<HELP> for explanation

Блог им. DHong

Портфели в США и Европе

В последние 2 недели по настоящему порадовала Tesoro (+20%). Парадоксально, при одной и той же модели формирования портфелей на США их эффективность значительно выше. Т.е. рынок в Европе как бы эффективней. А может просто историй меньше. Так или иначе мне лично очевидно преимущество мультифакторных моделей и ребалансировки при работе с портфелями в 15-20 акций. 

 Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?
  • Ключевые слова:
  • NYSE
 

а ты портфелишь?
Тимофей Мартынов, да, у меня теперь небольшой лимитик есть на Европу, США, на опционы.
avatar

dhong

DHong, небольшой это сколько?
Все там же?
не поменял контору?
Тимофей Мартынов, пока нет, хотя варианты есть
avatar

dhong

DHong, а нет желания порулить большим баблом?
Тимофей Мартынов, я всегда открыт к сотрудничеству.
avatar

dhong

аз есмь
avatar

karapuz

а мне не очевидно преимущество мультифакторных моделей:)
может пояснишь очевидность?:)
Тимофей Мартынов, 3 книжка CFA дает общий экскурс, но конечно надо развивать тему.

Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит
avatar

dhong

DHong, 3 книжка CFA какого левела?
Тимофей Мартынов, 3 левел)
avatar

dhong

правда я хз за мультифакторные модели, я по старинке…
avatar

karapuz


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP