<HELP> for explanation

Блог им. Amadeus

Простая стратегия на стандартном "Параболик сар", платина, дневка и вперед

Комиссию на круг заложил 1 доллар т.е. если купили за 1500 и продали за 1500 то потеря будет -1. Думаю этого достаточно. Профит фактор 1,76. Рекавери фактор 6,8. Отношение прибыль/просадка за 5 лет = 8/1. Без реинвестирования.

Простая стратегия на стандартном "Параболик сар", платина, дневка и вперед


Простая стратегия на стандартном "Параболик сар", платина, дневка и вперед


Казалось бы бери себе и торгуй. Не сложно же найти таких 10 стратегий на нескоррелированные инструменты и составить портфель. Действительно ничего же больше не надо. Посмотреть сигналы по индикаторам и руками открыть позицию займет 30 минут в день. А вот хрен там… я так не смогу. Слишком нудно раз, но при это психологически тяжело это два. Не смогу я как JC день за днем фигачить эти сигналы даже ЕСЛИ знать что в год будет в среднем 50%.
 

>> Казалось бы бери себе и торгуй

Я бы не стал такое торговать. Особенно если на эквити шортов посмотреть. Плюс rf = 6.8 за 5.5 лет — это очень мало.
Антон Кротов, а если примерно таких стратегий 10 штук в портфеле на нескоррелированных инструментах?
Амадей_МФ, я к тому, что не факт, что она вообще дальше вверх пойдет. Так что, включив десяток стартегий, Вы просто увеличите вероятность остаться в нулях, чем уйти в прибыль или убыток.
Антон Кротов, forum.clusterdelta.com/showthread.php/1142-Портфельная-стратегия-2?p=23938&viewfull=1#post23938

кстати есть рабочая система управления системами и которая поддерживает портфель в плюсе даже когда 2 из 3 система уходят в минус. Тестили на out-of-sample. Да и сам по себе РФ 6,8 это вроде неплохо.
Амадей_МФ, ротация же делается после убытков, а не перед прибылью. Ее, конечно, надо делать, но в Вашем случае будет довольно трудно отследить момент, когда систему нужно понижать, т.к. изначально допускаются боковики по полтора года.

>> Да и сам по себе РФ 6,8 это вроде неплохо.
6.8 на 5.5 лет — это 1.3 на год. Т.е. годовая просадка допускается в 75%. Многовато, даже если включать еще 9 стратегий в параллель. Тем более по теории, диверсификация всего лишь сглаживает эквити, не исключает больших просадок (скажем, когда все 10 систем войдут в просадку).

Так что тут дело не только в психологии, эту систему не стоит включать в портфель. И все же обратите внимание на шорты, что-то с ними совсем плохо; выходит они дали прибыль всего дважды: в кризис 2008го и на резком падении августа 2011. Все остальное время — падающий боковик.
Антон Кротов, ротация каждую неделю. При высоком Шарпе момент не сложно отследить. В боковике тоже лотность снижается по системе.

О шортах согласен, ну это же стандартный параболик. Его конечно можно улучшить уже даже если просто разбить на две части отдельно лонг и отдельно шорт и оптимизировать, а не так как сейчас — перевортный.
Амадей_МФ, хм… Средняя длительность сделки — 5 баров (т.е. 5 дней, раз на дневках). Получается ротация пересматривается после каждой сделки?

Вы говорите о шарпе конкретно этой системы или уже о портфеле из 10 систем? Если этой, то тут шарп очень плохой, и момент будет отследить непросто. Покрутите, конечно, но мне кажется ничего не выйдет.

Насчет шортов: природа роста и падения цен слишком разная, чтобы на дневках к ним применять одинаковые параметры и фильтры. Переворотные же системы я считаю самыми сложными в разработке, т.к. они ориентированы на поиск экстремумов. Попробуйте отказаться от переворотов и сделать шорты и лонги независимыми (т.е. даже с допуском того, что одновременно можно будет находиться и в шорте и в лонге).
Антон Кротов, да здесь шарп очень маленький и изза этого для неё ротация систем не эффективна. А вот например на вашем трендовом роботе (РТС Н1 и М30) ротация будет помогать.
Амадей_МФ, там другое дело. Сравните количество сделок. У Вас на дневках за 5 лет 360 сделок, это очень много.
Не понимаю технарей на истории. Всегда можно подобрать параметры для профита. Сам могу кучу подобных зеленых рисунков на истории выложить — смысл?
По факту — работать не будет уже через пару сессий.
avatar

Olleg

dimano, Вы это мнение уже много раз озвучивали. Хоть бы раз предложили альтернативу (я без подъебок). Ну, с общими положениями понятно: подстраиваться под текущий рынок, под внешнюю ситуацию и пр. Сможете развернуть в конкретику?
Кстати, пошукайте посты Romanio (http://smart-lab.ru/my/Romanio/) по слову «грааль». Он, кажется, тоже параболик (или параболик-подобный) индикатор использовал, добился приемлимых результатов. Правда, под каждый инструмент подстраивает параметры. Система переворотная.
Антон Кротов, почитаю, интересно, спасибо
Комиссия 16 долл стандарт для тестов :)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP