<HELP> for explanation

Блог им. chi-my

Работа над ошибками после февральского мегатильта

После получения прибыли в 20% за две последние недели января было чувство что я наконец поймал того кто там наверху за то что у него должно болтаться, но следующие две недели прошли ледяным душем, полностью выбив меня из нормального состояния. Минус 20% — что это было? Неужели система больше не работает и пора сматывать удочки? Для восстановления рабочей формы необходима серьёзная работа над ошибками. Попробую разобраться в том что произошло и что делать дальше. Вот график доходности моего основного счёта за последние пол года:

Работа над ошибками после февральского мегатильта

Для начала перечислю что изменилось в феврале (пока -20%) по сравнению с декабрём (+25%) и январём (+20%).

1. Технические проблемы.

В последних числах января на острове, где я сейчас живу начались проблеммы с интернетом. Это видимо связанно с приездом большого числа туристов на китайский новый год. Интернет упал у всех, но мне с моим 3G модемом досталось больше остальных — связь рвётся каждые 5 минут, а терминал SmartX, к корому я привых наотрез отказывается работать. Пришлось перейти на терминал SmartTreid, в котором нет рискменеджера (который мне реально помогал), а так же отсутствует незаменимая кнопка «закрыть всю позицию по рынку». 

Результат — увеличение количества ошибок при выходе из позиции (пересидка убытка), а так же пропуск хороших точек входа.

2. Нарушение режима.
 
В январе я начинал работать через несколько часов после открытия рынка, а заканчивал не дожидаясь закрытия вечерней сессии на РТС для того чтобы проснуться утром пораньше и свежим бежать на работу. В феврале стало меньше работы по основной специальности — я включал терминал за час до открытия РТС, и сидел до закрытия Америки. Но вставать по прежнему приходится в 4-5 утра по МСК. В итоге время сна сократилось до четырёх, а иногда до трёх часов. При этом чем больше были потери, тем больше они давили на психику и не давали вернуться к нормальному режиму.

Результат — «переторговка», пошла «цепная реакция ошибок» — тильт, приводящий к нарушению системы торговли и риск-менеджмента. Причём система «рухнула» не сразу — целую неделю мне звонил сигнал тревоги:

Работа над ошибками после февральского мегатильта


3. Нарушение рискменеджмента.

Вынесу в отдельный пункт, так как это конечно самое важное. До февраля я держал треть депозита на отдельном счёте  для обкатки роботов (TSLab).
На робосчёте я постоянно помогал роботам руками, плохая связь делала этот процесс невыносимым и в конце января я перекинул все деньги на основной счёт, продолжив использовать на нём полное плечо. В итоге произошло увеличение результирующего плеча моей основной торговой системы почти в два раза! Закономерное следствие — получение нескольких «нокаутов», после которых невозможно продолжать нормальную торговлю. Нужно было сделать перерыв. Вновь думаю о том чтобы уйти от АйТи Инвеста в компанию где есть автоматический риск менеджер на стороне брокера. Кстати, у кого есть такая услуга?

4. Рынок изменился, но это само по себе даже хорошо.

Субъективно рынок стал более динамичный. Резкие движения по 3-3,5 тысячи пунктов начинаюся в 13 часов и предворяются утренней раскачкой либо ложным задёргом в противоположную сторону. Эти импульсы, которые сложно предугадать и к которым так сложно присоединиться (нет откатов) чередуются расширяющимися формациями, столь опасными для моей трендследящей системы. Вышеперечисленные  проблемы, наложившись на оживившийся рынок дали столь сокрушительный результат.

Итог:

Впервые за два месяца у меня пошли поспешные входы без подтверждающих сигналов с младших таймфреймов. Умножаем на усреднение до максимального плеча убыточной позиции, чего я раньше не допускал...

Четверг 14 февраля стал эпогеем тильта — за один день я потерял более 10% счёта. Про этот день нужно сказать подробнее:


Работа над ошибками после февральского мегатильта

Началось всё с красивого ложного движения наверх — я взял на нём небольшой плюсик фиксанувшись на 4h-уровне. Потом взял маленький шортик на отскок и его тоже закрыл в плюсик. Далее уже расслабившись и нарисовав себе в воображении красивый рост до 162к начал набирать шорт от поддержки на 15м, а когда её пробили — вместо того чтобы закрыться, усреднился на все плечи. Где был в этот момент мой мозг я затрудняюсь ответить. Увидев убыток в 5% впал в ступор. Это как раз та цифра, которая меня обычно «нокаутирует».

Вообще, неумолимая статистика моего счёта за последние пол года говорит о том что мне не стоит торговать по четвергам и пятницам!

Работа над ошибками после февральского мегатильта

И самое важное — если бы я провёл такую работу над ошибками в прошлые выходные, то сохранил бы 15% депозита!!!

Работа над ошибками после февральского мегатильта


Самое болезненное в моей ситуации — это отсутствие поддержки со стороны близких. Когда счёт рос, всё было хорошо, но стоило оступиться,
как начались требования завязывать с этим бесполезным занятием и «идти лучше грузить вагоны». Я пожалуй не буду спешить всё бросать, уменьшу риск, поставлю жёсткие дневные лимиты убытков и посмотрю как закончится этот месяц. Прошлый подобный пролив в ноябре я же пережил...

To Do

1. Жёский рискменеджмент.
Лимит убытков 1% на сутки, Max 4% на неделю, Max 16% на месяц.
Четверг + Пятница — риск уменьшаю в 2 раза.

2. Неукоснительное следование системе.
Вход в позицию только после совпадения сигналов на 4h+1h+15m.
Чётко формализовать правила мани-менеджмента!

3. Режим и контроль состояния.
Терминал включается в 12 часов МСК, выключается через час, максимум два после открытия вечерней сессии. Никаких переносов через ночь.

4. Обязательный анализ прошедшей недели на выходных.
 

надо отдохнуть недельку и сделки свои пересмотреть.
RusminD, да тут походу можно две недельки отдохнуть — до объявления решения по фискальному обрыву ) На самом деле я уже в порядке. Опыт (грустный) по преодалению подобных кризисов имеется.
Правильно, дерябните рому, и шорт на все плечи :)
avatar

AlexShul

AlexShul, это запросто )))
Хороший пост ++++
avatar

Zorkiy

Когда я увидел этот топик ,http://smart-lab.ru/blog/100259.php и особенно про плечи, то сразу понял лоси не за горами, так и вышло.
Buffetts grandson, нда… Наказание за беспечность не заставило себя долго ждать (
хороший пост.,
оторвись на пару дней от рынка, дай рынку «отдохнуть» от тебя…
++
avatar

Overlord

у меня тоже за декабрь, январь +100% за февлаль-70% ошибки те же,,,
Сухомлинов Алексей, посмотри мои выводы, может они и тебе помогут.
Я тоже заметил за собой давно — что если я торгую каждый день — что в пятницу мне дают по рогам стабильно. Усталость вот в чем причина — да и взгляд на рынок замыливается. Вывод не торговать 1-2 дня в неделю отдыхать или в эти дни применить наиболее жесткие правила для входа в позицию.
avatar

IID

IID, Согласен
Да здравствует 2-х дневная рабочая неделя!
avatar

Mr_Noname

У меня в прошлый четверг тоже самое-10.Даже стали закрадываться мысли о поиске работы, а муж ржет: Не знаю, говорит, на какой работе может потребоваться твое умение про… бывать деньги.
avatar

Iriska

Iriska, муж у Тя молодец!!! Слушай че он тебе говорит!!!
avatar

SMA

+, такой анализ очень помогает. у меня хай по эквити был в начале декабря и я думал о том как сделать так, чтобы не произошло коррекции. избежать полностью все равно не удалось. в прошлом году было то же самое, но жестче. желаю лучше чувствовать свое состояние и адаптировать торговлю!
avatar

Chas

Chas, Спасибо!
Совет один иди грузить вагоны:) Так как вывод один, Ты не умеешь торговать, а тут два варианта либо учиться и отказаться от всего, либо идти грузить вагоны, но раз близкие говорят идти грузить вагоны, значит у Тя не так много средств на жизнь, точнее их не хватает для твоего уровня жизни, а это значит, что Тебе придется воевать с Родственниками, а Ты готов на это? и хватит ли у Тя сил справится и с родственниками и с собой и со своей торговлей? при чем делать это надо будет одновременно!!!
avatar

SMA

SMA, Выбор я для себя уже давно сделал и работу выбрал такую чтобы была возможность и время тренироваться и набивать шишки на рынке. Система есть, система работает, осталось как-то заставить себя соблюдать рискменеджмент.
Проблемы риск-менеджмента — слишком высокое стандартное отклонение по счёту — снизте риски — лучше берите по 5% в месяц, но в день не теряйте больше 1-2%.

Если сохраните текущие параметры РМ, то ваши близкие скорее всего правы — вам нужно валить с рынка. Причина: вы растеряете кучу здоровья и уверенность в себе — будут социальные проблемы. Многие опытные трейдеры это проходили и будут со мной солидарны — ТРЕЙДИНГ ДОЛЖЕН БЫТЬ СКУЧНЫМ! Пока у вас такое веселье и горки, стабильного результата не будет. имхо

Простите за откровенность, просто очень хочется помочь вам — тем более вы клиент Ай Ти Инвеста ;)
Дмитрий Солодин, Спасибо!
Дмитрий Солодин, блин, я сам только что понял что такое трейдинг должен быть скучным!!! Дима, спасибо за разъяснение!!!
avatar

SMA

Трендоследящая система не будет работать на шортовом выносе что был 13.02 и продолжился до 162 000 14.02.
Нужно было ее отключить и запустить после — момент запуска решать нужно было самому.
В ручном режиме проблем нет — кто хочеь посмотрите мой торговый сигнал 14.02 почти на максимуме по фьючу (сделал специально чтоб языки прикусили).
avatar

silver 916

На графике у вас расходящиеся линии. Там был коридор 157 500 — 159 500, из которого был ложный выход вверх (шип). Ни одна система на обработает подобное движение.
avatar

silver 916

1 торговать на островах на 15ти минутке ну ну…
2 надо было оставить дома включенный комп запустить терминал и ботов и удалеено торговать
3 в смарттрейде есть кнопка закрыть все позы по рынку
4 солодин прав…
5 лучше слиться сначала чем в конце
6 родственникам лучше вообще ничего не говорить… я обычно жене говорю… хороший день всего 15000 проиграл…
7 если есть боты то сделай полуавтомат чтоб стопы автоматически отслеживались
8 есть биржевой тренажер от открывашки поиграйся там… за день получишь опыт как за месяц демо и реальных торгов
avatar

ves2010

ves2010, че за тренажер?
тема в последние дни для меня очень близка. Автору + за детальное рассмотрение проблемы.
Dr Volk, а у кого из брокеров «прикручен» RM?
avatar

HugoRu

все как всегда — страх и жадность :)
В SmartTrade есть функция «закрыть портфель по рынку» во вкладке «портфель» в окошке «ввод заявки». Закрывает все позиции и аннулирует все заявки и стопы. Только если интернет нестабилен — нужно всегда проверять сервер — перейдет автоматически на резервный и на основном заявки и стопы останутся. Там же во вкладке есть риск-менеджер «если портфель упадет на Х%(% выставляешь сам) закрыть портфель», правда им не пользовалась.:)
Оленька, Спасибо!!! То что я искал )
Dr Volk, наверно все это есть в мануале к смарттрейду, только кто его читает!))) Я тоже методом тыка
Dr Volk — отличный пример работы над ошибками!
Dr Volk а в какой программе построен график депозита наверху?
Тимофей Мартынов, зашибись. Пост человека свелся к тому, в каком нарисованы графики.
Всё же Америка дает знать о себе.
В смысле — БУДЬ КАК ВСЕ.
msk-smart, Тимофей! Ексель ещё круче может (нынешний) ряды превращать в графики.

Может хотябы 2003 года освоить для графиков? Я уж про сводные таблицы не говорю (сам в 2005м писал и копировал многое, чобы по шаблону 15 валют с обменников давало нетто)
А через 2 года я узнал, что есть Сводная таблица… и всегда была… а потом узнал, что графики по исходным можно как угодно строить… и при этом я был круче всех в Экселе. Только тогда я понял, что это мелкомягкие, и большинству проще не пользоваться тем, что уже есть ))))) Квы.
msk-smart, вопрос не в том, что эксель лучше или хуже. Мне интересно какие в принципе есть инструменты для анализа эквити и сделок
Тимофей Мартынов, то есть в экселе Вами всё изучено даже бытовое лоховское?

И соизвольте проголосовать на новой теме, еоментарий не прошу.
Тимофей Мартынов, зашибись… Экселя не хватает тем, кто его и не юзал «в хвост и в гриву».
Тимофей Мартынов, привет! Анализ был сделан в «Статистике Трейдера». Когда сидел в АйТиИнвесте — туда можно было загружать отчёты брокера целиком по месяцам. Сейчас ушёл в UT, т.к. у них есть риск-менеджер на стороне брокера, теперь ежедневно пишу план и отчёт в программе-ежедневнике, провожу по этим записям анализ каждой недели и каждого месяца.
Dr Volk, и чего, как условия в UT? удается зарабатывать?
Тимофей Мартынов, ну вроде нащупал свою тропинку. Статистика такая: utmagazine.ru/profile/Dr-Volk/
В январе попал на минус 20%, внутридневные паттерны мутировали в новом году, не сразу это осознал. Сейчас уже перестроился и за первую неделю февраля отбил весть январьский убыток. Я не использую пока ЮТ-ное дополнительное плечо, жду начала глобального роста — тогда буду пирамидиться за счёт их кредита.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP