалиями»
Не понимаю смысл поста.
avatar

Neonmouse

Neonmouse,
смысл в том, что кроме умных систем и прочего такого есть ещё банальная удача-неудача. И важно уметь различать — результат получен как «системный» или как «удачный».

Например, рулетка — это полностью игра с удачей.
А вот работа за зарплату, скажем, программистом — это получение дохода «системностью».
В трейдинге всё сильнее взаимосвязано и я бы даже сказал перепутано, но тем не менее ориентироваться можно.
avatar

Swan

Swan, как систематизировать удачу? Или как снизить «неудачу»? Напиши, если знаешь, будем рады :)
HugoRu, имхо, нужно молиться Гермесу — богу торговли. Ну, как вариант.
Сармин Алексей (escoman), ты знаешь ГРААЛЬ!!! )))))
avatar

Swan

Сармин Алексей (escoman), а еще делать жертвоприношения. Боги это любят.
HugoRu,

насчёт того, как систематизировать удачу — я бы сам с большим интересом кого-нибудь послушал…

а насчёт уменьшения неудачливости — в посте написано — нужна диверсификация. банально, но ничего больше в голову не приходит.
avatar

Swan

Neonmouse, ага, тоже
Swan, какой параметр задан на абсциссе?

Если количество сделок, то согласен: выборка очень маленькая, и вершины красного с синим весьма вероятно могут поменяться.
Саша bifurcafe, да, сделки. но это не важно. например может быть время.

> вершины красного с синим весьма вероятно могут поменяться.

именно про это я и пишу ))) там дисперсия по сравнению со средним очень не маленькая
avatar

Swan

Саша bifurcafe, 140 сделок мало? Есть трейдеры, которые за год столько не совершают (если считать 1 вход-выход 1 сделкой) и получают достойную доходность. Законы больших чисел начинают работать от 30.
HugoRu, я думаю тут все правы — просто это разные системы/подходы.

мое предположение (в том числе по личному опыту):
«большую дисперсию имеет та система, которая совершает большее количество сделок в единицу времени» (это в «среднем по больнице» — опять же, если взять большое количество систем и протестировать их на большой дистанции)

ммм, ну я вот считаю, что законы больших числе начинают работать с 50К и выше (а для трейдинга у меня еще перезакладки возможны) — но я в этом плане вообще параноик и пока, видимо, тоже сужу с некоторым искажением, но мне с такими параметрами пока психологически спокойней. дальше посмотрим.
Саша bifurcafe, попробуйте проанализировать 50К сделок на часовых ТФ, только потом не удивляйтесь, что система не работает :) ИМХО после анализа такого количества сделок соответствующие рыночные неэффективности должны быть исчерпаны, если я заблуждаюсь, то это очень хорошо :)
Саша bifurcafe, кстати, посчитал, суммарные результаты находятся на краях отклонеия в 2 сигмы примерно.
ну это похоже, судя по тому сколько я мучался-генерил именно такие картинки )))
avatar

Swan

Swan, хохо, всего-то 2 сигмы — ну, все может быть еще страшнее и это расхождение покажется цветочками :)
Саша bifurcafe, именно так… я тестил на 2008 году, ну так на всякий случай — потом неделю в шоке ходил — для «стабильности» нужно 6 сигм закладывать минимум!
avatar

Swan

Swan, «для «стабильности» нужно 6 сигм закладывать минимум» — а вот это уже интересно, можете по подробнее?
HugoRu, мммм… скажем так… елси смотреть на обычное случайное блуждание, то с вероятностью 99% мы отклонимся не более чем на 3 сигмы, а в 2008 году отклонения бывали и на 6 сигм, то есть отклонение в 6 сигм — вполне вероятное событие, которое нужно учитывать. Ну конечно, елси опять 2008 год придёт… тьфу-тьфу…
avatar

Swan

полнейшая ерунда.

Автор поясните что вы понимаете под фактором удачи?

Для меня несколько непонятно, что при одинаковых системах(тоесть наборе правил торговли) у одного изза удачи рост доходов у другого слив.
ABN Capital,
удача — это базовое понятие, не выражается через другие.

«Для меня несколько непонятно, что при одинаковых системах(тоесть наборе правил торговли) у одного изза удачи рост доходов у другого слив.»

Я же написал в посте — результат в рамках обычных стат-отклонений.
avatar

Swan

Swan, а в чем смысл этого поста?

я считаю что нет такого понятия как удача в системном трейдинге. А раз так, то зачем этот фактор вообще рассматривать и тем более если вы говорите что фактор удачи не выражается через другие факторы.
ABN Capital, под удачей, очевидно, в этом посте имеется в виду некое случайное положительное (неудача — отрицательное) отклонение кривой эквити от некоего среднего значения :)
HugoRu, так это надо так и называть. но это никак не подпадает под понятие удачи. это более подходит под понятие погрешность.
ABN Capital, нельзя с вами не согласиться )
Swan, «удача — это базовое понятие, не выражается через другие» )))
Swan, вы в ВУЗе учились? Так вот, я вам по секрету расскажу (никому не говорите), что там учат давать определения даже несуществующим субстанциям
если ставить во главе торговли удачу, а не систему то нафиг так торговать.
avatar

Fedot

удача уже заложена в самой системе, она и дает положительное МО.
avatar

Fedot

Fedot, удача не может быть заложено ни в одной системе.

И еще раз повторюсь в системном трейдинге не может быть удачи. Удача может быть в лотерее или в казино. Системная торговля исключает влияние удачи или неудачи на результат.
Fedot, нет.
В системе заложена системность.
А отклонение результата от среднего — это вопрос удачи.
Если примотреться, то красный и синий график отклонились примерно на одинаковую величину от среднего.
Красный и синий график — равновероятны.
Но красному повезло, а синему — нет.
avatar

Swan

Swan, давай начнём с главного. С определения, что есть удача? Отклонение вверх на эквити? А неудача отклонение вниз?
Сармин Алексей (escoman), примерно так, да.
отклонения вверх и вниз — это равновероятные события.
но одно — для трейдера хорошее, а другое плохое и какое выпадет — это и есть фактор удачи. Ну на сам деле это так… подгон под некую конспирологию, которая у людей постоянно всплывает помимо желания/рассудка.
avatar

Swan

Если у 2х трейдеров одинаковая система и сделки они выполняют одинаково дисциплинированно, то и результат будет у них примерно одинаковый.Тут еще многое зависит от четкости выполнения алгоритма.Т е насколько % каждый из них робот
Rendel, вот я о том же говорю. естественно изза факторов дисциплины миогут быть отклонения но это никак не связано с удачей как говорит автор,
Rendel, скажем так — они работают на разных рынках. но в долгосроке показатели трейдеров (характеристики их эквити) — одинаковы.
avatar

Swan

Swan, как ты удачу предлагаешь ловить? Я только один выход вижу написать робота, который не будет забивать себе голову удачей
Rendel, ну елси уто-то умеет ловить удачу — то может и так.

я же написал «вывод 2» — надо диверсифицироваться, а уж роботом или ещё как — не важно
avatar

Swan

Swan, при спекуляциях руками диверсифицироваться не нужно.Я когда начал торговать пытался торговать внутри дня 10ю инструментами.Когда я продавал последний, нужно было уже начинать покупать.Т е я постоянно опаздывал.Можно диверсифицироваться, спекулируя скажем РИ на фортсе, покупкой инвест портфеля на Мамбе
Rendel, ну, можно еще такой индикатор написать, «УДАЧА», если выходит в положительную зону — покупать, в отрицательную — продавать )))
если трейдеры торгуют по одной системе то такая разница невозможа, если в системе такое сильное значение имеет удача то по теории вероятности невозможно 100% везение одному и 0% другому, когда то и другому должно повезти хоть иногда, видимо всё таки торговые системы очень сильно отличаются
avatar

nika4

nika4, выше отвелит. но повторю
— скажем так — они работают на разных рынках. но в долгосроке показатели трейдеров (характеристики их эквити) — одинаковы
— и да, верно подмечено — везти красному и синему должно примерно одинаково. Так и будет на большом периоде.
Вопрос в том, что нужно правильно определить — а на каком периоде нужно сравнивать эквити. И не сравнивать их на маленьких отрезках.

В посте продемонстрировано что-то типа «обмана зрения».
avatar

Swan

Swan, одна и та же система не может работать одинаково на разных рынках. должны отличаться как минимум вариационные параметры.

и потом, если вы беретесь доказать что, удача имеет влияние на результат, так будьте добры докажите это, торговлей на одном и том же рынке и одинаковыми системами двух разных трейдеров.
а пока ваши аргументы вообще не убедительны.
ABN Capital, а я никого и не убеждаю.

Но вам я бы посоветовал вести себя вежливее.
avatar

Swan

Swan, я вам разве нагрубил? Извините великодушно.
И заметьте ноль ответов от Мартына.
Гениально!!! Это лучше что я читал на смартлабе!!! но что бы убиться что это не писулька, а можно увидеть методику расчетов и инструмент на котором данный анализ производился?
avatar

SMA

SMA, это сгенерённые данные, специально так сделано — две кривые с результатами имеющими одинаковую вероятность
avatar

Swan

Swan, на случайном блуждании что ли анализируется?
avatar

SMA

SMA, ага, с дрейфом небольшим
avatar

Swan

Swan, а ну понятно:) случайное блуждание вообще опровергает весь тех анализ и говорит что он гавно:)вообщем использовать случайное блуждание для таких целей не совсем корректно, та как ту вообще встает вопрос о системе в целом, ведь могут быть такие системы которые анализируют спрос и предложение, то есть те факторы которые являются фундаментальными и не как не относятся к случайному блужданию:) Но в целом да, данный анализ и сам подход, через случайное блуждание, поднимает очень много вопрос, опровергая многие постулаты тех.анализа, включая сам тех.анализ в целом. и здесь еще предстоит только найти ответы и возможно раскрыть самый большой развод(рекламную акцию)wall strit, рынка:)
avatar

SMA

SMA,
«случайное блуждание вообще опровергает весь тех анализ и говорит что он гавно»

смеялся в голос )))

Но это не графики котировок, а графики эквити.
Есть сильные подозрения, что при достаточно профессиональной торговле распределение приращений эквити будет примерно нормальным.
Я видел эти распределения (не помню кто делился из ХФТ-шников) — чистая шапочка гауса, но хвосты порезаны.
avatar

Swan

Swan, ну понятно что не графики:) но эквити строиться же по результатам сделок на котировках, по этому я так говорю:) или Вы эквити не по результатам трейдов строите, а как то по новому придумали?
да и еще если Вы Уж совершаете сделки на случайном блуждании просто от балды, то и результат там равно вероятен, то есть вы как можете выиграть так и проиграть, а это вообще не о чем, то есть тест для идиотов ибо люди которые зарабатывают так не торгуют:)))
avatar

SMA

SMA, по поводу всяких причин и рассуждений — ничего не скажу…

повторю только 1 факт, который мне кажется достаточно надёжным — распределение сделок выглядит как шапочка гаусса… это из реальной статичтики торговли…
avatar

Swan

Swan, к сожалению, мне кажется, это не о чем, ибо тогда в чем системность получается, в статистке трейдов или входов и выходах от балды?
avatar

SMA

SMA, исстемы рассматриваются как чёрный ящик. системность — в том, что у шапочки есть положительное смещение, а почему именно — не важно, чёрный ящик.
avatar

Swan

Swan, Вы извините, но это как раз самое важное!!! а Вы его опускаете, так нельзя((
avatar

SMA

такая разница возможна — зависит от того, какая дисперсия в системе. я думаю Swan об этом хотел сказать.

еще мне кажется, что многие не подозревают о возможных значениях дисперсии системы — оно может быть гораздо выше, чем может казаться. так и сливают
Саша bifurcafe, О!

я кстати, благодаря вашему камменту посчитал вероятности отклонений — и там в посте ПС написал — красный — это +2сигмы от среднего, а синий — минус 2 сигмы, примерно, так что вероятности у них практически равны
avatar

Swan

Топик был бы просто отличный если бы суть заключалась в том что имея одинаковую ТС один ей чётко следует а другой нарушает и вывод про значение дисциплины
avatar

nika4

nika4, так удача тут не причем.
nika4, ммм… кстати, хорошая идея. я как-то давно писал о «цене ошибок», не важно, это проскальзывание или дисциплинарные ляпы — там выходило, что и правда, системный перевес уничтожается очень легко…
не нашёл этой записи у себя, может оживлю потом…
avatar

Swan

Не понятно почему прицепились к автору, вроде всё и так ясно.У каждой системы бывает свой неблагоприятный период торговли, но если матожидание систем одинаково, а периоды неблагоприятной торговли отличаются(скажем трендовый и контртрендовый алгоритмы)во времени, то на отдельных участках мы и получим подобные графики.
Машковский Евгений,
спасибо! можно и так сказать, да. Благоприятный и неблагоприятный период.
avatar

Swan

Автор абсолютно прав. Плюс в профиль. Ни образование, ни система, ни ММ не дают преимущесть. Просто некая удача. Это как одним всю жизнь везёт в лотерею, а другим нет. Обычно это понимаешь пройдя долгий путь.
avatar

Di-trader

Di-trader, и ты туда же)))
ABN Capital, я думаю, это был злобный троллинг автора.
Сармин Алексей (escoman), по принципу в каждой шутке, есть доля шутки, все остальное правда.
Сармин Алексей (escoman), + в проф:))))))))))
avatar

SMA

Сармин Алексей (escoman), а мля уже не могу поставить, ставил уже :)
avatar

SMA

Тимофей, я из-за тебя лишаюсь дохода плюсикового! Сделай возможность ставить много раз плюсики. :))
Di-trader, Вот именно система построенная на образовании с учётом ММ и даёт преимущество, я бы сюда ещё опыт добавила
avatar

nika4

Di-trader, О!

ну не совсем так, категорично, конечно.
Но суть схвачена верно — удача играет весьма существенную роль.
Правда людям это неприятно — поскольку управлять удачей они не могут.
Вот дисциплина — это да! )))) но она не помогает, по моему )))
avatar

Swan

все равно автору + в проф за интересную тему:)
avatar

SMA

тут бы было интересно увидеть график портфеля из этих стратегий. если один зарабатывает пока второй не сливает (судя по графикам) то в чем вообще проблема тогда?)
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, если набрать с десяток таких систем, то портфель — это будет чёрненькая линия. Вообще я писал про портфель — smart-lab.ru/blog/102921.php
avatar

Swan

Лан, потроллили, пора и делом заняться,
АФФТОР! НАПИШИ ТОПИК ПРО 6 СИГМ!!!
avatar

HugoRu

HugoRu, а это и правда интересно?
ну это же классика — толстые хвосты, вроде часто о них пишут… правда они выстреливают редко… но метко…
avatar

Swan

дисперсия в чистом виде. дистанция все вернёт! :)
fin-starter.com, именно! )))
avatar

Swan

MKTrader, согласен с обоими пунктами.
уже писал в камментах — здесь короткий период, демонстрируется «обман зрения» наблюдателя. на длинном периоде красный и синий — одинаковы
avatar

Swan

Я попробую развить тему, начатую автором — кто нибудь замечал, что _статические_ МТС (с фиксированными параметрами) в долгосрочке ведут себя подобно стохастическим, типа тех, графики которых представлены в начале топика?

Рассуждая дальше — справедливо ли полагать, что внесение некоторой динамики (изменяемых во времени параметров) может кардинально изменить процесс? Или это только добавляет еще одну 'степень свободы', растягивает так сказать масштаб, не меняя сути — на бесконечности все равно 0…

P.S. а если ваша МТС показывает отличный от нуля результат — значит вы просто в маленьком масштабе за ней наблюдаете ;-))
cosmichorror, это очень сложные вопросы… очень…
avatar

Swan

идеальные графики — оба, на мой взгляд
система, переживающая неудачную полосу по нижнему графику — достойна восхищения
avatar

Sergei789

Sergei789, да, синяя достойно сопротивляется просадке ))))
avatar

Swan

а где математическое обоснование такого вывода — формула где? что оценивать? рисунки?
avatar

Lukasus

Lukasus, формула чего? вообще-то тут всё очевидно… рассуждения на уровне физ-мат школы…
avatar

Swan

Swan, главное объясните — в чем удача?
Lukasus, отвечал выше, Сармину Алексею (escoman)
avatar

Swan

ну тут же математика? а язык математики — формулы, формул никаких я не видел, где предмет разговора? много букаф, а где основа?
avatar

Lukasus

Lukasus, формулы настолько просты что просто опущены. случайное блуждание, приращение распределены по гауссу с положительным средним, формулы в любом учебнике есть
avatar

Swan

Swan, ну тогда удача тут ни причем, просто математика, а вывод о роли удачи не обоснованный, удача тут ни причем, потому как среднее положительное…
Lukasus, совершенно верно! автор просто наверное путает удачу с чем то еще :)

фактически движения цены случайны, с той лишь разницей, что курс имеет определенную структуру движения (это связано с человеческой психологией)
Господа, вы хоть понимаете, что Удача — лишний термин. Ее нет… не существует в природе. И говорить о ней — незачем.

Научный термин для этого — флуктуация. Но и о ней говорить — только время терять, т.к. на то она и флуктуация, что сегодня это -100 завтра +100 при сигме скажем 50… В долгосроке — ноль.
Лучше бы сказали — есть тут кто интересуется простыми МТС? И как опыт (в контексте моего поста про фиксированные параметры выше)?

Удалось ли кому-нибудь построить простую МТС на фикс.параметрах, которая стабильно была бы в плюсе?

У меня не хватает мат.бэкграунда, чтобы доказать, что это невозможно… но *опой чую, что это так…
вот тут про «удачу» уже писали очень доходчиво:
smart-lab.ru/blog/99058.php
avatar

serg


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP