<HELP> for explanation

Блог им. silentbob

Мутим робота на коленке. Исследование "ослячьего" поведения игроков рынка.

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)



Мутим робота на коленке. Исследование "ослячьего" поведения игроков рынка.

Р
абоче? Более чем.

Поменяем условие выхода на «выходить в конце сессии»

Мутим робота на коленке. Исследование "ослячьего" поведения игроков рынка.

Вполне прилично для системы на 5 строчек.

И конечно показатели, куда же без них

Мутим робота на коленке. Исследование "ослячьего" поведения игроков рынка.



Стоп-лосс не используется. Оптимизаций нет.
Естественно, если поработать с правилами выхода из позиции то можно получить приличное эквити (я получил, система работает более полугода на реальном счете)

С полной версией статьи, а так же с кодом системы (там есть кое-какой момент, сразу говорю) можно ознакомиться тут
http://yurikon.net/market-lab/articles/rsi



апдейт

эквити и показатели для фьючерса сбербанка с 2009 года, но код используется мой личный, допиленный для реального использования. стоп-лосс 100п (от балды, не оптимизировался)
эквити и показатели для 10 контрактов.

Мутим робота на коленке. Исследование "ослячьего" поведения игроков рынка.


Мутим робота на коленке. Исследование "ослячьего" поведения игроков рынка.



короче, допиливайте сами. принцип рабочий.
  • Ключевые слова:
  • МТС
 

Как говорится грааль передом носом… попробую в экселе сделать для наглядности.
Акции сбера, с 1 мая 2000г по февраль 2013г

avatar

dsl

Мне больше такая картинка нравится(инструмент и даты те же)
тренд+контртренд (правда строчек не 5, а раза в 2 больше)

avatar

dsl

vic_vp, не забываем, что это просто скелет. мой конечный рабочий код строк на 40.
vic_vp, флаг «50» в коде есть?
vic_vp, и да, для акций мне кажется надо выходить не в конце сессии а в начале следующей.
Ничего себе! Еще на каких инструментах тестировали? Работает на других папирах?
avatar

Mr_Noname

Mr_Noname, нет. особенно времени не было. тестировал на сп500. там то слив то подьем. если поменять лонг и шорт местами то слив и подьем так же меняются местами
silentbob, понял. Спасибо за ответ!
Mr_Noname, я завтра постараюсь выложить скрины для сипухи.
Если бы понять как переворачивать систему — то эта идея будет неплохо там работать.
silentbob, да, у меня тоже такая проблема была: такое ощущение складывалось, что только поменяй местами лонг и шорт местами и будет тебе куча денег. Ан нет. Пока что не получилось.
Надо признать, что с некоторыми оговорками, но идея автора работает.

Николай Лазарев, за последний квартал очень плохо работает.
но оговорок там немало — при реальном использовании. например если сигнал приходит на закрытии основной сессии то войти на открытии первой свечи вечерки по опену не получается. конкретно для этой свечки я прописывал вход по пробою предыдущего экстремума. да много таких моментов. и главное — правильно выходить.
silentbob, В общем идея интересная. Получается игра против толпы. И не обязательно RSI, думаю и с другми индюками прокатит. Но, лично я, использовать или пытаться использовать в торговле не буду. Не моё))))
Вообще стараюсь уйти от любых индикаторов при любом их прочтении. Сейчас даже объёмы малоинформативны.
Иногда создаётся впечатление, что котировки не образуются в результате торгов, а «рисуются» крупными игроками при слабом рынке.
А на сильном рынке много стратегий хорошо работают, даже самых простых))))
Так. у меня есть еще две подобных статьи из серии «робот на коленке». Кому-нибудь это интересно?
avatar

silentbob

silentbob, Конечно пиши, проверим, если интересные идеи, то «срисуем»)))) А будет что добавить или посоветовать — посоветуем.
Конечно, пиши
avatar

Bogdanov

Да, ждем новых интересных постов
avatar

MikhailZ


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP