<HELP> for explanation

Блог им. ELGusto59

Начну выкладывать статистик по счетам...

Первая проблема, как сделать, что бы можно было данные из экселя копипастить, первоочередная проблема… нужно придумать какую то форму для заполнения.
В данный момент у меня три инвестора, то есть портфель 1,2,3 Каждый портфель разбит на части,- это для системы. В портфеле 1, 8 счетов, в портфеле 2, 4 счета, В портфеле 3, 8 счетов.
Стараюсь по системе работать только внутри дня, на ночь- по счетам кэш, но иногда, по усмотрению, переношу часть поз на утро, все зависит от фона.
Поэтому статистику по счетам виду ежесуточно. На смарте пока еще не предусмотрено распределение и диверсификация портфелей, поэтому пока этой неразвитой функцией не пользуюсь.
Это ни сколько для кого то статистика, это только по причине начинания ведения собственного блога.
Статистику по портфелям выведу с декабря, но она есть с октября месяца прошлого года. Столько данных будет тяжко переносить, публиковать.
Вот ссылка на документ. Обновление текущего дня провожу в 21.00-22.00 по Москве.
По вчерашний день, вроде все оформил. Для читабельности, буду дорабоатывать оформление, но это не сильно важно.

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCieLL4bhtmdFU4eWR1Nmt0RllkWW1MYW5BNFdnamc&usp=sharing
  • Ключевые слова:
  • ДУ
 

нашел способ) с помощью екселя в нете) буду тестить
avatar

ELGusto59

для начала надо себе и читателям объяснить цель постинга статистики.

А вы с технической части начали.
Рустам TradeInWest.ru, целью постинга, является нужда в критике, да, именно в критике. хочу понять, есть ли минусы в управлении портфелем.
Да, нахрена? Если это реклама, неужели мало 20 счетов
avatar

Franky M.D.

Это не реклама, хочу начать общение и поиск интересных людей. Это не для поиска инвестора, мне они не нужны. Просто хочу поделиться, может чего нового узнаю.
avatar

ELGusto59

вот разместил первый портфель, в течении дня заполню историю по второму и третьему портфелю.
avatar

ELGusto59

ELGusto59, гугл докс, что за сервис? Типа экселя?
Lord Fridrich, да, там можно свои доки выкладывать для просмотра, очень удобно. потому что тут эксель смещается, а том все гуд.!
ELGusto59, раз уж пользуетесь гугл докс, посоветую вам еще один полезный сервис — haa.su
vfreeman, попробую. Но сейчас, раз уж пользуюсь гугл докс, буду тестить. и Ваше предложение попробую)
ELGusto59, это _не_альтернатива_ гугл доксу !-)
vfreeman, посмотрел, понял)))
Столько счетов, как вы по ним всем успеваете торговать? Зачем столько? Неужели столько стратегий?
kosta17, 4ре системы, 2ве автоматики, другие руками. Трейдером быть не легко, но стараюсь все автоматизировать. Просто многие вещи, когда видишь по рынку, часто кодом очень сложно описать, а тем более если ищешь помощи, сложно объяснить человеку, далекому от рынка. Однажды писали код, и мне пришлось девушке объяснять, что значит шортить- продать то, что не имеешь. В помощь шли банки пива, коробки спичек, но до нее так и не доходило, как можно продать, не имея. Но в итоге все закончилось благополучно)
ELGusto59, т.е. вы почти все счета видете руками? Если 4 системы, тогда зачем столько счетов? или вы эти системы используете на разных рынках?
kosta17, на одном рынке… меньше половины-руками, остальные система распределяет. Большое количество счетов сбивает риск по портфелю.
ELGusto59, давайте на конкретном примере, если вы торгуете на одном рынке например NYSE, значит вы используете раскоррелированные бумаги ведь так? если у вас коэффициент корреляции -1 (только так можно добиться риска 0), то тогда как вы зарабатываете? Как понять система распределяет (если это возможно распишите подробнее)?
kosta17, я не знаю, как этот метод называется на рыночном жаргоне, но смысл в динамическом арбитраже- мое название. Система на основе остаточной позиции.
ELGusto59, понятно, т.е. по одной бумаге снесло стоп, а по другой хорошая прибыль, так? ну тут тоже есть свои особенности) ладно, главное что вы зарабатываете! Успехов вам!!!
kosta17, суть верная, за последние 4ре месяца было только два сбоя и 2ве мои ошибки.тьфу-тьфу. И вам удачи)
kosta17, мои инвесторы видят стату и им нравится, а уже технический момент на моей стороне. Причина одна. По условиям, у меня риск по портфелю равен 0. Поэтому нужна постоянная диверсификация портфеля. В итоге: за последний квартал, риск был только однажды. Все остальное время только положительные значения.И это всех устраивает
Вот и пятница. По портфелям получил небольшую просадку, успел выскочить
из лонгов)))
Всем приятный выходных. Поехал домой.
avatar

ELGusto59


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP