<HELP> for explanation

Блог им. BB_

Экпирация февральских опционов - 155 страйк?

вчера нас начали активно лить, сегодня это продолжилось, рынок слаб и мы идем закрывать геп, в итоге сформировал позу на опционах, вероятное закрытие индекса в районе 154-160 к 15.02, таргет по профиту: 3% )) срок — 1 неделя.

пример конструкции:

Экпирация февральских опционов - 155 страйк?


попутно в стакане стали появляться крупные биды на 155м страйке, кто-то откупал при пониженной волатильности, видимо что-то знает, возможно двинемся вниз!

Экпирация февральских опционов - 155 страйк?

 

ерунда
avatar

mitrych

вот логика со стаканом конечно полностью лишена смысла
165
avatar

Bubellar

Ты на рост ОИ посмотри сеня на выносе с 1591 до текущиих 1603 :) Кто то с тобой не согласен :)
avatar

astic

экспирация рассудит кто прав, чем больше несогласных — возможно тем больше будет топлива )
avatar

Bulat

А если сегодня-завтра 2-3% вверх выдаст, то что будете делать?
avatar

kamyshen

kamyshen, роллировать по ситуации или выравнивать гамму — докупаться в сторону движения
avatar

Bulat

Bulat, а как роллировать? 170 коллы февральские не годятся, так как стоят уже копейки, будете перекладываться в мартовские, получается? А выравнивать гамму — как? Расскажите, пожалуйста. Я только понимаю, что дельта-хедж уже почти что не работает: с такой гаммой на выравнивании дельты фьючом можно здорово влететь. Можно, конечно, купить 165 мартовские коллы, если к этому страйку подходить будем, но тогда, в итоге, получим, что краткосрочная поза, открытая на несколько дней, вдруг превратится после экспирации в среднесрочную, и к тому же несбалансированную.
kamyshen, astic, в итоге были не сумашедшие перестр.оения позы,
но удалось закрыть все в 1,5-2% профита ))) скромно, но без убытка.
avatar

Bulat

kamyshen, безусловно все зависит от конкретного дня, сейчас ровнять гамму в сторону пробоя 160 страйка, а что касается дельта — хеджа в лонге, лучше это делать на марте.
avatar

Bulat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP